An introduction to stochastic differential equations with reflection
- These lecture notes are intended as a short introduction to diffusion processes on a domain with a reflecting boundary for graduate students, researchers in stochastic analysis and interested readers. Specific results on stochastic differential equations with reflecting boundaries such as existence and uniqueness, continuity and Markov properties, relation to partial differential equations and submartingale problems are given. An extensive list of references to current literature is included. This book has its origins in a mini-course the author gave at the University of Potsdam and at the Technical University of Berlin in Winter 2013.
Volltext Dateien herunterladen
SHA-1:41e83ac56307404e628d60398bf0d4075b5b6de6
Weitere Dienste
| Verfasserangaben: | Andrey Pilipenko |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus-70782 |
| ISBN: | 978-3-86956-297-1 |
| ISSN: | 2199-4951 |
| ISSN: | 2199-496X |
| Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Lectures in pure and applied mathematics |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Lectures in pure and applied mathematics (1) |
| Verlag: | Universitätsverlag Potsdam |
| Verlagsort: | Potsdam |
| Sonstige beteiligte Person(en): | Sylvie Roelly |
| Publikationstyp: | Monographie/Sammelband |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2014 |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Veröffentlichende Institution: | Universität Potsdam |
| Veröffentlichende Institution: | Universitätsverlag Potsdam |
| Datum der Freischaltung: | 12.09.2014 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Diffusionsprozess; Reflektierende Randbedingungen; stochastische Differentialgleichungen diffusion process; reflecting boundary; stochastic differential equations |
| Ausgabe: | 1 |
| Seitenanzahl: | ix, 75 |
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation: | SI 990 , SK 820 |
| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik |
| DDC-Klassifikation: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| MSC-Klassifikation: | 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Hxx Stochastic analysis [See also 58J65] / 60H10 Stochastic ordinary differential equations [See also 34F05] |
| 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Jxx Markov processes / 60J60 Diffusion processes [See also 58J65] | |
| Publikationsweg: | Universitätsverlag Potsdam |
| Lizenz (Deutsch): |  CC-BY-SA - Namensnennung, Weitergabe zu gleichen Bedingungen 4.0 International |
| Externe Anmerkung: | In Printform erschienen im Universitätsverlag Potsdam: Pilipenko, Andrey : An introduction to stochastic differential equations with reflection / Andrey Pilipenko. – Potsdam : Universitätsverlag, 2014. – ix, 75 S. graph. Darst. (Lectures in pure and applied mathematics ; 1) ISSN (print) 2199-4951 ISSN (online) 2199-496X ISBN 978-3-86956-297-1 --> bestellen |
