Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

  • Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.

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Metadaten
Author:Andreas Nastansky
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162
Series (Serial Number):Statistische Diskussionsbeiträge (45)
Document Type:Book
Language:German
Date of Publication (online):2011/03/07
Year of Completion:2011
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2011/03/07
Tag:Impuls-Antwort-Analyse; Konsumfunktion; Vektor-Fehlerkorrekturmodelle; Vektorautoregressive Modelle
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
JEL Classification:C Mathematical and Quantitative Methods / C3 Multiple or Simultaneous Equation Models / C32 Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions (Updated!)
C Mathematical and Quantitative Methods / C5 Econometric Modeling / C50 General
E Macroeconomics and Monetary Economics / E2 Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment, and Investment / E21 Consumption; Saving; Wealth
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht
Notes extern:Zugleich gedruckt erschienen:
Nastansky, Andreas: Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen / Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 45)
ISSN 0949-068X