Correlated continuous-time random walks-scaling limits and Langevin picture
- In this paper we analyze correlated continuous-time random walks introduced recently by Tejedor and Metzler (2010 J. Phys. A: Math. Theor. 43 082002). We obtain the Langevin equations associated with this process and the corresponding scaling limits of their solutions. We prove that the limit processes are self-similar and display anomalous dynamics. Moreover, we extend the model to include external forces. Our results are confirmed by Monte Carlo simulations.
Verfasserangaben: | Marcin Magdziarz, Ralf MetzlerORCiDGND, Wladyslaw Szczotka, Piotr Zebrowski |
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DOI: | https://doi.org/10.1088/1742-5468/2012/04/P04010 |
ISSN: | 1742-5468 |
Titel des übergeordneten Werks (Englisch): | Journal of statistical mechanics: theory and experiment |
Verlag: | IOP Publ. Ltd. |
Verlagsort: | Bristol |
Publikationstyp: | Wissenschaftlicher Artikel |
Sprache: | Englisch |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2012 |
Erscheinungsjahr: | 2012 |
Datum der Freischaltung: | 26.03.2017 |
Freies Schlagwort / Tag: | diffusion; stochastic processes (theory) |
Seitenanzahl: | 18 |
Fördernde Institution: | Academy of Finland (FiDiPro) |
Organisationseinheiten: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie |
Peer Review: | Referiert |