Schätzung vermögenspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland
- Inhalt: 1 Einleitung 2 Überblick über den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Vermögenspreise und Investitionen 3.1 Transmission über den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission über den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des vermögenspreisinduzierten Investitionseffektes 5 Ökonometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilität 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung
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| Verfasserangaben: | Andreas NastanskyGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Statistische Diskussionsbeiträge (28) |
| Publikationstyp: | Monographie/Sammelband |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| Veröffentlichende Institution: | Universität Potsdam |
| Datum der Freischaltung: | 04.03.2008 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Aktienkurse; Bilanzkanal; Immobilienpreise; Investionen; Kointegration; Tobin's q; Vermögenspreise; dynamisches OLS-Modell |
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation: | QH 200 |
| Organisationseinheiten: | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften |
| DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken |
| Lizenz (Deutsch): |  Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz |
