Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

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Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.

Metadaten
Verfasserangaben:	Andreas Nastansky GND
URN:	urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162
Schriftenreihe (Bandnummer):	Statistische Diskussionsbeiträge (45)
Publikationstyp:	Monographie/Sammelband
Sprache:	Deutsch
Erscheinungsjahr:	2011
Veröffentlichende Institution:	Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:	07.03.2011
Freies Schlagwort / Tag:	Impuls-Antwort-Analyse; Konsumfunktion; Vektor-Fehlerkorrekturmodelle; Vektorautoregressive Modelle
Organisationseinheiten:	Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
DDC-Klassifikation:	3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
JEL-Klassifikation:	C Mathematical and Quantitative Methods / C3 Multiple or Simultaneous Equation Models / C32 Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions (Updated!)
	C Mathematical and Quantitative Methods / C5 Econometric Modeling / C50 General
	E Macroeconomics and Monetary Economics / E2 Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment / E21 Consumption; Saving; Wealth
Lizenz (Deutsch):	Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
Externe Anmerkung:	Zugleich gedruckt erschienen: Nastansky, Andreas: Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen / Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011 (Statistische Diskussionsbeiträge ; 45) ISSN 0949-068X