@book{GeppertHuebner1999,
  author    = {Geppert, Frank and H{\"u}bner, Roland},
  title     = {Korrelation oder Kointegration : Eignung f{\"u}r Portfoliostrategien am Beispiel verbriefter Immobilenanlagen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8443},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {In der Praxis stellt die Korrelation eines der wesentlichsten Zusammenhangsmaße dar. Doch die Anwendung dieses Instruments ist in vielen F{\"a}llen sehr kritisch zu beurteilen. So enthalten gerade bei Zeitreihen die Ausgangsdaten oft temporale Trends, die zu einem zu hohen Zusammenhangsmaß f{\"u}hren. Gerade bei der Arbeit mit Finanzdaten wird allerdings mit den Differenzen oder sogar mit den prozentualen {\"A}nderungen gearbeitet. Hier sind die Trends im wesentlichen extrahiert. Die Daten sind somit fast immer station{\"a}r und die Instrumente der linearen Regression damit anwendbar. Auch die Korrelation kann somit problemlos ermittelt werden. Doch gerade bei solchen transformierten Daten sind praktisch kaum noch signifikante Zusammenh{\"a}nge nachweisbar. Daß die Wahrheit manchmal in der Mitte liegt, versucht diese Arbeit mit Hilfe der Kointegration aufzuzeigen. Immobilienanlagen sind aufgrund ihrer geringen Korrelation mit Aktien und Renten v.a. im Rahmen langfristiger Anlagestrategien interessant, da durch sie hohe Diversifikationseffekte zu erzielen sind. Die risikoreduzierende Wirkung wird mit Hilfe der Korrelationskoeffizienten begr{\"u}ndet. Dieses Vorgehen ist jedoch zweifelhaft, da die Korrelationskoeffizienten typischerweise anhand der periodischen - und damit kurzfristigen - Abweichungen bestimmt werden. Ein zwischen diesen Verm{\"o}gensklassen aufgrund des gleichen {\"o}konomischen Hintergrunds plausibler langfristiger Zusammenhang wird daher ggf. nicht erfaßt, die tats{\"a}chlichen Diversifikationseffekte werden somit m{\"o}glicherweise {\"u}ber-, Risiken damit untersch{\"a}tzt. Im Gegensatz zum Korrelationskoeffizienten erm{\"o}glicht ein neueres statistisches Verfahren, das Fehler-Korrektur-Modell, die Ber{\"u}cksichtigung von kurz- und langfristigen Zusammenh{\"a}ngen. Anhand eines Vergleichs der nach den unterschiedlichen Berechnungsmethoden festgestellten Zusammenh{\"a}nge wird daher {\"u}berpr{\"u}ft, ob der Korrelationskoeffizient als Entscheidungsgrundlage f{\"u}r langfristige Anlagestrategien tats{\"a}chlich geeignet ist. Es zeigt sich, daß er die Zusammenh{\"a}nge in vielen F{\"a}llen offensichtlich gut beschreibt. Allerdings ergeben sich Hinweise auf unber{\"u}cksichtigte langfristige Zusammenh{\"a}nge. Sie signalisieren, daß die Diversifikationseffekte {\"u}bersch{\"a}tzt werden. Das sollte Anreiz f{\"u}r weitere Untersuchungen sein. Denn sind langfristige Zusammenh{\"a}nge feststellbar, investieren langfristig orientierte Marktteilnehmer, die auf Basis "kurzfristiger" Indikatoren entscheiden, m{\"o}glicherweise in suboptimale Portfolios. Das bedeutet zum Beispiel, daß sie bei gleichem Risiko einen h{\"o}heren Ertrag erwarten k{\"o}nnten.},
  language  = {de}
}
@book{Bartels2000,
  author    = {Bartels, Knut},
  title     = {Testen der Spezifikation von multinomialen Logit-Modellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8451},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2000},
  abstract  = {Eine Klasse von statistischen Tests zur Spezifikation von Logit-Modellen wird vorgestellt. Diese Tests sind Adaptionen von allgemeineren Spezifikationstests nichtlinearer Modelle. Die theoretische Anwendbarkeit der Tests wird dargelegt und die praktische Anwendbarkeit in Simulationsstudien er{\"o}rtert. Eine konkrete Anwendung auf einen Datensatz und ein multinomiales Logit-Modell zur Produktwahl wird pr{\"a}sentiert.},
  language  = {de}
}
@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8468},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {Inhalt: Immobilienindizes in Deutschland -{\"U}berblick -Immobilienindex der BulwienGesa AG Zeitliche Disaggregation von Indexreihen mit Hilfe kubischer Splines -Problemstellung -Ermittlung der Polynomialkoeffizienten und Interpolation der Zwischenwerte -Anwendung des Splines auf den Halifax House Price Index Erzeugung viertelj{\"a}hrlicher Indexreihen auf der Grundlage von Daten der BulwienGesa AG},
  language  = {de}
}
@book{Newiak2009,
  author    = {Newiak, Monique},
  title     = {Pr{\"u}fungsurteile mit Dollar Unit Sampling : ein Vergleich von Fehlersch{\"a}tzmethoden f{\"u}r Zwecke der Wirtschaftspr{\"u}fung: Praxis, Theorie, Simulation},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27854},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2011,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik der {\"o}ffentlichen Unternehmen in Deutschland : die Datenbasis},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-50795},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {{\"O}ffentliche Unternehmen werden in Ad{\"a}quation zum wirtschaftlichen und politischen Verst{\"a}ndnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegen{\"u}ber {\"o}ffentlichen Beh{\"o}rden als auch gegen{\"u}ber privaten Unternehmen abgegrenzt. Dabei wird gezeigt, dass keine Deckungsgleichheit, aber eine st{\"u}ckweise {\"U}berlappung mit dem Sektor Staat besteht. Dadurch gewinnt ein Teil der {\"o}ffentlichen Unternehmen Bedeutung f{\"u}r die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, insbesondere f{\"u}r den {\"o}ffentlichen Schuldenstand und damit f{\"u}r die Konvergenzkriterien im Rahmen der Wirtschafts- und W{\"a}hrungsunion. Die amtliche Statistik gewinnt die Daten f{\"u}r die Statistik {\"o}ffentlicher Unternehmen in Totalerhebung aus den Jahresabschl{\"u}ssen dieser Unternehmen einschließlich ihrer Gewinn und Verlustrechnung. Die Statistik {\"o}ffentlicher Unternehmen {\"u}bertrifft damit in ihrer Ausf{\"u}hrlichkeit und Tiefe die meisten anderen Fachstatistiken. Dem steht der Nachteil der relativ sp{\"a}ten Verf{\"u}gbarkeit gegen{\"u}ber. Der Wissenschaft steht die Statistik in Form einer formal anonymisierten Datei an Wissenschaftlerarbeitspl{\"a}tzen in den Forschungsdatenzentren der Statistischen {\"A}mter des Bundes und der L{\"a}nder zur Verf{\"u}gung. Der Anonymisierungsprozess bedeutet eine weitere Verz{\"o}gerung der Verf{\"u}gbarkeit der Daten und steht zusammen mit strengen Geheimhaltungsvorschriften in den Forschungsdatenzentren im Widerspruch zur gebotenen Transparenz und der vorgeschriebenen Offenlegung der Bilanzen im {\"o}ffentlichen Sektor.},
  language  = {de}
}
@book{Dietrich2011,
  author    = {Dietrich, Irina},
  title     = {Die Ertragslage {\"o}ffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschl{\"u}sse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52275},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die statistische Analyse der Ertragslage {\"o}ffentlicher Unternehmen bringt Informationen {\"u}ber die Ertragskraft dieser Unternehmensgruppe. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in {\"o}ffentlichen Unternehmen erhebt. Zun{\"a}chst werden geeigneten Kennzahlen ausgew{\"a}hlt und definiert, f{\"u}r die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie f{\"u}r die Gesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung {\"u}ber den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und - unter starken Vorbehalten - mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im {\"o}ffentlichen Unternehmensbereich h{\"a}ufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die st{\"a}rkere Orientierung an {\"o}ffentlichen Aufgaben als an betriebswirtschaftlicher Effizienz, durch die eingeschr{\"a}nkte Ver{\"a}ußerbarkeit des Verm{\"o}gens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. {\"O}ffentliche Unternehmen haben im Mittel wegen der Spezifik ihrer Aufgaben und politisch determinierter Preise einen geringeren Umsatz als private Unternehmen. Im Vergleich zu privaten sind {\"o}ffentliche Unternehmen auch durch eine h{\"o}here Zinselastizit{\"a}t, die mit einem hohen Verschuldungsgrad zusammenh{\"a}ngt, und eine h{\"o}here Abschreibungsintensit{\"a}t gekennzeichnet. Die letzte ist auf das umfangreiche {\"o}ffentliche Verm{\"o}gen zur{\"u}ckzuf{\"u}hren. Im Großen und Ganzen unterstreicht die statistische Analyse der Ertragslage die enge Verflechtung zwischen {\"o}ffentlichen Unternehmen und {\"o}ffentlichen Haushalten.},
  language  = {de}
}
@book{KauperKunze2011,
  author    = {Kauper, Benjamin and Kunze, Karl-Kuno},
  title     = {Modellierung von Aktienkursen im Lichte der Komplexit{\"a}tsforschung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52285},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {This paper offers empirical evidence on the power of Sornette et al's [2001] model of bubbles and crashes regarding the German stock market between 1960 and 2009. We identify relevant time periods and describe them with the function given by Sornette et al's model. Our results show some evidence in predicting crashes with the understanding of logarithmic periodic structures that are hidden in the stock price trajectories. It was shown that for the DAX most of the relevant parameters determining the shape of the logarithmic periodic structures are lying in the expected interval researched by Sornette et al. Further more the paper implicitly shows that the point of time of former crashes can be predicted with the presented formula. We conclude that the concept of financial time series conceived as purely random objects should be generalised as to admit complexity.},
  language  = {de}
}
@book{TeitgeNastansky2011,
  author    = {Teitge, Jonas and Nastansky, Andreas},
  title     = {Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung f{\"u}r die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenh{\"a}nge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle f{\"u}r kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgew{\"a}hlter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Dar{\"u}ber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2011,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Finanzlage {\"o}ffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschl{\"u}sse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52266},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Analyse der Finanzlage {\"o}ffentlicher Unternehmen bringt Informationen {\"u}ber die Kapitalbereitstellung und die Liquidit{\"a}t dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in {\"o}ffentlichen Unternehmen erhebt. Zun{\"a}chst werden geeigneten Kennzahlen ausgew{\"a}hlt und definiert, f{\"u}r die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie f{\"u}r die Gesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung {\"u}ber den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und - unter starken Vorbehalten - mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im {\"o}ffentlichen Unternehmensbereich h{\"a}ufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die st{\"a}rkere Orientierung an {\"o}ffentliche Aufgaben als an betriebswirtschaftliche Effizienz, durch die eingeschr{\"a}nkte Ver{\"a}ußerbarkeit des Verm{\"o}gens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. Dank der Kapitalzuf{\"u}hrungen von der {\"o}ffentlichen Hand haben {\"o}ffentliche Unternehmen in Deutschland h{\"o}here und zunehmende Eigenkapital- und R{\"u}cklagenquoten im Vergleich zu privaten Unternehmen, w{\"a}hrend ihr durchschnittlicher Innenfinanzierungsgrad und ihre Kapitalr{\"u}ckflussquote unter denen im privaten Sektor liegen. Insgesamt wird durch die Analyse der Finanzlage die enge Verflechtung zwischen {\"o}ffentlichen Unternehmen und {\"o}ffentlichen Haushalten unterstrichen.},
  language  = {de}
}
@book{Ruge2009,
  author    = {Ruge, Marcus},
  title     = {Modellierung von Stimmungen und Erwartungen in der deutschen Wirtschaft},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29048},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  abstract  = {Gesch{\"a}ftsbeurteilungen und -Erwartungen sind bedeutende Einflussgr{\"o}ßen in der Wirtschaft. Vor allem durch die Ereignisse der Finanzkrise der letzten Monate nahm die Diskussion um den Einfluss solch psychologisch basierter Faktoren zu. Die schillernden Begriffe wie Beurteilungen oder Erwartungen m{\"u}ssen zun{\"a}chst quantifiziert werden, eine Aufgabe, die in der Regel von Forschungsinstituten wie Ifo, ZEW oder Eurostat {\"u}bernommen wird. Dieser Diskussionsbeitrag untersucht, welche M{\"o}glichkeiten bestehen, die aktuellen Beurteilungen und zuk{\"u}nftigen Erwartungen in der Wirtschaft zu messen und wie dies konkret realisiert wird. Die Arbeit umfasst eine Datenbeschreibung und eine weitergehende Datenanalyse, in der die Zusammenh{\"a}nge und Entwicklungen der einzelnen Zeitreihen untersucht werden. Eine der bedeutendsten Fragestellungen ist die Qualit{\"a}t und Reichwerte der Prognosekraft der Erwartungen f{\"u}r sp{\"a}tere Zeithorizonte. Ein internationaler Vergleich zwischen Deutschland und ausgew{\"a}hlten L{\"a}nder der Europ{\"a}ischen Union sollen einen {\"U}berblick {\"u}ber die gemeinsame Entwicklung verschaffen. Als statistische Methoden werden unter anderem Hauptkomponentenanalysen und Partial-Least-Squares-Modelle verwendet.},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2010,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Verm{\"o}genslage {\"o}ffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse anhand von amtlichen Mikrodaten der Jahresabschl{\"u}sse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48545},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Das Erkenntnisziel der Analyse der Verm{\"o}genslage ist die Gewinnung von Informationen {\"u}ber das Verm{\"o}gen eines Unternehmens und seine Investitionst{\"a}tigkeiten. In dieser Arbeit stellt das Definitionssystem der Jahresabschlussanalyse (in der Fachliteratur auch Bilanzanalyse genannt) die theoretische Grundlage f{\"u}r die statistische Analyse der Verm{\"o}genslage in der Gesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen dar. Die Verm{\"o}genslage wird mit Hilfe der aus der Bilanz ablesbaren Kennzahlen analysiert. Dabei stellen die Posten der Bilanz urspr{\"u}ngliche Merkmale dar, auf deren Grundlage die zu untersuchenden Merkmale - Kennzahlen der Verm{\"o}genslage gebildet werden. Da die Heterogenit{\"a}t {\"o}ffentlicher Unternehmen die Vergleichbarkeit der untersuchten Kennzahlen erschwert, stellt die Aufbereitung der Bilanz (Bildung der Strukturbilanz) in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zwischenschritt in der Analyse dar, der allerdings schon dem Wirtschaftspr{\"u}fer erhebliche Kopfschmerzen bereiten kann, geschweige dem Statistiker. Eine einheitliche Strukturbilanz soll die Vergleichbarkeit der Bilanzkennzahlen gew{\"a}hren. Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung der Bilanz f{\"u}r eine Strukturbilanz wird in der Fachliteratur nicht eindeutig festgelegt. Die fachlichen Beitr{\"a}ge dort bestehen {\"u}berwiegend aus Hinweisen und Empfehlungen zum Vorgehen in einzelnen Untenehmen, was nat{\"u}rlich gut nachzuvollziehen ist, da jedes Unternehmen eine eigene Spezifik hat. An dieser Stelle muss jedoch ein Statistiker, der sich weniger mit den einzelnen F{\"a}llen besch{\"a}ftigt, sondern die Massenph{\"a}nomene untersucht, auf eine einheitliche Variante der Bilanzaufbereitung zur{\"u}ckgreifen. Auf die Besonderheiten der Datenaufbereitung f{\"u}r {\"o}ffentliche Unternehmen und die Bildung der Strukturbilanz soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. In dem folgenden Abschnitt werden die zu untersuchenden Merkmale - Kennzahlen der Verm{\"o}genslage definiert. Diesem schließt sich der Abschnitt mit den empirischen Ergebnissen an. Die Berechnungen wurden sowohl f{\"u}r die ganze Grundgesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen als auch an einigen Stellen f{\"u}r ihre einzelnen Klassen durchgef{\"u}hrt.},
  language  = {de}
}
@book{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49125},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {This paper is concerned with the education policy of the GDR state party SED in the field of statistics particularly for students of economics. Statistics was expected to be an instrument of party propaganda. What they called socialist statistics was created on the base of the ideas of Marx, Lenin and Stalin. The personnel policy of the Ministry of Higher Education had to serve these purposes, i.e. only active party members had a chance of getting a professor's job. However, a certain proportion of the academic staff did a good teaching and research work ignoring the official party programmes.},
  language  = {de}
}
@book{KunzeStrohe2010,
  author    = {Kunze, Karl-Kuno and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Antipersistence in German stock returns},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-45582},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range - prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers \& acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference.},
  language  = {en}
}
@book{AchsaniStrohe2002,
  author    = {Achsani, Noer Azam and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamische Zusammenh{\"a}nge zwischen den Kapitalm{\"a}rkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12148},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2002},
  abstract  = {Dynamische Zusammenh{\"a}nge zwischen den internationalen Kapitelm{\"a}rkten sind seit Anfang 90-er Jahre erforscht worden. Die meisten dieser Untersuchungen betrafen dieUSA und die anderen entwickelnden M{\"a}rkte. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema in den sich entwickelnden M{\"a}rkten. Mit Hilfe von vektorautoregressiven(VAR) Modellen {\"u}berpr{\"u}ft diese Arbeit den dynamischen Zusammenhang zwischen den B{\"o}rsen der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997.Unsere Studie zeigt, dass alle B{\"o}rsen in der Region Asien-Pazifik mit den anderen B{\"o}rsen statistisch zusammenh{\"a}ngen, mit Ausnahme von China. Nach der Asiatischen Krise 1997 wurden die M{\"a}rkte noch st{\"a}rker integriert. Die Asiatische Krise hatte einen weltweiten Einfluß auf alle B{\"o}rsen der Region Pazifisches Becken: Die Verbindungen zwischen den B{\"o}rsen nach der Krise sind st{\"a}rker als vor der Krise. Die M{\"a}rkte, die zueinander geographisch und {\"o}konomisch nahe liegen, haben deutlich st{\"a}rkere Wechselbeziehungen.Das Ergebnis zeigt, dass der USA-Markt nicht der einzige dominierende Markt in der Region ist. Die Studie stellt fest, dass die anderen entwickelten M{\"a}rkte wie z.B.Neuseeland, Australien, Hongkong und Singapur, weitere vorherrschende M{\"a}rkte neben USA sind. Ein Schock in einem Markt wird schnell zu den anderen M{\"a}rkten {\"u}bertragen. Schocks in den sich entwickelnden M{\"a}rkten werden zu anderen M{\"a}rkten schnell {\"u}bertragen, aber ohne einen solchen großen Einfluß wie die aus den entwickelten M{\"a}rkten.},
  language  = {de}
}
@book{Nosova2002,
  author    = {Nosova, Olga},
  title     = {Modellierung der ausl{\"a}ndischen Investitionst{\"a}tigkeit in der Ukraine},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12156},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2002},
  abstract  = {Inhalt: Verwendete Grundmodelle {\"O}konometrische Analyse Schlussfolgerungen},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2004,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Kurz- und langfristiger statistischer Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preisentwicklung : Analyse einer kointegrierenden Beziehung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12161},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2004},
  abstract  = {Inhalt: Theoretische Grundlagen - Transmissionsprozess, Indikatoren, Ziele und Strategien der Geldpolitik 11 - Quantit{\"a}tsgleichung und Quantit{\"a}tstheorie 14 - Die Geldmenge als Element der geldpolitischen Strategien der Deutschen Bundesbank und der EZB - Der P-Stern-Ansatz - {\"O}konometrische Methodologie - Zusammenf{\"u}hrung der {\"o}konomischen Theorie des P-Stern-Ansatzes mit der {\"o}konometrischen Methodik Statistische Datenbasis - Verwendete Variablen - Datenbeschreibung und Datentransformation Empirische Analyse und Modellierung - Langfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen - Kurzfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen Schlussfolgerungen und Schlusswort},
