A constructive approach to a class of ergodic HJB equations with nonsmooth cost
- We consider a class of ergodic Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations, related to large time asymptotics of non-smooth multiplicative functional of difusion processes. Under suitable ergodicity assumptions on the underlying difusion, we show existence of these asymptotics, and that they solve the related HJB equation in the viscosity sense.
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| Verfasserangaben: | Patrick Cattiaux, Paolo Dai Pra, Sylvie Poelly |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus-49430 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint (2007, 02) |
| Publikationstyp: | Preprint |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Veröffentlichende Institution: | Universität Potsdam |
| Datum der Freischaltung: | 30.03.2011 |
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation: | SI 990 |
| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik |
| DDC-Klassifikation: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| Lizenz (Deutsch): |  Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz |
