Nonergodicity of reset geometric Brownian motion
- We derive. the ensemble-and time-averaged mean-squared displacements (MSD, TAMSD) for Poisson-reset geometric Brownian motion (GBM), in agreement with simulations. We find MSD and TAMSD saturation for frequent resetting, quantify the spread of TAMSDs via the ergodicity-breaking parameter and compute distributions of prices. General MSD-TAMSD nonequivalence proves reset GBM nonergodic.
| Verfasserangaben: | Deepak VinodORCiD, Andrey G. CherstvyORCiD, Wei WangORCiD, Ralf MetzlerORCiDGND, Igor M. SokolovORCiDGND |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.L012106 |
| ISSN: | 2470-0045 |
| ISSN: | 2470-0053 |
| Pubmed ID: | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35193263 |
| Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Physical review : E, Statistical, nonlinear and soft matter physics |
| Verlag: | American Physical Society |
| Verlagsort: | College Park |
| Publikationstyp: | Wissenschaftlicher Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 13.01.2022 |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Datum der Freischaltung: | 21.02.2024 |
| Band: | 105 |
| Ausgabe: | 1 |
| Aufsatznummer: | L012106 |
| Seitenanzahl: | 4 |
| Fördernde Institution: | FNP; DFG [ME 1535/12-1] |
| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie |
| DDC-Klassifikation: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Peer Review: | Referiert |
| Lizenz (Deutsch): |  Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz |
