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We construct marked Gibbs point processes in R-d under quite general assumptions. Firstly, we allow for interaction functionals that may be unbounded and whose range is not assumed to be uniformly bounded. Indeed, our typical interaction admits an a.s. finite but random range. Secondly, the random marks-attached to the locations in R-d-belong to a general normed space G. They are not bounded, but their law should admit a super-exponential moment. The approach used here relies on the so-called entropy method and large-deviation tools in order to prove tightness of a family of finite-volume Gibbs point processes. An application to infinite-dimensional interacting diffusions is also presented.
Übungsbuch zur Stochastik
(2023)
Dieses Buch stellt Übungen zu den Grundbegriffen und Grundsätzen der Stochastik und ihre Lösungen zur Verfügung. So wie man Tonleitern in der Musik trainiert, so berechnet man Übungsaufgaben in der Mathematik. In diesem Sinne soll dieses Übungsbuch vor allem als Vorlage dienen für das eigenständige, eigenverantwortliche Lernen und Üben.
Die Schönheit und Einzigartigkeit der Wahrscheinlichkeitstheorie besteht darin, dass sie eine Vielzahl von realen Phänomenen modellieren kann. Daher findet man hier Aufgaben mit Verbindungen zur Geometrie, zu Glücksspielen, zur Versicherungsmathematik, zur Demographie und vielen anderen Themen.