Asymptotic first exit times of the chafee-infante equation with small heavy-tailed levy noise

This article studies the behavior of stochastic reaction-diffusion equations driven by additive regularly varying pure jump Levy noise in the limit of small noise intensity. It is shown that the law of the suitably renormalized first exit times from the domain of attraction of a stable state converges to an exponential law of parameter 1 in a strong sense of Laplace transforms, including exponential moments. As a consequence, the expected exit times increase polynomially in the inverse intensity, in contrast to Gaussian perturbations, where this growth is known to be of exponential rate.

Metadaten
Verfasserangaben:	Arnaud Debussche, Michael Högele GND, Peter Imkeller
ISSN:	1083-589X
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):	Electronic communications in probability
Verlag:	Univ. of Washington, Mathematics Dep.
Verlagsort:	Seattle
Publikationstyp:	Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:	Englisch
Jahr der Erstveröffentlichung:	2011
Erscheinungsjahr:	2011
Datum der Freischaltung:	26.03.2017
Freies Schlagwort / Tag:	first exit times; regularly varying Levy process; small noise asymptotics; stochastic reaction diffusion equation with heavy-tailed Levy noise
Band:	16
Ausgabe:	3-4
Seitenanzahl:	13
Erste Seite:	213
Letzte Seite:	225
Fördernde Institution:	IRTG SMCP Berlin-Zurich; Berlin Mathematical School
Organisationseinheiten:	Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik
Peer Review:	Referiert