  language  = {de}
}
@book{Reilich2006,
  author    = {Reilich, Julia},
  title     = {Return to schooling in Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12175},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {This paper tries to apply common methods to estimate unbiased coefficients for the return to schooling in Germany for the year 2004. Based on the simple Mincer-type wage equation, the return to schooling is around 9.5\% per year. There is no sheepskin effect. As expected the return in the private sector is higher than in the public sector. Females have a higher return than males, but there are no differences between East and West Germans. An Instrumental Variables and a 3-Stage-Least-Squares approach give very high returns. For correcting the sample selection, the Heckman Two Step Procedure and the Heckman Maximum Likelihood Approach are used. For both methods, the coefficients are very similar, but higher than without correcting for it.},
  language  = {en}
}
@book{NosovaBartels2006,
  author    = {Nosova, Olga and Bartels, Knut},
  title     = {Statistical analysis of the corporate governance system in the Ukraine: problems and development perspectives},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12188},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {This paper investigates the formation of the ownership structure and the corporate governance system of the Ukraine as a country in transition. Numerous studies consider that privatization results in the establishment of a proprietors' motivation mechanism. On the other hand it causes ownership concentration in the hands of a few shareholders and managers. The goal of economic reform in transition and, largely, its pace, is measured by the degree to which shareholders participate in short- and long-term corporate value creation. Shareholder access to such created value depends on the ability of corporate "insiders", especially executives and management, to claim a disproportionate share of corporate value (the "insider effect"). An econometric analysis of the correlation between privatization and macroeconomic factors studies the degree of effectiveness of economic reforming in Ukrainian regions.},
  language  = {en}
}
@book{Mangelsdorf2006,
  author    = {Mangelsdorf, Stefan},
  title     = {Empirische Analyse der Investitions- und Exportentwicklung des Verarbeitenden Gewerbes in Berlin und Brandenburg},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12064},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {Inhalt: Datengrundlage und Probleme - Datenbasis - Probleme Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes - Allgmeine Entwicklung 1995 bis 2003 in Berlin und Brandenburg - nach Regionen - nach Hauptgruppen - nach Betriebsgr{\"o}ßenklassen Investitionsentwicklung - Allgemeine Entwicklung von 1995 bis 2003 in Berlin und Brandenburg Exportentwicklung - Allgemeine Entwicklung von 1995 bis 2003 in Berlin und Brandenburg},
  language  = {de}
}
@book{Nosova1999,
  author    = {Nosova, Olga},
  title     = {The attractiveness of foreign direct investment in Russia and Ukraine : a statistical analysis},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12079},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {In this paper a comparative exploration of the potential for foreign investment and real inflow to Russia and Ukraine are examined. The analysis showed that primarily both countries enjoyed significant comparative advantages in attracting foreign capital. Since the foundation of independent states in 1992 attractiveness began to diverge dramatically. This difference is clearly explained by the determination of the Russian government to reform the economy earlier than the Ukrainian government. The transition to a market economy is closely connected with the development of a favorable investment climate in both countries. It includes the foundation of a stable system of property rights and a conducive legal environment.},
  language  = {en}
}
@book{Gelaschwili1999,
  author    = {Gelaschwili, Simon},
  title     = {Anwendung der Spieltheorie in der Prognostizierung der Marktprozesse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12082},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {Inhalt: Aufgaben und Anwendungen der Spieltheorie Spiel und Prognose von Marktprozessen},
  language  = {de}
}
@book{Mueller1999,
  author    = {M{\"u}ller, Claus},
  title     = {Kleine und mittelgroße Unternehmen in einer hoch konzentrierten Branche am Beispiel der Elektrotechnik : eine statistische Langzeitanalyse der Gewerbez{\"a}hlungen seit 1882},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12122},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {Inhalt Einleitung - Grundlagen - Methodische Hinweise Voruntersuchung - Nachweis der Konzentration - Abgrenzung der KMU von Großunternehmen Auswertung der Gewerbez{\"a}hlung - Entwicklung der Besch{\"a}ftigten in der Elektrotechnik - Anteil der Gr{\"o}ßenklassen an den Besch{\"a}ftigten in der Elektrotechnik - Ver{\"a}nderung der Besch{\"a}ftigten gegen{\"u}ber der vorherigen Z{\"a}hlung - Anteil der Besch{\"a}ftigten in KMU - Entwicklung der Betriebe in der Elektrotechnik},
  language  = {de}
}
@book{Faber1999,
  author    = {Faber, Cathleen},
  title     = {The measurement and development of georgian consumer prices},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12139},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  abstract  = {This paper presents in the first section a methodological introduction concerning statistics of consumer prices in Georgia. The second section gives a general idea of the development of consumer prices from January 1994 till September 1999. A detailed regional analysis is added in section 3. The fourth section analyses the development of consumer prices for the eight main groups included in the total CPI. Section 5 compares the changes in Georgian CPI with the movements of foreign exchange rates in Georgian Lari. This paper ends with a summary including a short outlook to the next years.},
  language  = {en}
}
@book{Gelaschwili2007,
  author    = {Gelaschwili, Simon},
