TY  - JOUR
A1  - Strohe, Hans Gerhard
A1  - Achsani, Noer Azam
T1  - Statistische Zusammenhänge zwischen Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Aktienmärkten
Y1  - 2005
SN  - 3-89936-322-1
ER  - 
TY  - JOUR
A1  - Strohe, Hans Gerhard
A1  - Achsani, Noer Azam
T1  - Zusammenhang zwischen den Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Wertpapiermärkten
Y1  - 2005
SN  - 1814 - 4802
ER  - 
TY  - THES
A1  - Achsani, Noer Azam
T1  - Einfluss der indonesischen Wirtschaftsentwicklung und internationaler Faktoren auf die Jakartaer Börse : statistische Analyse und ökonometrische Modellierung
Y1  - 2004
SN  - 3-8325-0775-2
PB  - Logos Verl.
CY  - Berlin
ER  - 
TY  - BOOK
A1  - Achsani, Noer Azam
A1  - Strohe, Hans Gerhard
T1  - Statistischer Überblick über die indonesische Wirtschaft
N2  - Inhalt: 1. Einfuhrung 2. Die indonesische Wirtschaftsentwicklung von 1971 bis 1998 2.1. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - 2.1.1. Der Landwirtschaftssektor - 2.1.2. Der Industriesektor - 2.1.3. Bergbau und Steinbruch 2.2. Außenhandel 2.3. Weitere Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung 2.4. Probleme - 2.4.1. Die Arbeitslosigkeit. - 2.4.2. Die wirtschaftliche Ungleichkeit - 2.4.3. Der Anstieg der Preise 2.5. Perspektiven in den nächsten Jahren 3. Zusammenfassung
T3  - Statistische Diskussionsbeiträge - 16 
Y1  - 2000
U6  - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-37519
ER  - 
TY  - BOOK
A1  - Achsani, Noer Azam
A1  - Strohe, Hans Gerhard
T1  - Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997
N2  - Dynamische Zusammenhänge zwischen den internationalen Kapitelmärkten sind seit Anfang 90-er Jahre erforscht worden. Die meisten dieser Untersuchungen betrafen dieUSA und die anderen entwickelnden Märkte. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema in den sich entwickelnden Märkten. Mit Hilfe von vektorautoregressiven(VAR) Modellen überprüft diese Arbeit den dynamischen Zusammenhang zwischen den Börsen der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997.Unsere Studie zeigt, dass alle Börsen in der Region Asien-Pazifik mit den anderen Börsen statistisch zusammenhängen, mit Ausnahme von China. Nach der Asiatischen Krise 1997 wurden die Märkte noch stärker integriert. Die Asiatische Krise hatte einen weltweiten Einfluß auf alle Börsen der Region Pazifisches Becken: Die Verbindungen zwischen den Börsen nach der Krise sind stärker als vor der Krise. Die Märkte, die zueinander geographisch und ökonomisch nahe liegen, haben deutlich stärkere Wechselbeziehungen.Das Ergebnis zeigt, dass der USA-Markt nicht der einzige dominierende Markt in der Region ist. Die Studie stellt fest, dass die anderen entwickelten Märkte wie z.B.Neuseeland, Australien, Hongkong und Singapur, weitere vorherrschende Märkte neben USA sind. Ein Schock in einem Markt wird schnell zu den anderen Märkten übertragen. Schocks in den sich entwickelnden Märkten werden zu anderen Märkten schnell übertragen, aber ohne einen solchen großen Einfluß wie die aus den entwickelten Märkten.
N2  - International capital markets linkages have been studied since the early 90-es. Most of these studies have focused on the US and other developed markets. There are only few researches on this topic in the emerging markets. This paper examines the dynamic linkages between Pacific-Basin stock markets before and after the Asian Crisis 1997, using the vector autoregressive (VAR) approach. Our study shows that all Asia-Pacific stock markets are integrated with each other,except China. Following Asian Crisis 1997, the markets became more integrated. The Asian crisis had a global effect on all stock markets in Pacific-Basin region. The linkages between stock markets after the crisis are stronger than those before the crisis. Markets that are geographically and economically closer to each other tend to have a stronger correlation The result shows that the US market is not the only dominant market in the region. The study notes that the other developed markets such as New Zealand, Australia, Hongkong and Singapore are further comparatively dominant markets besides US market. A shock in one market is rapidly transmitted to other markets. Shocks in the emerging markets are also swiftly passed to other markets, but without having such a big effect compared to those in the developed markets.
T3  - Statistische Diskussionsbeiträge - 18 
KW  - Kapitalmärkte
KW  - vektorautoregressives Modell
KW  - Pazifisches Becken
KW  - capital markets
KW  - vector autoregression
KW  - Pacific-Basin
Y1  - 2002
U6  - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-12148
ER  -