Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für Deutschland

  • In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische Übertragungswege von der Staatsverschuldung über die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen Überlegungen werden die Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen für Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Schätzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.
  • In the following study the relation between the public debt and the inflation will be analysed. The transmission from the public debt to the inflation through the money supply and long term interest rate will be shown. Based on these theoretical thoughts the variables public debt, consumer price index, money supply m3 and the long term interest rate will be analysed within a vector error correction model. In the empirical part of this paper we will evaluate the timeperiod from the first quarter in 1991 until the fourth quarter in 2010 for Germany. In a vector error correction model every variable can be taken as endogenous. The variables in the model will be tested for cointegrated relationships and estimated with the Johansen-Approach.

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Metadaten
Author:Alexander Mehnert, Andreas Nastansky
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181
Series (Serial Number):Potsdamer Schriften zu Statistik und Wirtschaft, ISSN 2192-807X (2)
Publisher:Universitätsverlag Potsdam
Place of publication:Potsdam
Document Type:Book
Language:German
Date of Publication (online):2012/07/25
Year of Completion:2012
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2012/07/25
Tag:Inflation; Johansen-Verfahren; Kointegration; Staatsverschuldung; Vektor-Fehlerkorrekturmodell; Zentralbankpolitik
Central Bank Policy; Cointegration; Inflation; Johansen Approach; Public Debt; Vector Error Correction Model
Pagenumber:vii, 108
RVK - Regensburg Classification:QL 700 ; QL 221 ; QK 620 ; QC 320
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Publication Way:Universitätsverlag Potsdam
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht
Notes extern:JEL-Klassifikation: C32 , C51 , E31 , E58 , H63


In Printform erschienen im Universitätsverlag Potsdam:

Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für Deutschland / Alexander Mehnert ; Andreas Nastansky. - Potsdam : Universitätsverlag Potsdam, 2012. - vii, 108 S. : graph. Darst.
(Potsdamer Schriften zu Statistik und Wirtschaft ; 2)
ISSN (print) 2192-8061
ISSN (online) 2192-807X
ISBN 978-3-86956-181-3
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