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Estimability in Cox models
- Our procedure of estimating is the maximum partial likelihood estimate (MPLE) which is the appropriate estimate in the Cox model with a general censoring distribution, covariates and an unknown baseline hazard rate . We find conditions for estimability and asymptotic estimability. The asymptotic variance matrix of the MPLE is represented and properties are discussed.
| Verfasserangaben: | Korakot Wichitsa-Nguan, Henning Läuter, Hannelore Liero |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00362-016-0755-x |
| ISSN: | 0932-5026 |
| ISSN: | 1613-9798 |
| Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Statistical Papers |
| Verlag: | Springer |
| Verlagsort: | New York |
| Publikationstyp: | Wissenschaftlicher Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2016 |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Datum der Freischaltung: | 22.03.2020 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Asymptotic variance of maximum partial likelihood estimate; Cox model; Estimability |
| Band: | 57 |
| Seitenanzahl: | 20 |
| Erste Seite: | 1121 |
| Letzte Seite: | 1140 |
| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik |
| Peer Review: | Referiert |
