TY - BOOK A1 - Nastansky, Andreas A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik N2 - Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zunächst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonität gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen Märkten veräußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erfüllten, vermehrten sich Rückzahlungsausfälle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus. N2 - Financial and banking crisis have been repeatedly reported on few centuries. In a way, they were caused by similar behaviour of the people involved. But the essential reasons and mechanisms were basicly different. In this paper, by statistics is to be demonstrated in which way US residential property prices had been developing before the beginning of the current crisis. Because of the expectation of continuing increase banks did not hesitate to give mortgages even to subprime, i.e. less reliable, debtors. Furthermore, they passed on their risk by selling special new securities, such as MBS (mortgage-backed securities), on global markets, i.e. all over the world. When the expectation of eternal growth failed to come true the number of debtors unable to meet their repayments snowballed and mortgage banking collapsed. Then the crisis was spreading across international banking and, eventually, severely damaged the whole world economy. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 35 KW - Finanzkrise KW - Banken KW - Subprime-Krise KW - forderungsbesicherte Wertpapiere KW - Interbankenmarkt KW - Abschreibungen Y1 - 2009 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-37915 ER - TY - BOOK A1 - Ruge, Marcus A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Analyse von Erwartungen in der Volkswirtschaft mit Partial-Least-Squares-Modellen T1 - Analysis of expectations in the economy with Partial Least Squares Models N2 - Der statistische Diskussionbeitrag untersucht, ob und wie sich Erwartungen und Stimmungen in der Wirtschaft bilden bzw. von welchen volkswirtschaftlichen Größen sie abhängen. Als Methodik werden Partial Least Squares (PLS) Modelle genutzt, eine Modellklasse der Pfadanalyse mit latenten Variablen. Die verwendeten Daten wurden vom Ifo-Institut und aus der amtlichen Statistik entnommen. N2 - This paper analyses the development of sentiments and expectations in the German economy. The issue is how these expectatons are influenced by major macroeconomic variables like investments or unemployment. Several Partial Least Squares models (PLS) are used to estimate the relations. The data is derived from the German Ifo Institut and the official statistic. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 29 KW - PLS KW - LISREL KW - Erwartungen KW - Ifo KW - Wirtschaft KW - expectations KW - PLS KW - economy KW - Germany Y1 - 2008 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-27010 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - The transmission of economic fluctuations between Russia, Europe, Asia and North America Y1 - 2006 SN - 3-540-24183-3 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Core inflation in Russia : different approaches for the period from january 1997 to april 2003 Y1 - 2005 ER - TY - BOOK A1 - Eliseeva, Irina Ilinichna A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Bartels, Knut T1 - Ekonometrika : Ucebnik Y1 - 2005 SN - 5-279-01955-0 PB - Finansy i statistika CY - Moskau ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - Statistische Zusammenhänge zwischen Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Aktienmärkten Y1 - 2005 SN - 3-89936-322-1 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - Zusammenhang zwischen den Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Wertpapiermärkten Y1 - 2005 SN - 1814 - 4802 ER - TY - JOUR A1 - Achsani, Noer Azam A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic causal links between the russian stock exchange and selected international stock markets Y1 - 2004 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Noer, Achsani T1 - Dynamic causal relationships between central-east european stock market prices and selected international indices Y1 - 2004 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Time Series Analysis : Textbook for Students of Economics and Business Administration Y1 - 2004 UR - http://www.uni-potsdam.de/statoek/documents/zeitr/Time_Series_Analysis_Script2.pdf PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Time series analysis BT - textbook for students of economics and business administration ; [part 2] KW - Zeitreihenanalyse KW - Stationärer Prozess KW - Spektraldichte KW - Autokorrelation