@book{Strohe1995,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29498},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1995},
  abstract  = {In this paper a partial least squares (PLS) approach to dynamic modelling with latent variables is proposed. Let Y be a matrix of manifest variables and H the matrix of the corresponding latent variables. And let H = BH+ε be a structural PLS model with a coefficient matrix B. Then this model can be made a dynamic one by substituting for B a matrix F = B + CL containing the lag operator L. Then the structural dynamic model H = FH+ε is formally estimated like an ordinary PLS model. In an exploratory way the model can be used for forecasting purposes. The procedure is being programmed in ISP.},
  language  = {en}
}
@book{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49125},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {This paper is concerned with the education policy of the GDR state party SED in the field of statistics particularly for students of economics. Statistics was expected to be an instrument of party propaganda. What they called socialist statistics was created on the base of the ideas of Marx, Lenin and Stalin. The personnel policy of the Ministry of Higher Education had to serve these purposes, i.e. only active party members had a chance of getting a professor's job. However, a certain proportion of the academic staff did a good teaching and research work ignoring the official party programmes.},
  language  = {de}
}
@book{Berger1996,
  author    = {Berger, Ursula},
  title     = {Die Landwirtschaft in den drei EU-Mitgliedsstaaten Finnland, Schweden und {\"O}sterreich : ein statistischer {\"U}berblick},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49112},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {Am 1. Januar 1995 sind Finnland, Schweden und {\"O}sterreich der Europ{\"a}ischen Union beigetreten. Um einen Einblick in die Situation im landwirtschaftlichen Sektor der drei neuen Mitgliedstaaten zu schaffen und ihre Position innerhalb der Europ{\"a}ischen Union darzulegen, wurde im Rahmen eines Praktikums beim Statistischen Amt der Europ{\"a}ischen Gemeinschaften (EUROSTAT) dieser statistische {\"U}berblick erstellt. Der Bericht beschreibt in seinem ersten Teil die wirtschaftliche Bedeutung der landwirtschaftlichen Produktion in diesen L{\"a}ndern, analysiert ihre Zusammensetzung und zeigt die Entwicklung einzelner Produkte in den letzten 15 Jahren. Im zweiten Teil wird die Einkommenssituation in der Landwirtschaft Finnlands, Schwedens und {\"O}sterreichs beurteilt. Dabei wird besonders auf die Bedeutung einzelner Positionen, insbesondere der Steuern und Subventionen, f{\"u}r das landwirtschaftliche Einkommen eingegangen, und durch ihre Ver{\"a}nderungen die Einkommensentwicklung erkl{\"a}rt. In beiden Teilen wird auf Ver{\"a}nderungen, die im Beitrittsjahr 1995 zu beobachten waren, gesondert eingegangen. In beiden Teilen werden die jeweils beschriebenen Resultate den Daten der Europ{\"a}ischen Union der 12 Mitglieder (EUR12) zum Vergleich gegen{\"u}bergestellt und auf Entwicklungen, die nach dem Beitritt im Jahr 1995 zu beobachte waren, gesondert eingegangen.},
  language  = {de}
}
@book{Kempe1996,
  author    = {Kempe, Wolfram},
  title     = {Das Arbeitsangebot verheirateter Frauen in den neuen und alten Bundesl{\"a}ndern},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37719},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {In diesem Beitrag wird eine Regressionsanalyse vorgestellt, die die Einfl{\"u}sse auf die Entscheidung verheirateter deutscher Frauen untersucht, eine Erwerbst{\"a}tigkeit aufzunehmen. Um Differenzen im Verhalten von ost- und westdeutschen Frauen zu ermitteln, erfolgte die Untersuchung getrennt in zwei Datens{\"a}tzen. Zur Vermeidung von Annahmen {\"u}ber die Art des Zusammenhanges wurde das Generalisierte Additive Modell (GAM) gew{\"a}hlt, ein semiparametrisches Regressionsmodell. Diese Modellform, die nichtparametrische und parametrische Regressionsmethoden in sich vereint, hat bisher wenig Verbreitung in der Praxis gefunden. Dies lag vor allem am Sch{\"a}tz verfahren, dem Backfitting. Seit etwa einem Jahr gibt es neue Ans{\"a}tze, in dieser Modellform zu sch{\"a}tzen. Die analytischen Eigenschaften des neuen Sch{\"a}tzers lassen sich leichter bestimmen. Mit dieser Sch{\"a}tzung konnten Unterschiede zwischen Ost und West genau herausgearbeitet werden und die funktionalen Zusammenh{\"a}nge zwischen Einflußvariablen und Antwortvariable untersucht werden. Die Analyse brachte deutliche Unterschiede im Erwerbsverhalten zwischen der Frauen beider Landesteile zum Vorschein.},
  language  = {de}
}
@book{Berger1996,
  author    = {Berger, Ursula},
  title     = {Die Methoden der EU zur Beurteilung der Einkommenssituation in der Landwirtschaft : am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49090},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {Eine der grundlegenden Aufgaben der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europ{\"a}ischen Union ist neben der Sicherstellung der Versorgung der Bev{\"o}lkerung, die Gew{\"a}hrleistung eines angemessenen Lebensstandards f{\"u}r Landwirte und in der Landwirtschaft Besch{\"a}ftigte. Im Vertrag von Rom wurde daher unter anderem das Ziel festgehalten, "der landwirtschaftlichen Bev{\"o}lkerung, insbesondere durch Erh{\"o}hung des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft t{\"a}tigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu gew{\"a}hrleisten"1. Das Statistische Amt der Europ{\"a}ischen Gemeinschaften (EUROSTAT) ver{\"o}ffentlicht jedes Fr{\"u}hjahr Ergebnisse von Sch{\"a}tzungen zur aktuellen Entwicklung des Einkommens aus der landwirtschaftlichen Produktion in der Europ{\"a}ischen Union und ihren Mitgliedstaaten in Form von drei Einkommensindikatoren. Da diese Indikatoren nach dem Wandel, der sich in den letzten Jahrzehnten in der Landwirtschaft und in der Agrarpolitik vollzogen hat, zur vollst{\"a}ndigen Beschreibung der wirtschaftlichen Lage des landwirtschaftlichen Sektors nicht mehr ausreichen, werden zus{\"a}tzlich dazu Statistiken zum Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haushalte erhoben. Allerdings werden bisher die beiden Statistiken von EUROSTAT getrennt gef{\"u}hrt und analysiert. Dieser Bericht legt die beiden unterschiedlichen Konzepte zur Beschreibung der Einkommenssituation in der Landwirtschaft dar, und stellt sie einander gegen{\"u}ber. Dar{\"u}ber hinaus werden Indikatoren zur Messung des Einkommens landwirtschaftlicher Haushalte definiert. Anschließend wird f{\"u}r eine Datenreihe der Bundesrepublik Deutschland von 1973 bis 1992 die Entwicklung des Einkommens in der Landwirtschaft anhand dieser Indikatoren untersucht. Dazu werden zun{\"a}chst die einzelnen Gr{\"o}ßen der beiden Statistiken in ihrer Zusammensetzung und ihrer Entwicklung eingehend analysiert und miteinander in Verbindung gesetzt, so daß schließlich eine globale Analyse der Entwicklung des Einkommens in der Landwirtschaft erm{\"o}glicht wird. Schließlich werden die in der Einkommenssituation des landwirtschaftlichen Haushaltes beobachteten Entwicklungstendenzen mit der Einkommenssituation des nichtlandwirtschaftlichen selbst{\"a}ndigen und des durchschnittlichen Haushaltes verglichen. Der letzte Abschnitt befaßt sich noch einmal, unterst{\"u}tzt durch die Datenreihe aus der Bundesrepublik, mit der Konstruktion und Vergleichbarkeit der Indikatoren aus den beiden unterschiedlichen Statistiken.},
  language  = {de}
}
@book{Betzin1996,
  author    = {Betzin, J{\"o}rg},
  title     = {Ein korrespondenzanalytischer Ansatz f{\"u}r Pfadmodelle mit kategorialen Daten},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49102},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  language  = {de}
}
@book{RambertStrohe1997,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistische Darstellung transformationsbedingter Ver{\"a}nderungen der Wirtschafts- und Besch{\"a}ftigungsstruktur in Ostdeutschland : insbesondere am Beispiel des Landes Brandenburg},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49050},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1997},
  abstract  = {Im Folgenden wird eine vorwiegend graphisch unterlegte {\"U}bersicht {\"u}ber die wirtschaftliche Entwicklung in den f{\"u}nf neuen Bundesl{\"a}ndern w{\"a}hrend der Transformationsperiode von 1990 bis 1995 gegeben. Dabei wird gleichermaßen auf die wichtigsten wirtschaftlichen Ver{\"a}nderungen, wie auch auf die statistische Problematik ihrer ad{\"a}quaten Messung, eingegangen. Im zweiten Teil werden kurz die speziellen Probleme der Statistik in dieser {\"U}bergangsphase gezeigt. Dies ist einmal die totale Umgestaltung des statistischen Erhebungs- und Aufbereitungssystems in Ostdeutschland mit ihren abrupten theoretischen Neudefinitionen und Neusystematisierungen einerseits und andererseits die nur sehr langsam realisierbare Umstellung der tats{\"a}chlich praktizierten Datenerhebung und -bearbeitung, wodurch generell w{\"a}hrend der interessanten Transformationszeit, also 1989 bis 1991, ein einschneidendes Defizit an vergleichbaren Daten herrscht. Als weitere Erschwernis der statistischen Arbeit tritt die unmittelbar nach der vollzogenen innerdeutschen Anpassung der Statistiksysteme begonnene Harmonisierung der statistischen Systeme in der Europ{\"a}ischen Union hinzu. Im dritten Teil werden die wichtigsten wirtschaftlichen Probleme der Transformation angesprochen. Dazu geh{\"o}rt vor allem die einmalige Sch{\"a}rfe, Tiefe und Schnelligkeit des vollzogenen wirtschaftlichen Strukturbruchs. Insbesondere wird das unerwartete Zusammenbrechen der Industrie in Ostdeutschland, das mit einem Verschwinden großer Teile vormals f{\"u}r den Osten Deutschlands lebenswichtiger Industriezweige verbunden war, betrachtet. Dabei soll die Frage gepr{\"u}ft werden, inwieweit dieses Desaster eine zwangsl{\"a}ufige Folge der Unf{\"a}higkeit der ostdeutschen Industrie zum Wettbewerb war, oder ob es durch wirtschaftspolitische Behutsamkeit in der ersten Transformationsphase zu verhindern gewesen w{\"a}re. Der vierte Teil analysiert die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland anhand von graphischen statistischen Darstellungen. Den Rahmen stellen dabei so entscheidende Bereiche wie die Entwicklung der Wertsch{\"o}pfung sowie ihre Strukturver{\"a}nderung dar. Eingeschlossen von diesen werden die f{\"u}r die B{\"u}rger unmittelbar sp{\"u}rbare Arbeitsmarktentwicklung und die Preisentwicklung. Weiter werden die einflußreichen Entwicklungen der Bereiche Wirtschaftsf{\"o}rderung und Investitionen analysiert. Um die verschiedenen Aspekte der Ver{\"a}nderung einer bestimmten Wirtschaftserscheinung ad{\"a}quat darzustellen, werden im allgemeinen verschiedene Methoden der Repr{\"a}sentation einer Erscheinung einander gegen{\"u}bergestellt, wie z. B. die Niveauentwicklung und die Entwicklung des relativen Zuwachses.},
  language  = {de}
}
@book{Faber1997,
  author    = {Faber, Cathleen},
  title     = {Die Statistik der Verbraucherpreise in Rußland : am Beispiel der Erhebungen f{\"u}r die Stadt St. Petersburg},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49060},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1997},
  language  = {de}
}
@book{StroheGeppert1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Geppert, Frank},
  title     = {DPLS : Algorithmus und Computerprogramm f{\"u}r dynamische Partial-Least-Squares-Modelle},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49047},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1997},
  abstract  = {Lineare Modelle mit latenten Variablen sind seit langem verbreitete Analyse- und Prognoseinstrumente in den Sozialwissenschaften. Auch in der {\"O}konometrie gibt es einige Anwendungen. Die meistverbreiteten Modellierungs- und Sch{\"a}tzverfahren sind LISREL von J{\"o}reskog und S{\"o}rbom (z.B. 1987) und Partial Least Squares (PLS) von H. Wold (1973). W{\"a}hrend LISREL mehr modellorientiert und in der Anwendung konfirmativ ist, kann man PLS als datenorientiert und eher deskriptiv oder explorativ bezeichnen. Charakteristisch f{\"u}r Wolds Herangehen ist, daß das PLS-Modell eigentlich nur durch den Algorithmus zu seiner Sch{\"a}tzung definiert wird. Das umfassendste Programmsystem f{\"u}r PLS ist LVPLS von J. B. Lohm{\"o}ller (1984). Es lehnt sich sehr eng an die Theorie von Wold an und ist trotz mangelnden Nutzerkomforts in seiner Vielseitigkeit und Zuverl{\"a}ssigkeit