Characterization of infinite divisibility by duality formulas application to Levy processes and random measures
- Processes with independent increments are proven to be the unique solutions of duality formulas. This result is based on a simple characterization of infinitely divisible random vectors by a functional equation in which a difference operator appears. This operator is constructed by a variational method and compared to approaches involving chaos decompositions. We also obtain a related characterization of infinitely divisible random measures.
Metadaten| Verfasserangaben: | Rüdiger Murr |
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| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.spa.2012.12.012 |
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| ISSN: | 0304-4149 |
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| Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Stochastic processes and their application |
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| Verlag: | Elsevier |
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| Verlagsort: | Amsterdam |
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| Publikationstyp: | Wissenschaftlicher Artikel |
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| Sprache: | Englisch |
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| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2013 |
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| Erscheinungsjahr: | 2013 |
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| Datum der Freischaltung: | 26.03.2017 |
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| Freies Schlagwort / Tag: | Duality formula; Infinite divisibility; Integration by parts formula; Levy processes; Malliavin calculus; Random measures |
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| Band: | 123 |
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| Ausgabe: | 5 |
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| Seitenanzahl: | 21 |
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| Erste Seite: | 1729 |
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| Letzte Seite: | 1749 |
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| Fördernde Institution: | l'Ecole Doctorale de l'Universite Paris Quest Nanterre La Defense [139];
Deutsch-Franzosisches Doktorandenkolleg CDFA [01-06] |
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| Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik |
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| Peer Review: | Referiert |
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