@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Verg{\"u}tungsmanagment in der Finanzkrise : eine Analyse am Beispiel des Bankensektors},
  series = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  volume    = {11},
  journal   = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  publisher = {Kova?},
  address   = {Hamburg},
  isbn      = {978-3-8300-4979-1},
  issn      = {1613-5032},
  pages     = {XXVIII, 174 S.},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {The impact of changes in asset prices on real economic activity : a cointegration analysis for Germany},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-43762},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB.},
  language  = {en}
}
@book{MehnertNastansky2012,
  author    = {Mehnert, Alexander and Nastansky, Andreas},
  title     = {Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse f{\"u}r Deutschland},
  publisher = {Universit{\"a}tsverlag Potsdam},
  address   = {Potsdam},
  isbn      = {978-3-86956-181-3},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  pages     = {vii, 108},
  year      = {2012},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische {\"U}bertragungswege von der Staatsverschuldung {\"u}ber die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen {\"U}berlegungen werden die Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen f{\"u}r Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Sch{\"a}tzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Sch{\"a}tzung verm{\"o}genspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}genspreise und Investitionen 3.1 Transmission {\"u}ber den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission {\"u}ber den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des verm{\"o}genspreisinduzierten Investitionseffektes 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2011,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Impuls-Antwort-Analyse - auch Schockanalyse genannt - stellt eine wichtige M{\"o}glichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Sch{\"a}tzung der Impuls-Antwort-Folgen m{\"u}ssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten ber{\"u}cksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion f{\"u}r Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegen{\"u}bergestellt.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2007,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Modellierung und Sch{\"a}tzung von Verm{\"o}genseffekten im Konsum},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}gen, Verm{\"o}genspreise und Konsum 3.2 Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4 Modellierung der Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschr{\"a}nkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Tr{\"a}gheitsannahme des Konsumwachstums 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2004,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Kurz- und langfristiger statistischer Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preisentwicklung : Analyse einer kointegrierenden Beziehung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12161},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2004},
  abstract  = {Inhalt: Theoretische Grundlagen - Transmissionsprozess, Indikatoren, Ziele und Strategien der Geldpolitik 11 - Quantit{\"a}tsgleichung und Quantit{\"a}tstheorie 14 - Die Geldmenge als Element der geldpolitischen Strategien der Deutschen Bundesbank und der EZB - Der P-Stern-Ansatz - {\"O}konometrische Methodologie - Zusammenf{\"u}hrung der {\"o}konomischen Theorie des P-Stern-Ansatzes mit der {\"o}konometrischen Methodik Statistische Datenbasis - Verwendete Variablen - Datenbeschreibung und Datentransformation Empirische Analyse und Modellierung - Langfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen - Kurzfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen Schlussfolgerungen und Schlusswort},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyStrohe2011,
  author    = {Nastansky, Andreas and Strohe, Hans Gerhard},
  title     = {Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland : ein kointegriertes vektorautoregressives Modell},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-53773},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den Ver{\"a}nderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Ver{\"a}nderungen zu modellieren, l{\"a}sst sich vom Eingleichungsansatz des Fehlerkorrekturmodells (ECM) zu einem Mehrgleichungsansatz f{\"u}r Variablenvektoren (VECM) verallgemeinern. Die Anzahl der kointegrierenden Beziehungen und die Koeffizientenmatrizen werden mit dem Johansen-Verfahren gesch{\"a}tzt. An einer einfachen Verallgemeinerung einer Konsumfunktion wird die Sch{\"a}tzung und Wirkungsweise eines VECM f{\"u}r Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson-(BN)-Dekomposition auf vektorautoregressive Prozesse erm{\"o}glicht zudem, Abh{\"a}ngigkeiten zwischen den aus den kointegrierten Zeitreihen extrahierten zyklischen Komponenten zu sch{\"a}tzen.},
  language  = {de}
}
@book{TeitgeNastansky2011,
  author    = {Teitge, Jonas and Nastansky, Andreas},
  title     = {Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung f{\"u}r die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenh{\"a}nge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle f{\"u}r kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgew{\"a}hlter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Dar{\"u}ber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.},
  language  = {de}
}
@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubanischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {22},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  editor    = {Strohe, Hans Gerhard},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068x},
  pages     = {33 S.},
  year      = {2006},
  language  = {de}
}