@article{StroheAchsani2006,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Achsani, Noer Azam},
  title     = {The transmission of economic fluctuations between Russia, Europe, Asia and North America},
  isbn      = {3-540-24183-3},
  year      = {2006},
  language  = {en}
}
@article{StroheFaber2005,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Faber, Cathleen},
  title     = {Core inflation in Russia : different approaches for the period from january 1997 to april 2003},
  year      = {2005},
  language  = {en}
}
@article{AchsaniStrohe2004,
  author    = {Achsani, Noer Azam and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic causal links between the russian stock exchange and selected international stock markets},
  year      = {2004},
  language  = {en}
}
@article{StroheNoer2004,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Noer, Achsani},
  title     = {Dynamic causal relationships between central-east european stock market prices and selected international indices},
  year      = {2004},
  language  = {en}
}
@book{EliseevaStroheBartels2005,
  author    = {Eliseeva, Irina Ilinichna and Strohe, Hans Gerhard and Bartels, Knut},
  title     = {Ekonometrika : Ucebnik},
  publisher = {Finansy i statistika},
  address   = {Moskau},
  isbn      = {5-279-01955-0},
  pages     = {341 S.},
  year      = {2005},
  language  = {ru}
}
@book{Strohe2004,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Time Series Analysis : Textbook for Students of Economics and Business Administration},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  pages     = {63 S.},
  year      = {2004},
  language  = {en}
}
@article{FaberStrohe2003,
  author    = {Faber, Cathleen and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Structure and Growth of Private Consumption in Russia and East Germany},
  isbn      = {3-540-00910-8},
  year      = {2003},
  language  = {en}
}
@article{Strohe2003,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Weitere Anmerkungen zu Peter v.d. Lippe und Sybille Schmerbach},
  issn      = {0002-6018},
  year      = {2003},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2011,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik der {\"o}ffentlichen Unternehmen in Deutschland : die Datenbasis},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-50795},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {{\"O}ffentliche Unternehmen werden in Ad{\"a}quation zum wirtschaftlichen und politischen Verst{\"a}ndnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegen{\"u}ber {\"o}ffentlichen Beh{\"o}rden als auch gegen{\"u}ber privaten Unternehmen abgegrenzt. Dabei wird gezeigt, dass keine Deckungsgleichheit, aber eine st{\"u}ckweise {\"U}berlappung mit dem Sektor Staat besteht. Dadurch gewinnt ein Teil der {\"o}ffentlichen Unternehmen Bedeutung f{\"u}r die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, insbesondere f{\"u}r den {\"o}ffentlichen Schuldenstand und damit f{\"u}r die Konvergenzkriterien im Rahmen der Wirtschafts- und W{\"a}hrungsunion. Die amtliche Statistik gewinnt die Daten f{\"u}r die Statistik {\"o}ffentlicher Unternehmen in Totalerhebung aus den Jahresabschl{\"u}ssen dieser Unternehmen einschließlich ihrer Gewinn und Verlustrechnung. Die Statistik {\"o}ffentlicher Unternehmen {\"u}bertrifft damit in ihrer Ausf{\"u}hrlichkeit und Tiefe die meisten anderen Fachstatistiken. Dem steht der Nachteil der relativ sp{\"a}ten Verf{\"u}gbarkeit gegen{\"u}ber. Der Wissenschaft steht die Statistik in Form einer formal anonymisierten Datei an Wissenschaftlerarbeitspl{\"a}tzen in den Forschungsdatenzentren der Statistischen {\"A}mter des Bundes und der L{\"a}nder zur Verf{\"u}gung. Der Anonymisierungsprozess bedeutet eine weitere Verz{\"o}gerung der Verf{\"u}gbarkeit der Daten und steht zusammen mit strengen Geheimhaltungsvorschriften in den Forschungsdatenzentren im Widerspruch zur gebotenen Transparenz und der vorgeschriebenen Offenlegung der Bilanzen im {\"o}ffentlichen Sektor.},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2011,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Finanzlage {\"o}ffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschl{\"u}sse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52266},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Analyse der Finanzlage {\"o}ffentlicher Unternehmen bringt Informationen {\"u}ber die Kapitalbereitstellung und die Liquidit{\"a}t dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in {\"o}ffentlichen Unternehmen erhebt. Zun{\"a}chst werden geeigneten Kennzahlen ausgew{\"a}hlt und definiert, f{\"u}r die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie f{\"u}r die Gesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung {\"u}ber den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und - unter starken Vorbehalten - mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im {\"o}ffentlichen Unternehmensbereich h{\"a}ufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die st{\"a}rkere Orientierung an {\"o}ffentliche Aufgaben als an betriebswirtschaftliche Effizienz, durch die eingeschr{\"a}nkte Ver{\"a}ußerbarkeit des Verm{\"o}gens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. Dank der Kapitalzuf{\"u}hrungen von der {\"o}ffentlichen Hand haben {\"o}ffentliche Unternehmen in Deutschland h{\"o}here und zunehmende Eigenkapital- und R{\"u}cklagenquoten im Vergleich zu privaten Unternehmen, w{\"a}hrend ihr durchschnittlicher Innenfinanzierungsgrad und ihre Kapitalr{\"u}ckflussquote unter denen im privaten Sektor liegen. Insgesamt wird durch die Analyse der Finanzlage die enge Verflechtung zwischen {\"o}ffentlichen Unternehmen und {\"o}ffentlichen Haushalten unterstrichen.},
  language  = {de}
}
@book{DietrichStrohe2010,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Verm{\"o}genslage {\"o}ffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse anhand von amtlichen Mikrodaten der Jahresabschl{\"u}sse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48545},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Das Erkenntnisziel der Analyse der Verm{\"o}genslage ist die Gewinnung von Informationen {\"u}ber das Verm{\"o}gen eines Unternehmens und seine Investitionst{\"a}tigkeiten. In dieser Arbeit stellt das Definitionssystem der Jahresabschlussanalyse (in der Fachliteratur auch Bilanzanalyse genannt) die theoretische Grundlage f{\"u}r die statistische Analyse der Verm{\"o}genslage in der Gesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen dar. Die Verm{\"o}genslage wird mit Hilfe der aus der Bilanz ablesbaren Kennzahlen analysiert. Dabei stellen die Posten der Bilanz urspr{\"u}ngliche Merkmale dar, auf deren Grundlage die zu untersuchenden Merkmale - Kennzahlen der Verm{\"o}genslage gebildet werden. Da die Heterogenit{\"a}t {\"o}ffentlicher Unternehmen die Vergleichbarkeit der untersuchten Kennzahlen erschwert, stellt die Aufbereitung der Bilanz (Bildung der Strukturbilanz) in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zwischenschritt in der Analyse dar, der allerdings schon dem Wirtschaftspr{\"u}fer erhebliche Kopfschmerzen bereiten kann, geschweige dem Statistiker. Eine einheitliche Strukturbilanz soll die Vergleichbarkeit der Bilanzkennzahlen gew{\"a}hren. Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung der Bilanz f{\"u}r eine Strukturbilanz wird in der Fachliteratur nicht eindeutig festgelegt. Die fachlichen Beitr{\"a}ge dort bestehen {\"u}berwiegend aus Hinweisen und Empfehlungen zum Vorgehen in einzelnen Untenehmen, was nat{\"u}rlich gut nachzuvollziehen ist, da jedes Unternehmen eine eigene Spezifik hat. An dieser Stelle muss jedoch ein Statistiker, der sich weniger mit den einzelnen F{\"a}llen besch{\"a}ftigt, sondern die Massenph{\"a}nomene untersucht, auf eine einheitliche Variante der Bilanzaufbereitung zur{\"u}ckgreifen. Auf die Besonderheiten der Datenaufbereitung f{\"u}r {\"o}ffentliche Unternehmen und die Bildung der Strukturbilanz soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. In dem folgenden Abschnitt werden die zu untersuchenden Merkmale - Kennzahlen der Verm{\"o}genslage definiert. Diesem schließt sich der Abschnitt mit den empirischen Ergebnissen an. Die Berechnungen wurden sowohl f{\"u}r die ganze Grundgesamtheit {\"o}ffentlicher Unternehmen als auch an einigen Stellen f{\"u}r ihre einzelnen Klassen durchgef{\"u}hrt.},
  language  = {de}
}
@book{RambertStrohe1997,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistische Darstellung transformationsbedingter Ver{\"a}nderungen der Wirtschafts- und Besch{\"a}ftigungsstruktur in Ostdeutschland : insbesondere am Beispiel des Landes Brandenburg},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49050},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1997},
  abstract  = {Im Folgenden wird eine vorwiegend graphisch unterlegte {\"U}bersicht {\"u}ber die wirtschaftliche Entwicklung in den f{\"u}nf neuen Bundesl{\"a}ndern w{\"a}hrend der Transformationsperiode von 1990 bis 1995 gegeben. Dabei wird gleichermaßen auf die wichtigsten wirtschaftlichen Ver{\"a}nderungen, wie auch auf die statistische Problematik ihrer ad{\"a}quaten Messung, eingegangen. Im zweiten Teil werden kurz die speziellen Probleme der Statistik in dieser {\"U}bergangsphase gezeigt. Dies ist einmal die totale Umgestaltung des statistischen Erhebungs- und Aufbereitungssystems in Ostdeutschland mit ihren abrupten theoretischen Neudefinitionen und Neusystematisierungen einerseits und andererseits die nur sehr langsam realisierbare Umstellung der tats{\"a}chlich praktizierten Datenerhebung und -bearbeitung, wodurch generell w{\"a}hrend der interessanten Transformationszeit, also 1989 bis 1991, ein einschneidendes Defizit an vergleichbaren Daten herrscht. Als weitere Erschwernis der statistischen Arbeit tritt die unmittelbar nach der vollzogenen innerdeutschen Anpassung der Statistiksysteme begonnene Harmonisierung der statistischen Systeme in der Europ{\"a}ischen Union hinzu. Im dritten Teil werden die wichtigsten wirtschaftlichen Probleme der Transformation angesprochen. Dazu geh{\"o}rt vor allem die einmalige Sch{\"a}rfe, Tiefe und Schnelligkeit des vollzogenen wirtschaftlichen Strukturbruchs. Insbesondere wird das unerwartete Zusammenbrechen der Industrie in Ostdeutschland, das mit einem Verschwinden großer Teile vormals f{\"u}r den Osten Deutschlands lebenswichtiger Industriezweige verbunden war, betrachtet. Dabei soll die Frage gepr{\"u}ft werden, inwieweit dieses Desaster eine zwangsl{\"a}ufige Folge der Unf{\"a}higkeit der ostdeutschen Industrie zum Wettbewerb war, oder ob es durch wirtschaftspolitische Behutsamkeit in der ersten Transformationsphase zu verhindern gewesen w{\"a}re. Der vierte Teil analysiert die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland anhand von graphischen statistischen Darstellungen. Den Rahmen stellen dabei so entscheidende Bereiche wie die Entwicklung der Wertsch{\"o}pfung sowie ihre Strukturver{\"a}nderung dar. Eingeschlossen von diesen werden die f{\"u}r die B{\"u}rger unmittelbar sp{\"u}rbare Arbeitsmarktentwicklung und die Preisentwicklung. Weiter werden die einflußreichen Entwicklungen der Bereiche Wirtschaftsf{\"o}rderung und Investitionen analysiert. Um die verschiedenen Aspekte der Ver{\"a}nderung einer bestimmten Wirtschaftserscheinung ad{\"a}quat darzustellen, werden im allgemeinen verschiedene Methoden der Repr{\"a}sentation einer Erscheinung einander gegen{\"u}bergestellt, wie z. B. die Niveauentwicklung und die Entwicklung des relativen Zuwachses.},
  language  = {de}
}
@book{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49125},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1996},
  abstract  = {This paper is concerned with the education policy of the GDR state party SED in the field of statistics particularly for students of economics. Statistics was expected to be an instrument of party propaganda. What they called socialist statistics was created on the base of the ideas of Marx, Lenin and Stalin. The personnel policy of the Ministry of Higher Education had to serve these purposes, i.e. only active party members had a chance of getting a professor's job. However, a certain proportion of the academic staff did a good teaching and research work ignoring the official party programmes.},
  language  = {de}
}
@book{KunzeStrohe2010,
  author    = {Kunze, Karl-Kuno and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Antipersistence in German stock returns},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-45582},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range - prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers \& acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference.},
  language  = {en}
}
@book{AchsaniStrohe2002,
  author    = {Achsani, Noer Azam and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamische Zusammenh{\"a}nge zwischen den Kapitalm{\"a}rkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12148},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2002},
  abstract  = {Dynamische Zusammenh{\"a}nge zwischen den internationalen Kapitelm{\"a}rkten sind seit Anfang 90-er Jahre erforscht worden. Die meisten dieser Untersuchungen betrafen dieUSA und die anderen entwickelnden M{\"a}rkte. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema in den sich entwickelnden M{\"a}rkten. Mit Hilfe von vektorautoregressiven(VAR) Modellen {\"u}berpr{\"u}ft diese Arbeit den dynamischen Zusammenhang zwischen den B{\"o}rsen der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997.Unsere Studie zeigt, dass alle B{\"o}rsen in der Region Asien-Pazifik mit den anderen B{\"o}rsen statistisch zusammenh{\"a}ngen, mit Ausnahme von China. Nach der Asiatischen Krise 1997 wurden die M{\"a}rkte noch st{\"a}rker integriert. Die Asiatische Krise hatte einen weltweiten Einfluß auf alle B{\"o}rsen der Region Pazifisches Becken: Die Verbindungen zwischen den B{\"o}rsen nach der Krise sind st{\"a}rker als vor der Krise. Die M{\"a}rkte, die zueinander geographisch und {\"o}konomisch nahe liegen, haben deutlich st{\"a}rkere Wechselbeziehungen.Das Ergebnis zeigt, dass der USA-Markt nicht der einzige dominierende Markt in der Region ist. Die Studie stellt fest, dass die anderen entwickelten M{\"a}rkte wie z.B.Neuseeland, Australien, Hongkong und Singapur, weitere vorherrschende M{\"a}rkte neben USA sind. Ein Schock in einem Markt wird schnell zu den anderen M{\"a}rkten {\"u}bertragen. Schocks in den sich entwickelnden M{\"a}rkten werden zu anderen M{\"a}rkten schnell {\"u}bertragen, aber ohne einen solchen großen Einfluß wie die aus den entwickelten M{\"a}rkten.},
  language  = {de}
}
@article{Strohe1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Zwischen Parteilichkeit und Wissenschaft : zur Statistikausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern in der DDR = Between party and science : teaching statistics to GDR students of economics},
  year      = {1997},
  language  = {de}
}
@article{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {A dynamical partial least sqares approach to macroeconometric modelling},
  year      = {1996},
  language  = {en}
}
@book{KunzeStrohe2010,
  author    = {Kunze, Karl-Kuno and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Antipersistence in German Stock Returns},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {39},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068x},
  pages     = {16 S.},
  year      = {2010},
  language  = {en}
}
@article{Strohe1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Zur Statistik der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland am Beispiel des Landes Brandenburg},
  isbn      = {3-87988-250-9},
  year      = {1997},
  language  = {de}
}
@article{StroheAchsani2005,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Achsani, Noer Azam},
  title     = {Statistische Zusammenh{\"a}nge zwischen B{\"o}rsen Osteuropas und ausgew{\"a}hlten internationalen Aktienm{\"a}rkten},
  isbn      = {3-89936-322-1},
  year      = {2005},
  language  = {de}
}
@book{RambertStrohe1997,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistische Darstellung transformationsbedingter Ver{\"a}nderungen der Wirtschafts- und Besch{\"a}ftigungsstruktur in Ostdeutschland : insbesondere am Beispiel des Landes Brandenburg},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {8},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068X},
  pages     = {35 S.},
  year      = {1997},
  language  = {de}
}
@book{StroheGeppert1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Geppert, Frank},
  title     = {DPLS : Algorithmus und Computerprogramm f{\"u}r dynamische Partial-Least-Squares-Modelle},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {7},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068X},
  pages     = {35 Bl.},
  year      = {1997},
  language  = {de}
}
@article{Strohe1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic partial-least-squares models},
  year      = {1997},
  language  = {en}
}
@article{Strohe1995,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {1},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  pages     = {18 S.},
  year      = {1995},
  language  = {en}
}
@article{StroheAchsani2005,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Achsani, Noer Azam},
  title     = {Zusammenhang zwischen den B{\"o}rsen Osteuropas und ausgew{\"a}hlten internationalen Wertpapierm{\"a}rkten},
  issn      = {1814 - 4802},
  year      = {2005},
  language  = {de}
}
@book{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {3},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  pages     = {35 S.},
  year      = {1996},
  language  = {de}
}
@article{Strohe1996,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic partial least squares models},
  year      = {1996},
  language  = {en}
}
@article{Strohe1998,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {A heuristic partial-least-squares approach to estimating dynamic path models},
  series = {Classification, Data Analysis, and Data Highways},
  journal   = {Classification, Data Analysis, and Data Highways},
  publisher = {Springer},
  address   = {Berlin, Heidelberg},
  isbn      = {3-540-63909-8},
  doi       = {10.1007/978-3-642-72087-1},
  year      = {1998},
  language  = {en}
}
@article{Strohe1993,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Weiche Modellierung umwelt{\"o}konomischer Zusammenh{\"a}nge},
  issn      = {0002-6018},
  year      = {1993},
  language  = {de}
}
@article{RambertStrohe2002,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Besch{\"a}ftigungsentwicklung in der brandenburgischen Industrie anhand von Betriebs-Panel-Daten der regionalen Statistik},
  year      = {2002},
  language  = {de}
}
@article{RambertStrohe2001,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Analyse der Besch{\"a}ftigungsentwicklung in brandenburgischen Betrieben anhand Paneldaten der amtlichen Statistik},
  year      = {2001},
  language  = {de}
}
@article{GeppertStrohe2001,
  author    = {Geppert, Frank and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {DPLS : partial least squares program},
  isbn      = {3-540-67545-0},
  year      = {2001},
  language  = {en}
}
@article{FaberStrohe2001,
  author    = {Faber, Cathleen and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistische Analyse von Einkommen und Armut in Russland : Pr{\"u}fstein f{\"u}r Reformen der Wirtschafts- und Sozialpolitik},
  year      = {2001},
  language  = {de}
}
@article{StroheFaber2000,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Faber, Cathleen},
  title     = {Official statistics in russia and the measurement of the crisis : some remarks on russian price statistics},
  year      = {2000},
  language  = {en}
}
@article{FaberStrohe2000,
  author    = {Faber, Cathleen and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Consumer prices in russia and transforming official statistics},
  year      = {2000},
  language  = {en}
}
@article{FaberStrohe2000,
  author    = {Faber, Cathleen and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistika zen i djeneschnich dochodow - sostawnaja tschast rastschjota urownja schisn},
  isbn      = {5-798-0149-X},
  year      = {2000},
  language  = {ru}
}
@article{Strohe2000,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The use of confidential industrial microdata of the Brandenburg official statistics for modelling regional economics : a project report},
  year      = {2000},
  language  = {en}
}
@article{StroheFaber1999,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Faber, Cathleen},
  title     = {Statistika transformazii i transformazija statistiki : statistika zen w wostotschnoj germanii i rossi},
  year      = {1999},
  language  = {ru}
}
@book{StroheFaber1999,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Faber, Cathleen},
  title     = {Statistik der Transformation : Transformation der Statistik - Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland -},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {12},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068X},
  pages     = {19 Bl. : graph. Darst.},
  year      = {1999},
  language  = {de}
}
@book{StroheHaerdleGeppert1999,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and H{\"a}rdle, Wolfgang and Geppert, Frank},
  title     = {DPLS in XploRe : a PLS approach to dynamic path models},
  series = {Discussion Paper / Humboldt-Universit{\"a}t zu Berlin, SFB 373, Quantifikations und Simulatio},
  journal   = {Discussion Paper / Humboldt-Universit{\"a}t zu Berlin, SFB 373, Quantifikations und Simulatio},
  publisher = {Humboldt-Univ.},
  address   = {Berlin},
  issn      = {1436-0640},
  pages     = {15 S.},
  year      = {1999},
  language  = {en}
}
@article{FaberStrohe1999,
  author    = {Faber, Cathleen and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Messung und Entwicklung der Inflation in Rußland und Georgien},
  year      = {1999},
  language  = {de}
}
@article{RambertStrohe1999,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistische Darstellung transformationsbedingter Ver{\"a}nderungen der Wirtschafts- und Besch{\"a}ftigungsstruktur in Ostdeutschland},
  year      = {1999},
  language  = {de}
}
@article{RambertStrohe1999,
  author    = {Rambert, Laurence and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The perspective of new organisation of work with regard on the position of the labour market in the state of Brandenburg : a statistical analysis},
  year      = {1999},
  language  = {en}
}
@book{AchsaniStrohe2000,
  author    = {Achsani, Noer Azam and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Statistischer {\"U}berblick {\"u}ber die indonesische Wirtschaft},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37519},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2000},
  abstract  = {Inhalt: 1. Einfuhrung 2. Die indonesische Wirtschaftsentwicklung von 1971 bis 1998 2.1. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - 2.1.1. Der Landwirtschaftssektor - 2.1.2. Der Industriesektor - 2.1.3. Bergbau und Steinbruch 2.2. Außenhandel 2.3. Weitere Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung 2.4. Probleme - 2.4.1. Die Arbeitslosigkeit. - 2.4.2. Die wirtschaftliche Ungleichkeit - 2.4.3. Der Anstieg der Preise 2.5. Perspektiven in den n{\"a}chsten Jahren 3. Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{Strohe1995,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29498},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1995},
  abstract  = {In this paper a partial least squares (PLS) approach to dynamic modelling with latent variables is proposed. Let Y be a matrix of manifest variables and H the matrix of the corresponding latent variables. And let H = BH+ε be a structural PLS model with a coefficient matrix B. Then this model can be made a dynamic one by substituting for B a matrix F = B + CL containing the lag operator L. Then the structural dynamic model H = FH+ε is formally estimated like an ordinary PLS model. In an exploratory way the model can be used for forecasting purposes. The procedure is being programmed in ISP.},
  language  = {en}
}
@book{NastanskyStrohe2011,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland : ein kointegriertes vektorautoregressives Modell},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-53773},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den Ver{\"a}nderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Ver{\"a}nderungen zu modellieren, l{\"a}sst sich vom Eingleichungsansatz des Fehlerkorrekturmodells (ECM) zu einem Mehrgleichungsansatz f{\"u}r Variablenvektoren (VECM) verallgemeinern. Die Anzahl der kointegrierenden Beziehungen und die Koeffizientenmatrizen werden mit dem Johansen-Verfahren gesch{\"a}tzt. An einer einfachen Verallgemeinerung einer Konsumfunktion wird die Sch{\"a}tzung und Wirkungsweise eines VECM f{\"u}r Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson-(BN)-Dekomposition auf vektorautoregressive Prozesse erm{\"o}glicht zudem, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den aus den kointegrierten Zeitreihen extrahierten zyklischen Komponenten zu sch{\"a}tzen.},
  language  = {de}
}
@book{KunzeStrohe2010,
  author    = {Kunze, Karl-Kuno and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Time-varying persistence in the German stock market},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-42046},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving average or moving volatility, the statistics is calculated for moving windows of length 4, 8, and 16 years for every time series. Periods of persistence or long memory in returns can be found in some but not all time series. Robustness of results is verified by investigating stationarity and short memory effects.},
  language  = {en}
}
@book{NastanskyStrohe2009,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-37915},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  abstract  = {Finanz- und Bankenkrisen k{\"o}nnen seit Jahrhunderten beobachtet werden und gr{\"u}nden auf {\"a}hnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zun{\"a}chst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonit{\"a}t gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen M{\"a}rkten ver{\"a}ußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erf{\"u}llten, vermehrten sich R{\"u}ckzahlungsausf{\"a}lle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The impact of changes in asset prices on real economic activity : a cointegration analysis for Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-43762},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.},
  language  = {en}
}
@book{DietrichStrohe2010,
  author    = {Dietrich, Irina and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Die Vielfalt {\"o}ffentlicher Unternehmen aus der Sicht der Statistik : ein Versuch, das Unstrukturierte zu strukturieren},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-46306},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}
@book{StroheGeppert1997,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Geppert, Frank},
  title     = {DPLS : Algorithmus und Computerprogramm f{\"u}r dynamische Partial-Least-Squares-Modelle},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49047},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1997},
  abstract  = {Lineare Modelle mit latenten Variablen sind seit langem verbreitete Analyse- und Prognoseinstrumente in den Sozialwissenschaften. Auch in der {\"O}konometrie gibt es einige Anwendungen. Die meistverbreiteten Modellierungs- und Sch{\"a}tzverfahren sind LISREL von J{\"o}reskog und S{\"o}rbom (z.B. 1987) und Partial Least Squares (PLS) von H. Wold (1973). W{\"a}hrend LISREL mehr modellorientiert und in der Anwendung konfirmativ ist, kann man PLS als datenorientiert und eher deskriptiv oder explorativ bezeichnen. Charakteristisch f{\"u}r Wolds Herangehen ist, daß das PLS-Modell eigentlich nur durch den Algorithmus zu seiner Sch{\"a}tzung definiert wird. Das umfassendste Programmsystem f{\"u}r PLS ist LVPLS von J. B. Lohm{\"o}ller (1984). Es lehnt sich sehr eng an die Theorie von Wold an und ist trotz mangelnden Nutzerkomforts in seiner Vielseitigkeit und Zuverl{\"a}ssigkeit un{\"u}bertroffen. Weder Wolds Verfahren noch Lohm{\"o}llers Programm sehen die Anwendung auf dynamische Modelle, etwa VARs, explizit vor. Die Einbeziehung verz{\"o}gerter Variablen ist nur in Form selbst{\"a}ndiger Variablen m{\"o}glich, was zu Inkonsistenzen bei der Gewichtung f{\"u}hrt. Im folgenden zweiten Abschnitt wird ein Verfahren skizziert (vgl. Strohe 1995), das sich einerseits sehr eng an den Woldschen Algorithmus anlehnt, das aber andererseits speziell auf die Behandlung von dynamischen Modellen mit verz{\"o}gerten latenten Variablen ausgerichtet ist. Der dritte Abschnitt bringt dann eine Einf{\"u}hrung in das entsprechende ISP™ Computerprogramm DPLS (vgl. Geppert 1995). Er besteht aus einer allgemeinen Programmbeschreibung und einer detaillierten Nutzeranleitung. Hinzu kommt die Bearbeitung eines kleinen {\"o}konometrischen Demonstrationsmodells. Im vierten Abschnitt werden mit einer Simulationsstudie die Eigenschaften des Sch{\"a}tzverfahrens DPLS unter verschiedenen Verteilungsannahmen gepr{\"u}ft. Der Anhang bringt die vollst{\"a}ndigen Listings der kommentierten Programm-Macros.},
  language  = {de}
}
@book{StroheFaber1999,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard and Faber, Cathleen},
  title     = {Statistik der Transformation Transformation der Statistik : Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49070},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {1999},
  language  = {de}
}
@book{Strohe2004,
  author    = {Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Time series analysis},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-6601},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2004},
  subject      = {Zeitreihenanalyse},
  language  = {en}
}
@book{RugeStrohe2008,
  author    = {Ruge, Marcus and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Analyse von Erwartungen in der Volkswirtschaft mit Partial-Least-Squares-Modellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27010},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Der statistische Diskussionbeitrag untersucht, ob und wie sich Erwartungen und Stimmungen in der Wirtschaft bilden bzw. von welchen volkswirtschaftlichen Gr{\"o}ßen sie abh{\"a}ngen. Als Methodik werden Partial Least Squares (PLS) Modelle genutzt, eine Modellklasse der Pfadanalyse mit latenten Variablen. Die verwendeten Daten wurden vom Ifo-Institut und aus der amtlichen Statistik entnommen.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyMehnertStrohe2014,
  author    = {Nastansky, Andreas and Mehnert, Alexander and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {A vector error correction model for the relationship between public debt and inflation in Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-50246},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2014},
  abstract  = {In the paper, the interaction between public debt and inflation including mutual impulse response will be analysed. The European sovereign debt crisis brought once again the focus on the consequences of public debt in combination with an expansive monetary policy for the development of consumer prices. Public deficits can lead to inflation if the money supply is expansive. The high level of national debt, not only in the Euro-crisis countries, and the strong increase in total assets of the European Central Bank, as a result of the unconventional monetary policy, caused fears on inflating national debt. The transmission from public debt to inflation through money supply and long-term interest rate will be shown in the paper. Based on these theoretical thoughts, the variables public debt, consumer price index, money supply m3 and long-term interest rate will be analysed within a vector error correction model estimated by Johansen approach. In the empirical part of the article, quarterly data for Germany from 1991 by 2010 are to be examined.},
  language  = {en}
}