Characterization of Lévy Processes by a duality formula and related results

Processes with independent increments are characterized via a duality formula, including Malliavin derivative and difference operators. This result is based on a characterization of infinitely divisible random vectors by a functional equation. A construction of the difference operator by a variational method is introduced and compared to approaches used by other authors for L´evy processes involving the chaos decomposition. Finally we extend our method to characterize infinitely divisible random measures.

Metadaten
Verfasserangaben:	Rüdiger Murr
URN:	urn:nbn:de:kobv:517-opus-43538
Schriftenreihe (Bandnummer):	Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint (2011, 02)
Publikationstyp:	Preprint
Sprache:	Englisch
Erscheinungsjahr:	2011
Veröffentlichende Institution:	Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:	11.05.2011
RVK - Regensburger Verbundklassifikation:	SI 990
Organisationseinheiten:	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik
DDC-Klassifikation:	5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):	Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz