Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

  • Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.

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Metadaten
Author:Jonas Teitge, Andreas Nastansky
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084
Series (Serial Number):Statistische Diskussionsbeiträge (47)
Document Type:Book
Language:German
Date of Publication (online):2011/04/13
Year of Completion:2011
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2011/04/13
Tag:Aktienrenditen; Deutscher Aktienindex; Impuls-Response-Analyse; Strukturbruch; Vektorautoregressive Modelle
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
JEL Classification:C Mathematical and Quantitative Methods / C3 Multiple or Simultaneous Equation Models / C32 Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions (Updated!)
G Financial Economics / G1 General Financial Markets / G10 General
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht
Notes extern:Zugleich gedruckt erschienen:
Teitge, Jonas; Nastansky, Andreas: Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen / Jonas Teitge, Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 47)
ISSN 0949-068X