  title     = {Einf{\"u}hrung in die Statistische Modellierung und Prognose},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14204},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1. Der Forschungsgegenstand der Statistischen Modellierung und Prognose 2. Informationsversorgung der Statistischen Modellierung und Prognose 3. Grundprinzipien der Statistischen Modellierung und Prognose 4. Grundstufen der Statistischen Modellierung und Prognose 5. Die statistische Tr{\"a}gheit in der Modellierung und Prognose 6. Theoretische Aspekte des Identifikationsproblems bei der Statistischen Modellierung und Prognose Schlussfolgerung},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2007,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Modellierung und Sch{\"a}tzung von Verm{\"o}genseffekten im Konsum},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}gen, Verm{\"o}genspreise und Konsum 3.2 Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4 Modellierung der Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschr{\"a}nkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Tr{\"a}gheitsannahme des Konsumwachstums 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Bonuszahlungen in der Kreditwirtschaft : Analyse, Regulierung und Entwicklungstendenzen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48145},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Die Aussicht auf hohe Bonuszahlungen im Erfolgsfall war ein Grund neben mehreren, der Bankmanager im Vorfeld der Finanzkrise dazu verleitet hat, risikoreiche Unternehmensstrategien zu verfolgen und die langfristige Stabilit{\"a}t der Institute zu gef{\"a}hrden. Vor allem im Kreditwesen wurden falsche Anreize in der leistungs- und erfolgsabh{\"a}ngigen Verg{\"u}tung gesetzt. Die Verg{\"u}tungssysteme belohnten Manager und Mitarbeiter f{\"u}r die Erreichung kurzfristiger Gewinnziele - ungeachtet der eingegangenen Risiken. Boni wurden meist in bar ausgezahlt und orientierten sich prim{\"a}r an nicht risikoadjustierten Kennzahlen. Inzwischen hat sich in Anbetracht der Dramatik der Finanz- und Wirtschaftskrise eine deutliche {\"A}nderung in der Gestaltung der Bonussysteme angek{\"u}ndigt. Wie die Gesch{\"a}ftsberichte einzelner Institute des Jahres 2009 andeuten, werden mit der Erholung des Bankensektors mittelfristig auch die Bonuszahlungen wieder ansteigen.},
  language  = {de}
}
@techreport{Nastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Gruppierung von Daten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {55},
  doi       = {10.25932/publishup-57272},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572722},
  pages     = {26},
  year      = {2022},
  abstract  = {Dieser Beitrag beinhaltet einen Vergleich zwischen den Methoden der Topologischen Datenanalyse (TDA) und statistischen Clusterverfahren bei der Gruppierung von Daten. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bildung der Cluster und Zuordnung der statistischen Einheiten identifiziert. Hierzu werden zwei empirische Datens{\"a}tze aus der Biologie und Medizin herangezogen. Zusammengefasst haben sich die Verfahren der TDA als ein praktikables Werkzeug bei der Gruppierung von Objekten erwiesen. Vor allem mit dem Mapper-Algorithmus konnten ad{\"a}quate Cluster erkannt werden. Beim Iris Flower-Datensatz hat die TDA {\"a}hnliche Ergebnisse wie die Clusteranalyse erzielt. Der Heart Disease-Datensatz war schwieriger zu behandeln. Die genutzten clusteranalytischen Verfahren waren nicht geeignet, die beiden Gruppen von Patienten korrekt zu identifizieren. Im Vergleich zu den Standardverfahren der Clusteranalyse zeigte sich eine leichte {\"U}berlegenheit der topologischen Verfahren.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2011,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland : ein kointegriertes vektorautoregressives Modell},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-53773},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den Ver{\"a}nderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Ver{\"a}nderungen zu modellieren, l{\"a}sst sich vom Eingleichungsansatz des Fehlerkorrekturmodells (ECM) zu einem Mehrgleichungsansatz f{\"u}r Variablenvektoren (VECM) verallgemeinern. Die Anzahl der kointegrierenden Beziehungen und die Koeffizientenmatrizen werden mit dem Johansen-Verfahren gesch{\"a}tzt. An einer einfachen Verallgemeinerung einer Konsumfunktion wird die Sch{\"a}tzung und Wirkungsweise eines VECM f{\"u}r Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson-(BN)-Dekomposition auf vektorautoregressive Prozesse erm{\"o}glicht zudem, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den aus den kointegrierten Zeitreihen extrahierten zyklischen Komponenten zu sch{\"a}tzen.},
  language  = {de}
}
@book{KunzeStrohe2010,
  author    = {Kunze, Karl-Kuno and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Time-varying persistence in the German stock market},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-42046},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving average or moving volatility, the statistics is calculated for moving windows of length 4, 8, and 16 years for every time series. Periods of persistence or long memory in returns can be found in some but not all time series. Robustness of results is verified by investigating stationarity and short memory effects.},
  language  = {en}
}
@book{Ulbrich2010,
  author    = {Ulbrich, Hannes-Friedrich},
  title     = {H{\"o}herdimensionale Kompositionsdaten : Gedanken zur grafischen Darstellung und Analyse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48604},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Kompositionsdaten sind mehrdimensionale Daten, deren Komponenten im Wesentlichen nur relative Informationen enthalten (und die sich deshalb meist zu einem festen Wert wie 1 oder 100\% addieren). Wegen ihres geschlossenen Charakters sind sie mit herk{\"o}mmlichen Methoden (basierend auf einem n-dimensionalen Raum ℝⁿ) nicht konsistent analysierbar. Methoden der Kompositionsdatenanalyse existieren seit etwa 30 Jahren, sie werden kurz vorgestellt. Ein besonderes Problem ist die ad{\"a}quate Darstellung von Kompositionsdaten. F{\"u}r (bis zu) drei Komponenten gibt es verschiedene Methoden, f{\"u}r vier und mehr hingegen sind allen Komponenten gleichartig gerecht werdende Darstellungen kaum vorhanden. Ausgehend von den etablierten Methoden der Kompositionsdatenanalyse wird eine neue Darstellungsform vorgeschlagen, Vor- und Nachteile werden theoretisch and anhand von Beispielen diskutiert.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2011,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Impuls-Antwort-Analyse - auch Schockanalyse genannt - stellt eine wichtige M{\"o}glichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Sch{\"a}tzung der Impuls-Antwort-Folgen m{\"u}ssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten ber{\"u}cksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion f{\"u}r Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegen{\"u}bergestellt.},
  language  = {de}
}
@book{GelaschwiliNastansky2009,
  author    = {Gelaschwili, Simon and Nastansky, Andreas},
  title     = {Development of the banking sector in Georgia},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-40216},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  abstract  = {The authors' outline of the evolution of the banking sector development assesses governmental approaches to bank regulation and supervision and is a basic regulatory frame-work, needed to reduce bank failures; it characterises steps of the evolution of the banking sector and trends of its development. The discussion focuses on: 1. Initial forming and restructuring of the banks, changes in the commercial banking sector and the reorganising of the banking systems; 2. Change of the role of the national bank and the mode of its intervention; 3. Dynamics of the banking system development in Georgia and the risks of banking activities. The main findings suggest that 1. The Georgian banks overcame the crisis of the 90's because of having portfolios of assets in foreign currencies and performing of the national banks function in the "lender of last resort"; 2. Regulatory and supervisory practices in Georgia develop from strict regulations to a deregulation that is most effective in promoting good performance and stability in the banking sector; 3. Alongside with the increase of banking concentration and openness the banking competition and financial risks boost too; that could be managed by further development of institutional reforms in the banking sector. There is an assess of the development and weakness of the banking sector.},
  language  = {de}
}
@book{Nosova2008,
  author    = {Nosova, Olga},
  title     = {Statistical analysis of regional integration effects},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29106},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {The paper studies the regional integration as the unique process which depends on the degree of cooperation and interchange among regions. The generalisation of existing approaches for regional integration has been classified by the criterions. The data of the main economic indicators have been analysed. The economic analysis proves the differences in production endowments, the asymmetry in fixed capital investment, the disproportional income, and foreign direct investment distribution in 2001 - 2005 in Ukrainian regions. Econometric modelling depicts the existence of the division for the industrial regions with high urbanisation and backward agrarian regions in the Ukraine, the industrial development disparities among regions; the insufficient infrastructure (telecommunications, roads, hotels, services and etc.), the low labour productivity in industrial sector, and insufficient regional trade.},
  language  = {en}
}
@book{NastanskyStrohe2009,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37915},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  abstract  = {Finanz- und Bankenkrisen k{\"o}nnen seit Jahrhunderten beobachtet werden und gr{\"u}nden auf {\"a}hnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zun{\"a}chst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonit{\"a}t gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen M{\"a}rkten ver{\"a}ußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erf{\"u}llten, vermehrten sich R{\"u}ckzahlungsausf{\"a}lle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The impact of changes in asset prices on real economic activity : a cointegration analysis for Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-43762},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.},
  language  = {en}
}
@book{DietrichStrohe2010,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Vielfalt {\"o}ffentlicher Unternehmen aus der Sicht der Statistik : ein Versuch, das Unstrukturierte zu strukturieren},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-46306},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Sch{\"a}tzung verm{\"o}genspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}genspreise und Investitionen 3.1 Transmission {\"u}ber den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission {\"u}ber den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des verm{\"o}genspreisinduzierten Investitionseffektes 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{Ulbrich2012,
  author    = {Ulbrich, Hannes-Friedrich},
  title     = {Die Krankenh{\"a}user Ostdeutschlands in Transition : eine registerbasierte Analyse amtlicher Paneldaten},
  publisher = {Universit{\"a}tsverlag Potsdam},
  address   = {Potsdam},
  isbn      = {978-3-86956-200-1},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-60408},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  pages     = {xiv, 295},
  year      = {2012},
  abstract  = {Vorliegende Arbeit untersucht - nach intensiver Datenanalyse und -kl{\"a}rung - die ersten eineinhalb Jahrzehnte Transition in Ostdeutschland {\"o}konometrisch. Im Mittelpunkt stehen dabei die Interaktionen zwischen der allgemeinen Wirtschaft und den Krankenh{\"a}usern sowie - auf Basis der Hauptdiagnose - den in Krankenh{\"a}usern behandelten Krankheiten. Verschiedene, in den politischen Diskussionen zur Effizienz der Krankenh{\"a}user {\"u}bliche Indikatoren werden verglichen und auf ihre Eignung zur ad{\"a}quaten Beschreibung von Krankenhauskosten und -leistungen gepr{\"u}ft. Durch Einbeziehen der Daten aus Rheinland-Pfalz wird herausgearbeitet, welche der Ver{\"a}nderungen in Ostdeutschland transitionsbezogen sind und ob und wie sich die transitionsbezogenen von eher transitionsunabh{\"a}ngigen Ver{\"a}nderungen trennen lassen. Dazu werden den Daten - j{\"a}hrlich erhobenen Angaben zu einem jeden Krankenhaus bzw. jedem Kreis des Untersuchungsgebietes - Paneldatenmodelle angepasst. Erg{\"a}nzt um deskriptive Statistiken, Graphen und Choroplethenkarten sind diese Modelle Grundlage einer wirtschaftswissenschaftlichen Interpretation der Ver{\"a}nderungen zwischen 1992 und 2005. Gr{\"o}ßten Einfluss auf die Krankenh{\"a}user in Ost- wie in Westdeutschland haben die sich ver{\"a}ndernden Rahmenbedingungen, zuv{\"o}rderst die etappenweise Abl{\"o}sung einer budgetbasierten Krankenhausfinanzierung durch eine, die auf Fallpauschalen f{\"u}r die verschieden schweren Krankenhausf{\"a}lle (per diagnose related groups - DRG) basiert. Bereits die um das Jahr 2000 unter den {\"A}rzten und Krankenhausmanagern beginnende Diskussion um die Fallpauschalen f{\"u}hrt zu erheblichen Ver{\"a}nderungen bei der {\"a}rztlichen Diagnosestellung (bzw. -kodierung), diese Ver{\"a}nderungen werden diskutiert. Vor allem den Besonderheiten der Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens ist es geschuldet, dass die Transition f{\"u}r die ostdeutschen Krankenh{\"a}user sehr schnell zu einem den westlichen Krankenh{\"a}usern {\"a}hnlichen Leistungs- und Kostenniveau f{\"u}hrt und dass mikro{\"o}konomische Unterschiede in Wirtschafts- und Sozialparametern kaum Einfluss auf die Krankenh{\"a}user haben.},
  language  = {de}
}
@book{RugeStrohe2008,
  author    = {Ruge, Marcus and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Analyse von Erwartungen in der Volkswirtschaft mit Partial-Least-Squares-Modellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27010},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Der statistische Diskussionbeitrag untersucht, ob und wie sich Erwartungen und Stimmungen in der Wirtschaft bilden bzw. von welchen volkswirtschaftlichen Gr{\"o}ßen sie abh{\"a}ngen. Als Methodik werden Partial Least Squares (PLS) Modelle genutzt, eine Modellklasse der Pfadanalyse mit latenten Variablen. Die verwendeten Daten wurden vom Ifo-Institut und aus der amtlichen Statistik entnommen.},
  language  = {de}
}
@techreport{KauffmannNastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Regionale Mieten in Deutschland},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {54},
  doi       = {10.25932/publishup-57274},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572742},
  pages     = {44},
  year      = {2022},
  abstract  = {Untersucht werden die von BulwienGesa erhobenen und aufbereiteten jahresdurchschnittlichen Mieten von Wohnungen und die Relation des Wiederverkaufswertes von Eigentumswohnungen zu den Wohnungsmieten (Preis-Miet-Relation) in 401 kreisfreien St{\"a}dten und Landkreisen f{\"u}r die Jahre 2004-2017. Dabei zeigt sich bei den Wohnungsmieten eine Zunahme der regionalen Streuung im Zeitverlauf vor allem in der auf die Finanzkrise 2007-2009 folgenden Zeit. Bei der Preis-Miet-Relation nimmt die Streuung im Zeitverlauf ab 2010 ebenfalls zu. Im Durchschnitt der Regionen (Landkreise und kreisfreie St{\"a}dte) steigen {\"u}ber den gesamten Zeitabschnitt die Mieten und in der {\"u}berwiegenden Zahl der Regionen auch die Preis-Miet-Relation (allerdings erst ab 2010); sie entwickeln sich aber regional stark unterschiedlich. Dies f{\"u}hrt auch zur Zunahme der Variationskoeffizienten, also der relativen Streuung der regionalen Mieten und - ab 2010 - auch der regionalen Preis-Miet-Relationen. Dies deutet auf eine Zunahme der regionalen Disparit{\"a}ten in der Bundesrepublik Deutschland hin. Besondere Divergenzen zeigen sich zwischen den alten und den neuen Bundesl{\"a}ndern, wie auch zwischen prosperierenden kreisfreien St{\"a}dten und deren Umland und {\"o}konomisch schw{\"a}cheren St{\"a}dten und Landkreisen.},
  language  = {de}
}
@misc{CaliendoGrammigSchneider2020,
  author    = {Caliendo, Marco and Grammig, Joachim and Schneider, Hilmar},
  title     = {Reinhard Hujer},
  series = {AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv},
  volume    = {14},
  journal   = {AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv},
  number    = {3-4},
  publisher = {Springer},
  address   = {Berlin},
  issn      = {1863-8155},
  doi       = {10.1007/s11943-020-00277-6},
  pages     = {219 -- 223},
  year      = {2020},
  language  = {de}
}
@book{Kempe1996,
  author    = {Kempe, Wolfram},
  title     = {Das Arbeitsangebot verheirateter Frauen in den neuen und alten Bundesl{\"a}ndern},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37719},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {In diesem Beitrag wird eine Regressionsanalyse vorgestellt, die die Einfl{\"u}sse auf die Entscheidung verheirateter deutscher Frauen untersucht, eine Erwerbst{\"a}tigkeit aufzunehmen. Um Differenzen im Verhalten von ost- und westdeutschen Frauen zu ermitteln, erfolgte die Untersuchung getrennt in zwei Datens{\"a}tzen. Zur Vermeidung von Annahmen {\"u}ber die Art des Zusammenhanges wurde das Generalisierte Additive Modell (GAM) gew{\"a}hlt, ein semiparametrisches Regressionsmodell. Diese Modellform, die nichtparametrische und parametrische Regressionsmethoden in sich vereint, hat bisher wenig Verbreitung in der Praxis gefunden. Dies lag vor allem am Sch{\"a}tz verfahren, dem Backfitting. Seit etwa einem Jahr gibt es neue Ans{\"a}tze, in dieser Modellform zu sch{\"a}tzen. Die analytischen Eigenschaften des neuen Sch{\"a}tzers lassen sich leichter bestimmen. Mit dieser Sch{\"a}tzung konnten Unterschiede zwischen Ost und West genau herausgearbeitet werden und die funktionalen Zusammenh{\"a}nge zwischen Einflußvariablen und Antwortvariable untersucht werden. Die Analyse brachte deutliche Unterschiede im Erwerbsverhalten zwischen der Frauen beider Landesteile zum Vorschein.},
  language  = {de}
}
@book{Kbiladze2009,
  author    = {Kbiladze, David},
  title     = {Einige historische und gesetzgeberische Faktoren der Reformierung der georgischen Statistik},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37909},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  language  = {de}
}
@book{Strohe1995,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29498},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1995},
  abstract  = {In this paper a partial least squares (PLS) approach to dynamic modelling with latent variables is proposed. Let Y be a matrix of manifest variables and H the matrix of the corresponding latent variables. And let H = BH+ε be a structural PLS model with a coefficient matrix B. Then this model can be made a dynamic one by substituting for B a matrix F = B + CL containing the lag operator L. Then the structural dynamic model H = FH+ε is formally estimated like an ordinary PLS model. In an exploratory way the model can be used for forecasting purposes. The procedure is being programmed in ISP.},
  language  = {en}
}
@article{IlievaWrohlich2022,
  author    = {Ilieva, Boryana and Wrohlich, Katharina},
  title     = {Gender gaps in employment, working hours and wages in Germany},
  series = {CESifo forum},
  volume    = {23},
  journal   = {CESifo forum},
  number    = {2},
  publisher = {Ifo},
  address   = {Munich},
  issn      = {2190-717X},
  pages     = {17 -- 19},
  year      = {2022},
  language  = {en}
}
@article{SurethKalkuhlEdenhoferetal.2023,
  author    = {Sureth, Michael and Kalkuhl, Matthias and Edenhofer, Ottmar and Rockstr{\"o}m, Johan},
  title     = {A welfare economic approach to planetary boundaries},
  series = {Jahrb{\"u}cher f{\"u}r National{\"o}konomie und Statistik},
  volume    = {243},
  journal   = {Jahrb{\"u}cher f{\"u}r National{\"o}konomie und Statistik},
  number    = {5},
  publisher = {De Gruyter Oldenbourg},
  address   = {Berlin},
  issn      = {0021-4027},
  doi       = {10.1515/jbnst-2022-0022},
  pages     = {477 -- 542},
  year      = {2023},
  abstract  = {The crises of both the climate and the biosphere are manifestations of the imbalance between human extractive, and polluting activities and the Earth's regenerative capacity. Planetary boundaries define limits for biophysical systems and processes that regulate the stability and life support capacity of the Earth system, and thereby also define a safe operating space for humanity on Earth. Budgets associated to planetary boundaries can be understood as global commons: common pool resources that can be utilized within finite limits. Despite the analytical interpretation of planetary boundaries as global commons, the planetary boundaries framework is missing a thorough integration into economic theory. We aim to bridge the gap between welfare economic theory and planetary boundaries as derived in the natural sciences by presenting a unified theory of cost-benefit and cost-effectiveness analysis. Our pragmatic approach aims to overcome shortcomings of the practical applications of CEA and CBA to environmental problems of a planetary scale. To do so, we develop a model framework and explore decision paradigms that give guidance to setting limits on human activities. This conceptual framework is then applied to planetary boundaries. We conclude by using the realized insights to derive a research agenda that builds on the understanding of planetary boundaries as global commons.},
  language  = {en}
}
@techreport{NastanskySiris2024,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas and Siris, Sarah},
  title     = {Risikoverbund zwischen Banken und Staaten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {56},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  doi       = {10.25932/publishup-61989},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-619891},
  pages     = {50},
  year      = {2024},
  abstract  = {Die Begrenzung systemischer Risiken ist essentieller Bestandteil der neuen internationalen Finanzmarktordnung. Dabei galt es nicht nur die Verflechtung der Banken untereinander, sondern auch die Verbindung zwischen den Staatsfinanzen und der Solvenz der nationalen Bankensysteme (dem sog. Risikoverbund zwischen Staat und Banken) zu durchbrechen. Der Beitrag beleuchtet die Entwicklung der Forderungen gegen{\"u}ber Staaten in den Bankbilanzen der Eurol{\"a}nder und des Eurosystems im Zeitverlauf sowie den daraus erwachsenden Risiken f{\"u}r die Finanzstabilit{\"a}t. Hierzu werden die Determinanten des Risikoverbunds theoretisch wie empirisch analysiert. Die fiskalische Kapazit{\"a}t der Eurostaaten wird anhand verschiedener Faktoren wie der Verschuldungsquote, dem Leistungsbilanzsaldo und der Kredit-BIP L{\"u}cke aufgezeigt; anschließend werden die Strukturen der Bankensysteme im Euroraum untersucht. Im Einzelnen werden die private und staatliche Gesamtverschuldung, die konsolidierte Bankenbilanzsumme und die darin enthaltenen Verbindlichkeiten sowie der Anteil des Bankensektors an der Bruttowertsch{\"o}pfung in Relation zur Wirtschaftsleistung betrachtet. Außerdem finden NPE-Best{\"a}nde in den Bankbilanzen sowie die Renditen der emittierten Staatsanleihen und damit in Verbindung stehenden CDS-Spreads Betrachtung. Zus{\"a}tzlich werden die Konzentration, der Verschuldungsgrad, Liquidit{\"a}tsziffern sowie l{\"a}nderspezifische Unterschiede in Art und Fristigkeit der Refinanzierung der Bankensektoren abgebildet. Auf Basis der empirischen Befunde werden im Hinblick auf die wechselseitigen Ansteckungseffekte zwischen Banken und Staaten Implikationen f{\"u}r die Finanzmarktregulierung diskutiert.},
  language  = {de}
}
@article{EdenhoferKalkuhlRoolfs2021,
  author    = {Edenhofer, Ottmar and Kalkuhl, Matthias and Roolfs, Christina},
  title     = {Carbon pricing and revenue recycling},
  series = {CESifo forum},
  volume    = {22},
  journal   = {CESifo forum},
  number    = {5},
  publisher = {Ifo},
  address   = {Munich},
  issn      = {2190-717X},
  pages     = {10 -- 14},
  year      = {2021},
  language  = {en}
}
@article{CaliendoTuebbicke2021,
  author    = {Caliendo, Marco and T{\"u}bbicke, Stefan},
  title     = {Der Gr{\"u}ndungszuschuss f{\"u}r Arbeitslose nach der Reform 2011},
  series = {IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut f{\"u}r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung},
  volume    = {28},
  journal   = {IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut f{\"u}r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung},
  publisher = {IAB},
  address   = {N{\"u}rnberg},
  issn      = {0942-167X},
  pages     = {8},
  year      = {2021},
  abstract  = {Mit der Reform des Gr{\"u}ndungszuschusses im Jahr 2011 wurden die Rahmenbedingungen der Gr{\"u}ndungsf{\"o}rderung f{\"u}r Arbeitslose im Sozialgesetzbuch III umfassend reformiert und die F{\"o}rderzahlen reduzierten sich drastisch. Insgesamt ist das Arbeitsmarktinstrument weiterhin ein Erfolg: Die meisten Gef{\"o}rderten sind auch knapp 3,5 Jahre nach der Gr{\"u}ndung noch selbstst{\"a}ndig und etwa ein Drittel von ihnen hat mindestens einen Besch{\"a}ftigen. Von denjenigen, die ihre Selbstst{\"a}ndigkeit inzwischen beendet haben, sind die meisten sozialversicherungspflichtig besch{\"a}ftigt. Damit haben Gef{\"o}rderte eine deutlich h{\"o}here Besch{\"a}ftigungsquote als vergleichbare Personen ohne diese F{\"o}rderung. Auch ihre monatlichen Nettoverdienste sowie ihre Jobzufriedenheit sind h{\"o}her. Verbesserungspotenzial gibt es allerdings bei der sozialen Absicherung: Gef{\"o}rderte zahlen seltener in eine Rentenversicherung oder in die Arbeitslosenversicherung ein und sind mit ihrer sozialen Absicherung unzufriedener als vergleichbare Personen.},
  language  = {de}
}
@article{MatiaskeSchmidtHalbmeieretal.2023,
  author    = {Matiaske, Wenzel and Schmidt, Torben Dall and Halbmeier, Christoph and Maas, Martina and Holtmann, Doris and Schr{\"o}der, Carsten and B{\"o}hm, Tamara and Liebig, Stefan and Kritikos, Alexander},
  title     = {SOEP-LEE2},
  series = {Jahrb{\"u}cher f{\"u}r National{\"o}konomie und Statistik},
  volume    = {243},
  journal   = {Jahrb{\"u}cher f{\"u}r National{\"o}konomie und Statistik},
  publisher = {De Gruyter Oldenbourg},
  address   = {Berlin},
  issn      = {0021-4027},
  doi       = {10.1515/jbnst-2023-0031},
  pages     = {14},
  year      = {2023},
  abstract  = {This article presents the new linked employee-employer study of the Socio-Economic Panel (SOEP-LEE2), which offers new research opportunities for various academic fields. In particular, the study contains two waves of an employer survey for persons in dependent work that is also linkable to the SOEP, a large representative German annual household panel (SOEP-LEE2-Core). Moreover, SOEP-LEE2 includes two waves of self-employed surveys based on self-employed in the SOEP-Core (SOEP-LEE2-Self-employed) and three additional representative employer surveys, independent of the SOEP in terms of sampling employers (SOEP-LEE2-Compare). Survey topics include digitalisation and cybersecurity, human capital formation, COVID-19, and human resource management. Here, we describe the content, survey design, and comparability of the different datasets in the SOEP-LEE2 to potential users in different disciplines of research.},
  language  = {en}
}