Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

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Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.

Metadaten
Verfasserangaben:	Jonas Teitge, Andreas Nastansky GND
URN:	urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084
Schriftenreihe (Bandnummer):	Statistische Diskussionsbeiträge (47)
Publikationstyp:	Monographie/Sammelband
Sprache:	Deutsch
Erscheinungsjahr:	2011
Veröffentlichende Institution:	Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:	13.04.2011
Freies Schlagwort / Tag:	Aktienrenditen; Deutscher Aktienindex; Impuls-Response-Analyse; Strukturbruch; Vektorautoregressive Modelle
Organisationseinheiten:	Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
DDC-Klassifikation:	3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
JEL-Klassifikation:	C Mathematical and Quantitative Methods / C3 Multiple or Simultaneous Equation Models / C32 Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions (Updated!)
	G Financial Economics / G1 General Financial Markets / G10 General
Lizenz (Deutsch):	Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
Externe Anmerkung:	Zugleich gedruckt erschienen: Teitge, Jonas; Nastansky, Andreas: Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen / Jonas Teitge, Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011 (Statistische Diskussionsbeiträge ; 47) ISSN 0949-068X