Introduction to Ergodic rates for Markov chains and processes : with applications to limit theorems

Introduction to Ergodic rates for Markov chains and processes

The present lecture notes aim for an introduction to the ergodic behaviour of Markov Processes and addresses graduate students, post-graduate students and interested readers. Different tools and methods for the study of upper bounds on uniform and weak ergodic rates of Markov Processes are introduced. These techniques are then applied to study limit theorems for functionals of Markov processes. This lecture course originates in two mini courses held at University of Potsdam, Technical University of Berlin and Humboldt University in spring 2013 and Ritsumameikan University in summer 2013. Alexei Kulik, Doctor of Sciences, is a Leading researcher at the Institute of Mathematics of Ukrainian National Academy of Sciences.

Metadaten
Verfasserangaben:	Alexei Michajlovič Kulik ORCiD GND
URN:	urn:nbn:de:kobv:517-opus4-79360
ISBN:	978-3-86956-338-1
ISSN:	2199-4951
ISSN:	2199-496X
Untertitel (Englisch):	with applications to limit theorems
Schriftenreihe (Bandnummer):	Lectures in pure and applied mathematics (2)
Verlag:	Universitätsverlag Potsdam
Verlagsort:	Potsdam
Herausgeber*in(nen):	Sylvie Roelly
Publikationstyp:	Monographie/Sammelband
Sprache:	Englisch
Jahr der Erstveröffentlichung:	2015
Erscheinungsjahr:	2015
Veröffentlichende Institution:	Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:	16.09.2015
Freies Schlagwort / Tag:	Konvergenzrate; Langzeitverhalten; Markovprozesse Markov processes; ergodic rates; long-time behaviour
Seitenanzahl:	ix, 122 S.
Organisationseinheiten:	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik
DDC-Klassifikation:	5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Publikationsweg:	Universitätsverlag Potsdam
Lizenz (Deutsch):	CC-BY-SA - Namensnennung, Weitergabe zu gleichen Bedingungen 4.0 International