TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - The transmission of economic fluctuations between Russia, Europe, Asia and North America Y1 - 2006 SN - 3-540-24183-3 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Core inflation in Russia : different approaches for the period from january 1997 to april 2003 Y1 - 2005 ER - TY - JOUR A1 - Achsani, Noer Azam A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic causal links between the russian stock exchange and selected international stock markets Y1 - 2004 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Noer, Achsani T1 - Dynamic causal relationships between central-east european stock market prices and selected international indices Y1 - 2004 ER - TY - BOOK A1 - Eliseeva, Irina Ilinichna A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Bartels, Knut T1 - Ekonometrika : Ucebnik Y1 - 2005 SN - 5-279-01955-0 PB - Finansy i statistika CY - Moskau ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Time Series Analysis : Textbook for Students of Economics and Business Administration Y1 - 2004 UR - http://www.uni-potsdam.de/statoek/documents/zeitr/Time_Series_Analysis_Script2.pdf PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Structure and Growth of Private Consumption in Russia and East Germany Y1 - 2003 SN - 3-540-00910-8 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Weitere Anmerkungen zu Peter v.d. Lippe und Sybille Schmerbach Y1 - 2003 SN - 0002-6018 ER - TY - BOOK A1 - Dietrich, Irina A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistik der öffentlichen Unternehmen in Deutschland : die Datenbasis N2 - Öffentliche Unternehmen werden in Adäquation zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis an Hand des Finanz- und Personalstatistikgesetzes operationalisierbar definiert und sowohl gegenüber öffentlichen Behörden als auch gegenüber privaten Unternehmen abgegrenzt. Dabei wird gezeigt, dass keine Deckungsgleichheit, aber eine stückweise Überlappung mit dem Sektor Staat besteht. Dadurch gewinnt ein Teil der öffentlichen Unternehmen Bedeutung für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, insbesondere für den öffentlichen Schuldenstand und damit für die Konvergenzkriterien im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion. Die amtliche Statistik gewinnt die Daten für die Statistik öffentlicher Unternehmen in Totalerhebung aus den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen einschließlich ihrer Gewinn und Verlustrechnung. Die Statistik öffentlicher Unternehmen übertrifft damit in ihrer Ausführlichkeit und Tiefe die meisten anderen Fachstatistiken. Dem steht der Nachteil der relativ späten Verfügbarkeit gegenüber. Der Wissenschaft steht die Statistik in Form einer formal anonymisierten Datei an Wissenschaftlerarbeitsplätzen in den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung. Der Anonymisierungsprozess bedeutet eine weitere Verzögerung der Verfügbarkeit der Daten und steht zusammen mit strengen Geheimhaltungsvorschriften in den Forschungsdatenzentren im Widerspruch zur gebotenen Transparenz und der vorgeschriebenen Offenlegung der Bilanzen im öffentlichen Sektor. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 44 KW - Öffentliche Unternehmen KW - Statistik öffentlicher Unternehmen KW - Sektor Staat KW - Forschungsdatenzentrum KW - Public Enterprises KW - Public Enterprises Statistics KW - Government KW - Research Data Centre Y1 - 2011 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-50795 ER - TY - BOOK A1 - Dietrich, Irina A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Finanzlage öffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse amtlicher Mikrodaten der Jahresabschlüsse N2 - Die Analyse der Finanzlage öffentlicher Unternehmen bringt Informationen über die Kapitalbereitstellung und die Liquidität dieser Unternehmen. Die erforderlichen Kennzahlen werden den Jahresabschlussbilanzen entnommen, die die amtliche Statistik in öffentlichen Unternehmen erhebt. Zunächst werden geeigneten Kennzahlen ausgewählt und definiert, für die einzelnen Unternehmen aufbereitet sowie für die Gesamtheit öffentlicher Unternehmen und ihre Klassen aggregiert. Sie werden in ihrer Entwicklung über den Zeitraum von 1999 bis 2006 analysiert und – unter starken Vorbehalten – mit analogen Kennzahlen in der privaten Wirtschaft verglichen. Die Vorbehalte ergeben sich daraus, dass sich Ziele und Bedingungen im öffentlichen Unternehmensbereich häufig von denen der privaten Wirtschaft unterscheiden, z. B. durch die stärkere Orientierung an öffentliche Aufgaben als an betriebswirtschaftliche Effizienz, durch die eingeschränkte Veräußerbarkeit des Vermögens und durch das geringere Risiko einer Insolvenz. Dank der Kapitalzuführungen von der öffentlichen Hand haben öffentliche Unternehmen in Deutschland höhere und zunehmende Eigenkapital- und Rücklagenquoten im Vergleich zu privaten Unternehmen, während ihr durchschnittlicher Innenfinanzierungsgrad und ihre Kapitalrückflussquote unter denen im privaten Sektor liegen. Insgesamt wird durch die Analyse der Finanzlage die enge Verflechtung zwischen öffentlichen Unternehmen und öffentlichen Haushalten unterstrichen. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 46 KW - Öffentliche Unternehmen KW - Statistik öffentlicher Unternehmen KW - Jahresabschlussanalyse KW - Finanzlage KW - betriebswirtschaftliche Kennzahlen Y1 - 2011 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-52266 ER - TY - BOOK A1 - Dietrich, Irina A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Vermögenslage öffentlicher Unternehmen in Deutschland : statistische Analyse anhand von amtlichen Mikrodaten der Jahresabschlüsse N2 - Das Erkenntnisziel der Analyse der Vermögenslage ist die Gewinnung von Informationen über das Vermögen eines Unternehmens und seine Investitionstätigkeiten. In dieser Arbeit stellt das Definitionssystem der Jahresabschlussanalyse (in der Fachliteratur auch Bilanzanalyse genannt) die theoretische Grundlage für die statistische Analyse der Vermögenslage in der Gesamtheit öffentlicher Unternehmen dar. Die Vermögenslage wird mit Hilfe der aus der Bilanz ablesbaren Kennzahlen analysiert. Dabei stellen die Posten der Bilanz ursprüngliche Merkmale dar, auf deren Grundlage die zu untersuchenden Merkmale – Kennzahlen der Vermögenslage gebildet werden. Da die Heterogenität öffentlicher Unternehmen die Vergleichbarkeit der untersuchten Kennzahlen erschwert, stellt die Aufbereitung der Bilanz (Bildung der Strukturbilanz) in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zwischenschritt in der Analyse dar, der allerdings schon dem Wirtschaftsprüfer erhebliche Kopfschmerzen bereiten kann, geschweige dem Statistiker. Eine einheitliche Strukturbilanz soll die Vergleichbarkeit der Bilanzkennzahlen gewähren. Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung der Bilanz für eine Strukturbilanz wird in der Fachliteratur nicht eindeutig festgelegt. Die fachlichen Beiträge dort bestehen überwiegend aus Hinweisen und Empfehlungen zum Vorgehen in einzelnen Untenehmen, was natürlich gut nachzuvollziehen ist, da jedes Unternehmen eine eigene Spezifik hat. An dieser Stelle muss jedoch ein Statistiker, der sich weniger mit den einzelnen Fällen beschäftigt, sondern die Massenphänomene untersucht, auf eine einheitliche Variante der Bilanzaufbereitung zurückgreifen. Auf die Besonderheiten der Datenaufbereitung für öffentliche Unternehmen und die Bildung der Strukturbilanz soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. In dem folgenden Abschnitt werden die zu untersuchenden Merkmale - Kennzahlen der Vermögenslage definiert. Diesem schließt sich der Abschnitt mit den empirischen Ergebnissen an. Die Berechnungen wurden sowohl für die ganze Grundgesamtheit öffentlicher Unternehmen als auch an einigen Stellen für ihre einzelnen Klassen durchgeführt. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 42 Y1 - 2010 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-48545 ER - TY - BOOK A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistische Darstellung transformationsbedingter Veränderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur in Ostdeutschland : insbesondere am Beispiel des Landes Brandenburg N2 - Im Folgenden wird eine vorwiegend graphisch unterlegte Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung in den fünf neuen Bundesländern während der Transformationsperiode von 1990 bis 1995 gegeben. Dabei wird gleichermaßen auf die wichtigsten wirtschaftlichen Veränderungen, wie auch auf die statistische Problematik ihrer adäquaten Messung, eingegangen. Im zweiten Teil werden kurz die speziellen Probleme der Statistik in dieser Übergangsphase gezeigt. Dies ist einmal die totale Umgestaltung des statistischen Erhebungs- und Aufbereitungssystems in Ostdeutschland mit ihren abrupten theoretischen Neudefinitionen und Neusystematisierungen einerseits und andererseits die nur sehr langsam realisierbare Umstellung der tatsächlich praktizierten Datenerhebung und -bearbeitung, wodurch generell während der interessanten Transformationszeit, also 1989 bis 1991, ein einschneidendes Defizit an vergleichbaren Daten herrscht. Als weitere Erschwernis der statistischen Arbeit tritt die unmittelbar nach der vollzogenen innerdeutschen Anpassung der Statistiksysteme begonnene Harmonisierung der statistischen Systeme in der Europäischen Union hinzu. Im dritten Teil werden die wichtigsten wirtschaftlichen Probleme der Transformation angesprochen. Dazu gehört vor allem die einmalige Schärfe, Tiefe und Schnelligkeit des vollzogenen wirtschaftlichen Strukturbruchs. Insbesondere wird das unerwartete Zusammenbrechen der Industrie in Ostdeutschland, das mit einem Verschwinden großer Teile vormals für den Osten Deutschlands lebenswichtiger Industriezweige verbunden war, betrachtet. Dabei soll die Frage geprüft werden, inwieweit dieses Desaster eine zwangsläufige Folge der Unfähigkeit der ostdeutschen Industrie zum Wettbewerb war, oder ob es durch wirtschaftspolitische Behutsamkeit in der ersten Transformationsphase zu verhindern gewesen wäre. Der vierte Teil analysiert die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland anhand von graphischen statistischen Darstellungen. Den Rahmen stellen dabei so entscheidende Bereiche wie die Entwicklung der Wertschöpfung sowie ihre Strukturveränderung dar. Eingeschlossen von diesen werden die für die Bürger unmittelbar spürbare Arbeitsmarktentwicklung und die Preisentwicklung. Weiter werden die einflußreichen Entwicklungen der Bereiche Wirtschaftsförderung und Investitionen analysiert. Um die verschiedenen Aspekte der Veränderung einer bestimmten Wirtschaftserscheinung adäquat darzustellen, werden im allgemeinen verschiedene Methoden der Repräsentation einer Erscheinung einander gegenübergestellt, wie z. B. die Niveauentwicklung und die Entwicklung des relativen Zuwachses. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 08 Y1 - 1997 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49050 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft N2 - This paper is concerned with the education policy of the GDR state party SED in the field of statistics particularly for students of economics. Statistics was expected to be an instrument of party propaganda. What they called socialist statistics was created on the base of the ideas of Marx, Lenin and Stalin. The personnel policy of the Ministry of Higher Education had to serve these purposes, i.e. only active party members had a chance of getting a professor's job. However, a certain proportion of the academic staff did a good teaching and research work ignoring the official party programmes. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 03 Y1 - 1996 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49125 ER - TY - BOOK A1 - Kunze, Karl-Kuno A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Antipersistence in German stock returns N2 - Persistence of stock returns is an extensively studied and discussed theme in the analysis of financial markets. Antipersistence is usually attributed to volatilities. However, not only volatilities but also stock returns can exhibit antipersistence. Antipersistent noise has a somewhat rougher appearance than Gaussian noise. Heuristically spoken, price movements are more likely followed by movements in the opposite direction than in the same direction. The pertaining integrated process exhibits a smaller range – prices seem to stay in the vicinity of the initial value. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991] to daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. Combining this test with the concept of moving windows by Carbone et al. [2004], we are able to determine periods of antipersistence for some of the series under examination. Our results suggest that antipersistence can be found for stocks and periods where extraordinary corporate actions such as mergers & acquisitions or financial distress are present. These effects should be properly accounted for when choosing and designing models for inference. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 39 KW - Antipersistence KW - capital and ownership structure KW - efficient market hypothesis KW - long memory KW - mergers and acquisitions KW - stock returns Y1 - 2010 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-45582 ER - TY - BOOK A1 - Achsani, Noer Azam A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamische Zusammenhänge zwischen den Kapitalmärkten der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997 N2 - Dynamische Zusammenhänge zwischen den internationalen Kapitelmärkten sind seit Anfang 90-er Jahre erforscht worden. Die meisten dieser Untersuchungen betrafen dieUSA und die anderen entwickelnden Märkte. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema in den sich entwickelnden Märkten. Mit Hilfe von vektorautoregressiven(VAR) Modellen überprüft diese Arbeit den dynamischen Zusammenhang zwischen den Börsen der Region Pazifisches Becken vor und nach der Asiatischen Krise 1997.Unsere Studie zeigt, dass alle Börsen in der Region Asien-Pazifik mit den anderen Börsen statistisch zusammenhängen, mit Ausnahme von China. Nach der Asiatischen Krise 1997 wurden die Märkte noch stärker integriert. Die Asiatische Krise hatte einen weltweiten Einfluß auf alle Börsen der Region Pazifisches Becken: Die Verbindungen zwischen den Börsen nach der Krise sind stärker als vor der Krise. Die Märkte, die zueinander geographisch und ökonomisch nahe liegen, haben deutlich stärkere Wechselbeziehungen.Das Ergebnis zeigt, dass der USA-Markt nicht der einzige dominierende Markt in der Region ist. Die Studie stellt fest, dass die anderen entwickelten Märkte wie z.B.Neuseeland, Australien, Hongkong und Singapur, weitere vorherrschende Märkte neben USA sind. Ein Schock in einem Markt wird schnell