Modellierung und Schätzung von Vermögenseffekten im Konsum
- Inhalt: 1 Einleitung 2 Überblick über den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Vermögen, Vermögenspreise und Konsum 3.2 Vermögenseffekte im Konsum 4 Modellierung der Vermögenseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschränkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Trägheitsannahme des Konsumwachstums 5 Ökonometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilität 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung
Author details: | Andreas NastanskyGND |
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URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212 |
Publication series (Volume number): | Statistische Diskussionsbeiträge (27) |
Publication type: | Monograph/Edited Volume |
Language: | German |
Publication year: | 2007 |
Publishing institution: | Universität Potsdam |
Release date: | 2007/06/15 |
Source: | Statistische Diskussionsbeiträge ; Nr. 27 / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam |
RVK - Regensburg classification: | QH 200 |
Organizational units: | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften |
DDC classification: | 3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken |