On time duality for Markov Chains
- For an irreducible continuous time Markov chain, we derive the distribution of the first passage time from a given state i to another given state j and the reversed passage time from j to i, each under the condition of no return to the starting point. When these two distributions are identical, we say that i and j are in time duality. We introduce a new condition called permuted balance that generalizes the concept of reversibility and provides sufficient criteria, based on the structure of the transition graph of the Markov chain. Illustrative examples are provided.
| Verfasserangaben: | Peter Keller, Sylvie RoellyGND, Angelo VallerianiORCiDGND |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1080/15326349.2014.969736 |
| ISSN: | 1532-6349 |
| ISSN: | 1532-4214 |
| Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Stochastic models |
| Verlag: | Taylor & Francis Group |
| Verlagsort: | Philadelphia |
| Publikationstyp: | Wissenschaftlicher Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2015 |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Datum der Freischaltung: | 27.03.2017 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Detailed balance; First passage time; Markov chain; Permuted balance; Reversibility; Time duality |
| Band: | 31 |
| Ausgabe: | 1 |
| Seitenanzahl: | 21 |
| Erste Seite: | 98 |
| Letzte Seite: | 118 |
| Fördernde Institution: | National Philanthropic Trust (FQEB) [RFP-12-18] |
| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik |
| Peer Review: | Referiert |
