@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8468},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {Inhalt: Immobilienindizes in Deutschland -{\"U}berblick -Immobilienindex der BulwienGesa AG Zeitliche Disaggregation von Indexreihen mit Hilfe kubischer Splines -Problemstellung -Ermittlung der Polynomialkoeffizienten und Interpolation der Zwischenwerte -Anwendung des Splines auf den Halifax House Price Index Erzeugung viertelj{\"a}hrlicher Indexreihen auf der Grundlage von Daten der BulwienGesa AG},
  language  = {de}
}
@techreport{Nastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Gruppierung von Daten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {55},
  doi       = {10.25932/publishup-57272},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572722},
  pages     = {26},
  year      = {2022},
  abstract  = {Dieser Beitrag beinhaltet einen Vergleich zwischen den Methoden der Topologischen Datenanalyse (TDA) und statistischen Clusterverfahren bei der Gruppierung von Daten. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bildung der Cluster und Zuordnung der statistischen Einheiten identifiziert. Hierzu werden zwei empirische Datens{\"a}tze aus der Biologie und Medizin herangezogen. Zusammengefasst haben sich die Verfahren der TDA als ein praktikables Werkzeug bei der Gruppierung von Objekten erwiesen. Vor allem mit dem Mapper-Algorithmus konnten ad{\"a}quate Cluster erkannt werden. Beim Iris Flower-Datensatz hat die TDA {\"a}hnliche Ergebnisse wie die Clusteranalyse erzielt. Der Heart Disease-Datensatz war schwieriger zu behandeln. Die genutzten clusteranalytischen Verfahren waren nicht geeignet, die beiden Gruppen von Patienten korrekt zu identifizieren. Im Vergleich zu den Standardverfahren der Clusteranalyse zeigte sich eine leichte {\"U}berlegenheit der topologischen Verfahren.},
  language  = {de}
}
@techreport{KauffmannNastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Regionale Mieten in Deutschland},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {54},
  doi       = {10.25932/publishup-57274},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572742},
  pages     = {44},
  year      = {2022},
  abstract  = {Untersucht werden die von BulwienGesa erhobenen und aufbereiteten jahresdurchschnittlichen Mieten von Wohnungen und die Relation des Wiederverkaufswertes von Eigentumswohnungen zu den Wohnungsmieten (Preis-Miet-Relation) in 401 kreisfreien St{\"a}dten und Landkreisen f{\"u}r die Jahre 2004-2017. Dabei zeigt sich bei den Wohnungsmieten eine Zunahme der regionalen Streuung im Zeitverlauf vor allem in der auf die Finanzkrise 2007-2009 folgenden Zeit. Bei der Preis-Miet-Relation nimmt die Streuung im Zeitverlauf ab 2010 ebenfalls zu. Im Durchschnitt der Regionen (Landkreise und kreisfreie St{\"a}dte) steigen {\"u}ber den gesamten Zeitabschnitt die Mieten und in der {\"u}berwiegenden Zahl der Regionen auch die Preis-Miet-Relation (allerdings erst ab 2010); sie entwickeln sich aber regional stark unterschiedlich. Dies f{\"u}hrt auch zur Zunahme der Variationskoeffizienten, also der relativen Streuung der regionalen Mieten und - ab 2010 - auch der regionalen Preis-Miet-Relationen. Dies deutet auf eine Zunahme der regionalen Disparit{\"a}ten in der Bundesrepublik Deutschland hin. Besondere Divergenzen zeigen sich zwischen den alten und den neuen Bundesl{\"a}ndern, wie auch zwischen prosperierenden kreisfreien St{\"a}dten und deren Umland und {\"o}konomisch schw{\"a}cheren St{\"a}dten und Landkreisen.},
  language  = {de}
}
@techreport{Nastansky2019,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Topologische Datenanalyse},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {53},
  doi       = {10.25932/publishup-43142},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-431420},
  pages     = {38},
  year      = {2019},
  abstract  = {Bei der Analyse von h{\"o}herdimensionalen Daten kann deren Gestalt wichtige Informationen {\"u}ber den Datensatz liefern. Bei einer gegebenen Punktwolke, die aus einem unbekannten topologischen Raum ausgew{\"a}hlt wurde, versucht die Topologische Datenanalyse (TDA) den urspr{\"u}nglichen Raum zu rekonstruieren. Dieser Beitrag soll eine Einf{\"u}hrung in die Topologische Datenanalyse geben und konzentriert sich dabei auf zwei wichtige Aspekte: die Persistente Homologie und den Mapper. Dabei werden zuerst die notwendigen theoretischen Grundlagen vorgestellt und anschließend wird die Methodik bei der Visualisierung von Daten eingesetzt. Die Persistente Homologie ist eines der Standardwerkzeuge in der TDA. Sie findet ihre Anwendung beispielsweise in den Bereichen Formerkennung und -beschreibung. Der Mapper als zweites wichtiges Konzept der TDA wandelt umfangreiche, h{\"o}herdimensionale Datens{\"a}tze in Simplizialkomplexe um und kann dadurch geometrische und topologische Eigenschaften der Daten bestimmen. Des Weiteren ist die Mapper-Methode ein brauchbares Werkzeug zur Visualisierungen von mehrdimensionalen Daten, woran statistische Verfahren scheitern.},
  language  = {de}
}
@techreport{KauffmannNastansky2019,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Explorative Analyse der Preise von Einfamilienh{\"a}usern und Eigentumswohnungen in Deutschland},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {52},
  doi       = {10.25932/publishup-42926},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-429266},
  pages     = {47},
  year      = {2019},
  abstract  = {Untersucht werden die von BulwienGesa erhobenen und aufbereiteten jahresdurchschnittlichen Wiederverkaufspreise von Eigentumswohnungen und Einfamilienh{\"a}usern in 401 kreisfreien St{\"a}dten und Landkreisen f{\"u}r die Jahre 2004-2017. Dabei zeigt sich eine Zunahme der regionalen Streuung im Zeitverlauf vor allem in der auf die Finanzkrise 2007-2009 folgenden Zeit. Im Durchschnitt der Regionen (Landkreise und kreisfreie St{\"a}dte) steigen die Preise; sie entwickeln sich aber regional stark unterschiedlich (in manchen Regionen stagnieren sie oder sind gefallen). Dies f{\"u}hrt auch zur Zunahme der Variationskoeffizienten, also der relativen Streuung der regionalen Preise. Dies deutet auf eine Zunahme der regionalen Disparit{\"a}ten in der Bundesrepublik Deutschland. Besondere Divergenzen zeigen sich zwischen den alten und den neuen Bundesl{\"a}ndern, wie auch zwischen prosperierenden kreisfreien St{\"a}dten und deren Umland und {\"o}konomisch schw{\"a}cheren St{\"a}dten und Landkreisen.},
  language  = {de}
}
@techreport{NastanskySiris2024,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas and Siris, Sarah},
  title     = {Risikoverbund zwischen Banken und Staaten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {56},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  doi       = {10.25932/publishup-61989},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-619891},
  pages     = {50},
  year      = {2024},
  abstract  = {Die Begrenzung systemischer Risiken ist essentieller Bestandteil der neuen internationalen Finanzmarktordnung. Dabei galt es nicht nur die Verflechtung der Banken untereinander, sondern auch die Verbindung zwischen den Staatsfinanzen und der Solvenz der nationalen Bankensysteme (dem sog. Risikoverbund zwischen Staat und Banken) zu durchbrechen. Der Beitrag beleuchtet die Entwicklung der Forderungen gegen{\"u}ber Staaten in den Bankbilanzen der Eurol{\"a}nder und des Eurosystems im Zeitverlauf sowie den daraus erwachsenden Risiken f{\"u}r die Finanzstabilit{\"a}t. Hierzu werden die Determinanten des Risikoverbunds theoretisch wie empirisch analysiert. Die fiskalische Kapazit{\"a}t der Eurostaaten wird anhand verschiedener Faktoren wie der Verschuldungsquote, dem Leistungsbilanzsaldo und der Kredit-BIP L{\"u}cke aufgezeigt; anschließend werden die Strukturen der Bankensysteme im Euroraum untersucht. Im Einzelnen werden die private und staatliche Gesamtverschuldung, die konsolidierte Bankenbilanzsumme und die darin enthaltenen Verbindlichkeiten sowie der Anteil des Bankensektors an der Bruttowertsch{\"o}pfung in Relation zur Wirtschaftsleistung betrachtet. Außerdem finden NPE-Best{\"a}nde in den Bankbilanzen sowie die Renditen der emittierten Staatsanleihen und damit in Verbindung stehenden CDS-Spreads Betrachtung. Zus{\"a}tzlich werden die Konzentration, der Verschuldungsgrad, Liquidit{\"a}tsziffern sowie l{\"a}nderspezifische Unterschiede in Art und Fristigkeit der Refinanzierung der Bankensektoren abgebildet. Auf Basis der empirischen Befunde werden im Hinblick auf die wechselseitigen Ansteckungseffekte zwischen Banken und Staaten Implikationen f{\"u}r die Finanzmarktregulierung diskutiert.},
  language  = {de}
}