TY - RPRT A1 - Nastansky, Andreas T1 - Topologische Datenanalyse BT - Eine Einführung in die Persistente Homologie und Mapper T2 - Statistische Diskussionsbeiträge N2 - Bei der Analyse von höherdimensionalen Daten kann deren Gestalt wichtige Informationen über den Datensatz liefern. Bei einer gegebenen Punktwolke, die aus einem unbekannten topologischen Raum ausgewählt wurde, versucht die Topologische Datenanalyse (TDA) den ursprünglichen Raum zu rekonstruieren. Dieser Beitrag soll eine Einführung in die Topologische Datenanalyse geben und konzentriert sich dabei auf zwei wichtige Aspekte: die Persistente Homologie und den Mapper. Dabei werden zuerst die notwendigen theoretischen Grundlagen vorgestellt und anschließend wird die Methodik bei der Visualisierung von Daten eingesetzt. Die Persistente Homologie ist eines der Standardwerkzeuge in der TDA. Sie findet ihre Anwendung beispielsweise in den Bereichen Formerkennung und -beschreibung. Der Mapper als zweites wichtiges Konzept der TDA wandelt umfangreiche, höherdimensionale Datensätze in Simplizialkomplexe um und kann dadurch geometrische und topologische Eigenschaften der Daten bestimmen. Des Weiteren ist die Mapper-Methode ein brauchbares Werkzeug zur Visualisierungen von mehrdimensionalen Daten, woran statistische Verfahren scheitern. N2 - In the analysis of higher-dimensional data their shape can provide important information about the dataset. Given a point cloud sampled from an unknown topological space, topological data analysis tries to reconstruct the original space. This paper provides an introduction into topological data analysis (TDA) and focuses on two important aspects: Persistent Homology and Mapper. First, the theoretical basics are introduced and then the methodology is applied to visualize data. Persistent Homology represents a standard tools in the TDA. This approach is used, for example, in shape recognition and description. The Mapper is a second important concept of the TDA and converts wide, higher-dimensional datasets into simplicial complexes. By that it can determine geometric and topological properties of the data. Furthermore, the Mapper method is a useful tool for the visualization of multi-dimensional data, where statistical methods fail. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 53 Y1 - 2019 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus4-431420 IS - 53 ER - TY - RPRT A1 - Nastansky, Andreas A1 - Siris, Sarah T1 - Risikoverbund zwischen Banken und Staaten BT - eine empirische Analyse für den Euroraum T2 - Statistische Diskussionsbeiträge N2 - Die Begrenzung systemischer Risiken ist essentieller Bestandteil der neuen internationalen Finanzmarktordnung. Dabei galt es nicht nur die Verflechtung der Banken untereinander, sondern auch die Verbindung zwischen den Staatsfinanzen und der Solvenz der nationalen Bankensysteme (dem sog. Risikoverbund zwischen Staat und Banken) zu durchbrechen. Der Beitrag beleuchtet die Entwicklung der Forderungen gegenüber Staaten in den Bankbilanzen der Euroländer und des Eurosystems im Zeitverlauf sowie den daraus erwachsenden Risiken für die Finanzstabilität. Hierzu werden die Determinanten des Risikoverbunds theoretisch wie empirisch analysiert. Die fiskalische Kapazität der Eurostaaten wird anhand verschiedener Faktoren wie der Verschuldungsquote, dem Leistungsbilanzsaldo und der Kredit-BIP Lücke aufgezeigt; anschließend werden die Strukturen der Bankensysteme im Euroraum untersucht. Im Einzelnen werden die private und staatliche Gesamtverschuldung, die konsolidierte Bankenbilanzsumme und die darin enthaltenen Verbindlichkeiten sowie der Anteil des Bankensektors an der Bruttowertschöpfung in Relation zur Wirtschaftsleistung betrachtet. Außerdem finden NPE-Bestände in den Bankbilanzen sowie die Renditen der emittierten Staatsanleihen und damit in Verbindung stehenden CDS-Spreads Betrachtung. Zusätzlich werden die Konzentration, der Verschuldungsgrad, Liquiditätsziffern sowie länderspezifische Unterschiede in Art und Fristigkeit der Refinanzierung der Bankensektoren abgebildet. Auf Basis der empirischen Befunde werden im Hinblick auf die wechselseitigen Ansteckungseffekte zwischen Banken und Staaten Implikationen für die Finanzmarktregulierung diskutiert. N2 - Limiting systemic risks is an essential part of the new international financial market regulation. The purpose was not only to break the interconnectedness of banks, but also to reduce the link between public finances and the solvency of national banking systems (the so-called sovereign-bank diabolic loop). This article examines the development of sovereign exposures in the bank balance sheets of the euro countries and the Eurosystem over time and the resulting risks to financial stability. To this end, the determinants of the risk network are analysed both theoretically and empirically. The fiscal capacity of the euro countries is checked on the basis of various factors such as the debt ratio, the current account balance and the credit-GDP gap; the structures of the banking systems in the euro area are then examined. Specifically, total private and public debt, the consolidated banking balance sheet total and the liabilities contained therein as well as the share of the banking sector in gross value added in relation to economic output are evaluated. NPE holdings in bank balance sheets as well as the yields on government bonds issued and the associated CDS spreads are also analysed. Moreover, concentration, leverage ratio, liquidity ratios and country-specific differences in the type and maturity of refinancing in the banking sectors are studied. Based on the empirical findings, implications for the financial market regulation are discussed with regard to the reciprocal contagion effects between banks and states. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 56 KW - banking KW - fiscal capacity KW - public debt KW - sovereign exposure KW - systemic risk KW - Banken KW - fiskalische Kapazität KW - Staatsanleihen KW - Staatsverschuldung KW - systemisches Risiko Y1 - 2024 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus4-619891 VL - 56 ER -