@phdthesis{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Realwirtschaftliche Folgen von Verm{\"o}genspreisschwankungen},
  series = {Quantitative {\"O}konomie},
  volume    = {154},
  journal   = {Quantitative {\"O}konomie},
  publisher = {Eul},
  address   = {Lohmar},
  isbn      = {978-3-89936-741-6},
  pages     = {XVIII, 227 S. : graph. Darst.},
  year      = {2008},
  language  = {de}
}
@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubanischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {22},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  editor    = {Strohe, Hans Gerhard},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068x},
  pages     = {33 S.},
  year      = {2006},
  language  = {de}
}
@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-8468},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2006},
  abstract  = {Inhalt: Immobilienindizes in Deutschland -{\"U}berblick -Immobilienindex der BulwienGesa AG Zeitliche Disaggregation von Indexreihen mit Hilfe kubischer Splines -Problemstellung -Ermittlung der Polynomialkoeffizienten und Interpolation der Zwischenwerte -Anwendung des Splines auf den Halifax House Price Index Erzeugung viertelj{\"a}hrlicher Indexreihen auf der Grundlage von Daten der BulwienGesa AG},
  language  = {de}
}
@book{TeitgeNastansky2011,
  author    = {Teitge, Jonas and Nastansky, Andreas},
  title     = {Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung f{\"u}r die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenh{\"a}nge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle f{\"u}r kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgew{\"a}hlter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Dar{\"u}ber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.},
  language  = {de}
}
@book{MehnertNastansky2012,
  author    = {Mehnert, Alexander and Nastansky, Andreas},
  title     = {Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse f{\"u}r Deutschland},
  publisher = {Universit{\"a}tsverlag Potsdam},
  address   = {Potsdam},
  isbn      = {978-3-86956-181-3},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  pages     = {vii, 108},
  year      = {2012},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische {\"U}bertragungswege von der Staatsverschuldung {\"u}ber die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen {\"U}berlegungen werden die Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen f{\"u}r Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Sch{\"a}tzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2004,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Kurz- und langfristiger statistischer Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preisentwicklung : Analyse einer kointegrierenden Beziehung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12161},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2004},
  abstract  = {Inhalt: Theoretische Grundlagen - Transmissionsprozess, Indikatoren, Ziele und Strategien der Geldpolitik 11 - Quantit{\"a}tsgleichung und Quantit{\"a}tstheorie 14 - Die Geldmenge als Element der geldpolitischen Strategien der Deutschen Bundesbank und der EZB - Der P-Stern-Ansatz - {\"O}konometrische Methodologie - Zusammenf{\"u}hrung der {\"o}konomischen Theorie des P-Stern-Ansatzes mit der {\"o}konometrischen Methodik Statistische Datenbasis - Verwendete Variablen - Datenbeschreibung und Datentransformation Empirische Analyse und Modellierung - Langfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen - Kurzfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen Schlussfolgerungen und Schlusswort},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2007,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Modellierung und Sch{\"a}tzung von Verm{\"o}genseffekten im Konsum},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}gen, Verm{\"o}genspreise und Konsum 3.2 Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4 Modellierung der Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschr{\"a}nkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Tr{\"a}gheitsannahme des Konsumwachstums 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Verg{\"u}tungsmanagment in der Finanzkrise : eine Analyse am Beispiel des Bankensektors},
  series = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  volume    = {11},
  journal   = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  publisher = {Kova?},
  address   = {Hamburg},
  isbn      = {978-3-8300-4979-1},
  issn      = {1613-5032},
  pages     = {XXVIII, 174 S.},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Bonuszahlungen in der Kreditwirtschaft : Analyse, Regulierung und Entwicklungstendenzen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48145},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Die Aussicht auf hohe Bonuszahlungen im Erfolgsfall war ein Grund neben mehreren, der Bankmanager im Vorfeld der Finanzkrise dazu verleitet hat, risikoreiche Unternehmensstrategien zu verfolgen und die langfristige Stabilit{\"a}t der Institute zu gef{\"a}hrden. Vor allem im Kreditwesen wurden falsche Anreize in der leistungs- und erfolgsabh{\"a}ngigen Verg{\"u}tung gesetzt. Die Verg{\"u}tungssysteme belohnten Manager und Mitarbeiter f{\"u}r die Erreichung kurzfristiger Gewinnziele - ungeachtet der eingegangenen Risiken. Boni wurden meist in bar ausgezahlt und orientierten sich prim{\"a}r an nicht risikoadjustierten Kennzahlen. Inzwischen hat sich in Anbetracht der Dramatik der Finanz- und Wirtschaftskrise eine deutliche {\"A}nderung in der Gestaltung der Bonussysteme angek{\"u}ndigt. Wie die Gesch{\"a}ftsberichte einzelner Institute des Jahres 2009 andeuten, werden mit der Erholung des Bankensektors mittelfristig auch die Bonuszahlungen wieder ansteigen.},
  language  = {de}
}
@techreport{Nastansky2022,
  type      = {Working Paper},
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Gruppierung von Daten},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  number    = {55},
  doi       = {10.25932/publishup-57272},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-572722},
  pages     = {26},
  year      = {2022},
  abstract  = {Dieser Beitrag beinhaltet einen Vergleich zwischen den Methoden der Topologischen Datenanalyse (TDA) und statistischen Clusterverfahren bei der Gruppierung von Daten. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Bildung der Cluster und Zuordnung der statistischen Einheiten identifiziert. Hierzu werden zwei empirische Datens{\"a}tze aus der Biologie und Medizin herangezogen. Zusammengefasst haben sich die Verfahren der TDA als ein praktikables Werkzeug bei der Gruppierung von Objekten erwiesen. Vor allem mit dem Mapper-Algorithmus konnten ad{\"a}quate Cluster erkannt werden. Beim Iris Flower-Datensatz hat die TDA {\"a}hnliche Ergebnisse wie die Clusteranalyse erzielt. Der Heart Disease-Datensatz war schwieriger zu behandeln. Die genutzten clusteranalytischen Verfahren waren nicht geeignet, die beiden Gruppen von Patienten korrekt zu identifizieren. Im Vergleich zu den Standardverfahren der Clusteranalyse zeigte sich eine leichte {\"U}berlegenheit der topologischen Verfahren.},
  language  = {de}
}