un{\"u}bertroffen. Weder Wolds Verfahren noch Lohm{\"o}llers Programm sehen die Anwendung auf dynamische Modelle, etwa VARs, explizit vor. Die Einbeziehung verz{\"o}gerter Variablen ist nur in Form selbst{\"a}ndiger Variablen m{\"o}glich, was zu Inkonsistenzen bei der Gewichtung f{\"u}hrt. Im folgenden zweiten Abschnitt wird ein Verfahren skizziert (vgl. Strohe 1995), das sich einerseits sehr eng an den Woldschen Algorithmus anlehnt, das aber andererseits speziell auf die Behandlung von dynamischen Modellen mit verz{\"o}gerten latenten Variablen ausgerichtet ist. Der dritte Abschnitt bringt dann eine Einf{\"u}hrung in das entsprechende ISP™ Computerprogramm DPLS (vgl. Geppert 1995). Er besteht aus einer allgemeinen Programmbeschreibung und einer detaillierten Nutzeranleitung. Hinzu kommt die Bearbeitung eines kleinen {\"o}konometrischen Demonstrationsmodells. Im vierten Abschnitt werden mit einer Simulationsstudie die Eigenschaften des Sch{\"a}tzverfahrens DPLS unter verschiedenen Verteilungsannahmen gepr{\"u}ft. Der Anhang bringt die vollst{\"a}ndigen Listings der kommentierten Programm-Macros.},
  language  = {de}
}
@book{GeppertHuebner1999,
  author    = {Geppert, Frank and H{\"u}bner, Roland},
  title     = {Korrelation oder Kointegration : Eignung f{\"u}r Portfoliostrategien am Beispiel verbriefter Immobilenanlagen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8443},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {In der Praxis stellt die Korrelation eines der wesentlichsten Zusammenhangsmaße dar. Doch die Anwendung dieses Instruments ist in vielen F{\"a}llen sehr kritisch zu beurteilen. So enthalten gerade bei Zeitreihen die Ausgangsdaten oft temporale Trends, die zu einem zu hohen Zusammenhangsmaß f{\"u}hren. Gerade bei der Arbeit mit Finanzdaten wird allerdings mit den Differenzen oder sogar mit den prozentualen {\"A}nderungen gearbeitet. Hier sind die Trends im wesentlichen extrahiert. Die Daten sind somit fast immer station{\"a}r und die Instrumente der linearen Regression damit anwendbar. Auch die Korrelation kann somit problemlos ermittelt werden. Doch gerade bei solchen transformierten Daten sind praktisch kaum noch signifikante Zusammenh{\"a}nge nachweisbar. Daß die Wahrheit manchmal in der Mitte liegt, versucht diese Arbeit mit Hilfe der Kointegration aufzuzeigen. Immobilienanlagen sind aufgrund ihrer geringen Korrelation mit Aktien und Renten v.a. im Rahmen langfristiger Anlagestrategien interessant, da durch sie hohe Diversifikationseffekte zu erzielen sind. Die risikoreduzierende Wirkung wird mit Hilfe der Korrelationskoeffizienten begr{\"u}ndet. Dieses Vorgehen ist jedoch zweifelhaft, da die Korrelationskoeffizienten typischerweise anhand der periodischen - und damit kurzfristigen - Abweichungen bestimmt werden. Ein zwischen diesen Verm{\"o}gensklassen aufgrund des gleichen {\"o}konomischen Hintergrunds plausibler langfristiger Zusammenhang wird daher ggf. nicht erfaßt, die tats{\"a}chlichen Diversifikationseffekte werden somit m{\"o}glicherweise {\"u}ber-, Risiken damit untersch{\"a}tzt. Im Gegensatz zum Korrelationskoeffizienten erm{\"o}glicht ein neueres statistisches Verfahren, das Fehler-Korrektur-Modell, die Ber{\"u}cksichtigung von kurz- und langfristigen Zusammenh{\"a}ngen. Anhand eines Vergleichs der nach den unterschiedlichen Berechnungsmethoden festgestellten Zusammenh{\"a}nge wird daher {\"u}berpr{\"u}ft, ob der Korrelationskoeffizient als Entscheidungsgrundlage f{\"u}r langfristige Anlagestrategien tats{\"a}chlich geeignet ist. Es zeigt sich, daß er die Zusammenh{\"a}nge in vielen F{\"a}llen offensichtlich gut beschreibt. Allerdings ergeben sich Hinweise auf unber{\"u}cksichtigte langfristige Zusammenh{\"a}nge. Sie signalisieren, daß die Diversifikationseffekte {\"u}bersch{\"a}tzt werden. Das sollte Anreiz f{\"u}r weitere Untersuchungen sein. Denn sind langfristige Zusammenh{\"a}nge feststellbar, investieren langfristig orientierte Marktteilnehmer, die auf Basis "kurzfristiger" Indikatoren entscheiden, m{\"o}glicherweise in suboptimale Portfolios. Das bedeutet zum Beispiel, daß sie bei gleichem Risiko einen h{\"o}heren Ertrag erwarten k{\"o}nnten.},
  language  = {de}
}