@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Verg{\"u}tungsmanagment in der Finanzkrise : eine Analyse am Beispiel des Bankensektors},
  series = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  volume    = {11},
  journal   = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  publisher = {Kova?},
  address   = {Hamburg},
  isbn      = {978-3-8300-4979-1},
  issn      = {1613-5032},
  pages     = {XXVIII, 174 S.},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}
@techreport{Nastansky2019,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Topologische Datenanalyse},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {53},
  doi       = {10.25932/publishup-43142},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-431420},
  pages     = {38},
  year      = {2019},
  abstract  = {Bei der Analyse von h{\"o}herdimensionalen Daten kann deren Gestalt wichtige Informationen {\"u}ber den Datensatz liefern. Bei einer gegebenen Punktwolke, die aus einem unbekannten topologischen Raum ausgew{\"a}hlt wurde, versucht die Topologische Datenanalyse (TDA) den urspr{\"u}nglichen Raum zu rekonstruieren. Dieser Beitrag soll eine Einf{\"u}hrung in die Topologische Datenanalyse geben und konzentriert sich dabei auf zwei wichtige Aspekte: die Persistente Homologie und den Mapper. Dabei werden zuerst die notwendigen theoretischen Grundlagen vorgestellt und anschließend wird die Methodik bei der Visualisierung von Daten eingesetzt. Die Persistente Homologie ist eines der Standardwerkzeuge in der TDA. Sie findet ihre Anwendung beispielsweise in den Bereichen Formerkennung und -beschreibung. Der Mapper als zweites wichtiges Konzept der TDA wandelt umfangreiche, h{\"o}herdimensionale Datens{\"a}tze in Simplizialkomplexe um und kann dadurch geometrische und topologische Eigenschaften der Daten bestimmen. Des Weiteren ist die Mapper-Methode ein brauchbares Werkzeug zur Visualisierungen von mehrdimensionalen Daten, woran statistische Verfahren scheitern.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The impact of changes in asset prices on real economic activity : a cointegration analysis for Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-43762},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.},
  language  = {en}
}
@book{MehnertNastansky2012,
  author    = {Mehnert, Alexander and Nastansky, Andreas},
  title     = {Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse f{\"u}r Deutschland},
  publisher = {Universit{\"a}tsverlag Potsdam},
  address   = {Potsdam},
  isbn      = {978-3-86956-181-3},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  pages     = {vii, 108},
  year      = {2012},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische {\"U}bertragungswege von der Staatsverschuldung {\"u}ber die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen {\"U}berlegungen werden die Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen f{\"u}r Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Sch{\"a}tzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Sch{\"a}tzung verm{\"o}genspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}genspreise und Investitionen 3.1 Transmission {\"u}ber den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission {\"u}ber den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des verm{\"o}genspreisinduzierten Investitionseffektes 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@techreport{NastanskySiris2024,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas and Siris, Sarah},
  title     = {Risikoverbund zwischen Banken und Staaten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {56},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  doi       = {10.25932/publishup-61989},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-619891},
  pages     = {50},
  year      = {2024},
  abstract  = {Die Begrenzung systemischer Risiken ist essentieller Bestandteil der neuen internationalen Finanzmarktordnung. Dabei galt es nicht nur die Verflechtung der Banken untereinander, sondern auch die Verbindung zwischen den Staatsfinanzen und der Solvenz der nationalen Bankensysteme (dem sog. Risikoverbund zwischen Staat und Banken) zu durchbrechen. Der Beitrag beleuchtet die Entwicklung der Forderungen gegen{\"u}ber Staaten in den Bankbilanzen der Eurol{\"a}nder und des Eurosystems im Zeitverlauf sowie den daraus erwachsenden Risiken f{\"u}r die Finanzstabilit{\"a}t. Hierzu werden die Determinanten des Risikoverbunds theoretisch wie empirisch analysiert. Die fiskalische Kapazit{\"a}t der Eurostaaten wird anhand verschiedener Faktoren wie der Verschuldungsquote, dem Leistungsbilanzsaldo und der Kredit-BIP L{\"u}cke aufgezeigt; anschließend werden die Strukturen der Bankensysteme im Euroraum untersucht. Im Einzelnen werden die private und staatliche Gesamtverschuldung, die konsolidierte Bankenbilanzsumme und die darin enthaltenen Verbindlichkeiten sowie der Anteil des Bankensektors an der Bruttowertsch{\"o}pfung in Relation zur Wirtschaftsleistung betrachtet. Außerdem finden NPE-Best{\"a}nde in den Bankbilanzen sowie die Renditen der emittierten Staatsanleihen und damit in Verbindung stehenden CDS-Spreads Betrachtung. Zus{\"a}tzlich werden die Konzentration, der Verschuldungsgrad, Liquidit{\"a}tsziffern sowie l{\"a}nderspezifische Unterschiede in Art und Fristigkeit der Refinanzierung der Bankensektoren abgebildet. Auf Basis der empirischen Befunde werden im Hinblick auf die wechselseitigen Ansteckungseffekte zwischen Banken und Staaten Implikationen f{\"u}r die Finanzmarktregulierung diskutiert.},
  language  = {de}
}
@techreport{KauffmannNastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Regionale Mieten in Deutschland},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {54},
  doi       = {10.25932/publishup-57274},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572742},
  pages     = {44},
  year      = {2022},
  abstract  = {Untersucht werden die von BulwienGesa erhobenen und aufbereiteten jahresdurchschnittlichen Mieten von Wohnungen und die Relation des Wiederverkaufswertes von Eigentumswohnungen zu den Wohnungsmieten (Preis-Miet-Relation) in 401 kreisfreien St{\"a}dten und Landkreisen f{\"u}r die Jahre 2004-2017. Dabei zeigt sich bei den Wohnungsmieten eine Zunahme der regionalen Streuung im Zeitverlauf vor allem in der auf die Finanzkrise 2007-2009 folgenden Zeit. Bei der Preis-Miet-Relation nimmt die Streuung im Zeitverlauf ab 2010 ebenfalls zu. Im Durchschnitt der Regionen (Landkreise und kreisfreie St{\"a}dte) steigen {\"u}ber den gesamten Zeitabschnitt die Mieten und in der {\"u}berwiegenden Zahl der Regionen auch die Preis-Miet-Relation (allerdings erst ab 2010); sie entwickeln sich aber regional stark unterschiedlich. Dies f{\"u}hrt auch zur Zunahme der Variationskoeffizienten, also der relativen Streuung der regionalen Mieten und - ab 2010 - auch der regionalen Preis-Miet-Relationen. Dies deutet auf eine Zunahme der regionalen Disparit{\"a}ten in der Bundesrepublik Deutschland hin. Besondere Divergenzen zeigen sich zwischen den alten und den neuen Bundesl{\"a}ndern, wie auch zwischen prosperierenden kreisfreien St{\"a}dten und deren Umland und {\"o}konomisch schw{\"a}cheren St{\"a}dten und Landkreisen.},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Realwirtschaftliche Folgen von Verm{\"o}genspreisschwankungen},
  series = {Quantitative {\"O}konomie},
  volume    = {154},
  journal   = {Quantitative {\"O}konomie},
  publisher = {Eul},
  address   = {Lohmar},
  isbn      = {978-3-89936-741-6},
  pages     = {XVIII, 227 S. : graph. Darst.},
  year      = {2008},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2011,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Impuls-Antwort-Analyse - auch Schockanalyse genannt - stellt eine wichtige M{\"o}glichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Sch{\"a}tzung der Impuls-Antwort-Folgen m{\"u}ssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten ber{\"u}cksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion f{\"u}r Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegen{\"u}bergestellt.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2007,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Modellierung und Sch{\"a}tzung von Verm{\"o}genseffekten im Konsum},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}gen, Verm{\"o}genspreise und Konsum 3.2 Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4 Modellierung der Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschr{\"a}nkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Tr{\"a}gheitsannahme des Konsumwachstums 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}