KW - Time Series Analysis KW - Stationary Stochastic Processes KW - ARMA Processes KW - Autocorrelation KW - Spectral Density KW - ARIMA Models KW - ARCH KW - GARCH Y1 - 2004 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-6601 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Structure and Growth of Private Consumption in Russia and East Germany Y1 - 2003 SN - 3-540-00910-8 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Weitere Anmerkungen zu Peter v.d. Lippe und Sybille Schmerbach Y1 - 2003 SN - 0002-6018 ER - TY - BOOK A1 - Achsani, Noer Azam A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997 N2 - Dynamische Zusammenhänge zwischen den internationalen Kapitelmärkten sind seit Anfang 90-er Jahre erforscht worden. Die meisten dieser Untersuchungen betrafen dieUSA und die anderen entwickelnden Märkte. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema in den sich entwickelnden Märkten. Mit Hilfe von vektorautoregressiven(VAR) Modellen überprüft diese Arbeit den dynamischen Zusammenhang zwischen den Börsen der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997.Unsere Studie zeigt, dass alle Börsen in der Region Asien-Pazifik mit den anderen Börsen statistisch zusammenhängen, mit Ausnahme von China. Nach der Asiatischen Krise 1997 wurden die Märkte noch stärker integriert. Die Asiatische Krise hatte einen weltweiten Einfluß auf alle Börsen der Region Pazifisches Becken: Die Verbindungen zwischen den Börsen nach der Krise sind stärker als vor der Krise. Die Märkte, die zueinander geographisch und ökonomisch nahe liegen, haben deutlich stärkere Wechselbeziehungen.Das Ergebnis zeigt, dass der USA-Markt nicht der einzige dominierende Markt in der Region ist. Die Studie stellt fest, dass die anderen entwickelten Märkte wie z.B.Neuseeland, Australien, Hongkong und Singapur, weitere vorherrschende Märkte neben USA sind. Ein Schock in einem Markt wird schnell zu den anderen Märkten übertragen. Schocks in den sich entwickelnden Märkten werden zu anderen Märkten schnell übertragen, aber ohne einen solchen großen Einfluß wie die aus den entwickelten Märkten. N2 - International capital markets linkages have been studied since the early 90-es. Most of these studies have focused on the US and other developed markets. There are only few researches on this topic in the emerging markets. This paper examines the dynamic linkages between Pacific-Basin stock markets before and after the Asian Crisis 1997, using the vector autoregressive (VAR) approach. Our study shows that all Asia-Pacific stock markets are integrated with each other,except China. Following Asian Crisis 1997, the markets became more integrated. The Asian crisis had a global effect on all stock markets in Pacific-Basin region. The linkages between stock markets after the crisis are stronger than those before the crisis. Markets that are geographically and economically closer to each other tend to have a stronger correlation The result shows that the US market is not the only dominant market in the region. The study notes that the other developed markets such as New Zealand, Australia, Hongkong and Singapore are further comparatively dominant markets besides US market. A shock in one market is rapidly transmitted to other markets. Shocks in the emerging markets are also swiftly passed to other markets, but without having such a big effect compared to those in the developed markets. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 18 KW - Kapitalmärkte KW - vektorautoregressives Modell KW - Pazifisches Becken KW - capital markets KW - vector autoregression KW - Pacific-Basin Y1 - 2002 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-12148 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Beschäftigungsentwicklung in der brandenburgischen Industrie anhand von Betriebs-Panel-Daten der regionalen Statistik Y1 - 2002 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Analyse der Beschäftigungsentwicklung in brandenburgischen Betrieben anhand Paneldaten der amtlichen Statistik Y1 - 2001 ER - TY - JOUR A1 - Geppert, Frank A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - DPLS : partial least squares program Y1 - 2001 SN - 3-540-67545-0 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistische Analyse von Einkommen und Armut in Russland : Prüfstein für Reformen der Wirtschafts- und Sozialpolitik Y1 - 2001 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Official statistics in russia and the measurement of the crisis : some remarks on russian price statistics Y1 - 2000 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Consumer prices in russia and transforming official statistics Y1 - 2000 ER -