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Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

  • Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.

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Metadaten
Author details:Jonas Teitge, Andreas NastanskyGND
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084
Publication series (Volume number):Statistische Diskussionsbeiträge (47)
Publication type:Monograph/Edited Volume
Language:German
Publication year:2011
Publishing institution:Universität Potsdam
Release date:2011/04/13
Tag:Aktienrenditen; Deutscher Aktienindex; Impuls-Response-Analyse; Strukturbruch; Vektorautoregressive Modelle
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
DDC classification:3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
JEL classification:C Mathematical and Quantitative Methods / C3 Multiple or Simultaneous Equation Models / C32 Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions (Updated!)
G Financial Economics / G1 General Financial Markets / G10 General
License (German):License LogoKeine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
External remark:Zugleich gedruckt erschienen:
Teitge, Jonas; Nastansky, Andreas: Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen / Jonas Teitge, Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 47)
ISSN 0949-068X
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