A Note on : testing the Copula Based on Densities

We consider the problem of testing whether the density of a mul- tivariate random variable can be expressed by a prespecified copula function and the marginal densities. The proposed test procedure is based on the asymptotic normality of the properly standardized integrated squared distance between a multivariate kernel density estimator and an estimator of its expectation under the hypothesis. The test of independence is a special case of this approach.

Metadaten
Verfasserangaben:	Hannelore Liero
URN:	urn:nbn:de:kobv:517-opus-49393
Schriftenreihe (Bandnummer):	Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint (2006, 02)
Publikationstyp:	Preprint
Sprache:	Englisch
Erscheinungsjahr:	2006
Veröffentlichende Institution:	Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:	29.03.2011
RVK - Regensburger Verbundklassifikation:	SI 990
Organisationseinheiten:	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik
DDC-Klassifikation:	5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Lizenz (Deutsch):	Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz