@book{TeitgeNastansky2011,
  author    = {Teitge, Jonas and Nastansky, Andreas},
  title     = {Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung f{\"u}r die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenh{\"a}nge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle f{\"u}r kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgew{\"a}hlter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Dar{\"u}ber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.},
  language  = {de}
}