zu den anderen Märkten übertragen. Schocks in den sich entwickelnden Märkten werden zu anderen Märkten schnell übertragen, aber ohne einen solchen großen Einfluß wie die aus den entwickelten Märkten. N2 - International capital markets linkages have been studied since the early 90-es. Most of these studies have focused on the US and other developed markets. There are only few researches on this topic in the emerging markets. This paper examines the dynamic linkages between Pacific-Basin stock markets before and after the Asian Crisis 1997, using the vector autoregressive (VAR) approach. Our study shows that all Asia-Pacific stock markets are integrated with each other,except China. Following Asian Crisis 1997, the markets became more integrated. The Asian crisis had a global effect on all stock markets in Pacific-Basin region. The linkages between stock markets after the crisis are stronger than those before the crisis. Markets that are geographically and economically closer to each other tend to have a stronger correlation The result shows that the US market is not the only dominant market in the region. The study notes that the other developed markets such as New Zealand, Australia, Hongkong and Singapore are further comparatively dominant markets besides US market. A shock in one market is rapidly transmitted to other markets. Shocks in the emerging markets are also swiftly passed to other markets, but without having such a big effect compared to those in the developed markets. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 18 KW - Kapitalmärkte KW - vektorautoregressives Modell KW - Pazifisches Becken KW - capital markets KW - vector autoregression KW - Pacific-Basin Y1 - 2002 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-12148 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Zwischen Parteilichkeit und Wissenschaft : zur Statistikausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern in der DDR = Between party and science : teaching statistics to GDR students of economics Y1 - 1997 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - A dynamical partial least sqares approach to macroeconometric modelling Y1 - 1996 ER - TY - BOOK A1 - Kunze, Karl-Kuno A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Antipersistence in German Stock Returns T3 - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 2010 SN - 0949-068x VL - 39 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Zur Statistik der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland am Beispiel des Landes Brandenburg Y1 - 1997 SN - 3-87988-250-9 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - Statistische Zusammenhänge zwischen Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Aktienmärkten Y1 - 2005 SN - 3-89936-322-1 ER - TY - BOOK A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistische Darstellung transformationsbedingter Veränderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur in Ostdeutschland : insbesondere am Beispiel des Landes Brandenburg T3 - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 1997 SN - 0949-068X VL - 8 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Geppert, Frank T1 - DPLS : Algorithmus und Computerprogramm für dynamische Partial-Least-Squares-Modelle T3 - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 1997 SN - 0949-068X VL - 7 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic partial-least-squares models Y1 - 1997 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation JF - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 1995 VL - 1 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Achsani, Noer Azam T1 - Zusammenhang zwischen den Börsen Osteuropas und ausgewählten internationalen Wertpapiermärkten Y1 - 2005 SN - 1814 - 4802 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistik im DDR-Wirtschaftsstudium zwischen Ideologie und Wissenschaft T3 - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 1996 VL - 3 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic partial least squares models Y1 - 1996 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - A heuristic partial-least-squares approach to estimating dynamic path models JF - Classification, Data Analysis, and Data Highways T2 - Proceedings of the 21st Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Potsdam, March 12-14, 1997 Y1 - 1998 SN - 3-540-63909-8 U6 - https://doi.org/10.1007/978-3-642-72087-1 PB - Springer CY - Berlin, Heidelberg ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Weiche Modellierung umweltökonomischer Zusammenhänge Y1 - 1993 SN - 0002-6018 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Beschäftigungsentwicklung in der brandenburgischen Industrie anhand von Betriebs-Panel-Daten der regionalen Statistik Y1 - 2002 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Analyse der Beschäftigungsentwicklung in brandenburgischen Betrieben anhand Paneldaten der amtlichen Statistik Y1 - 2001 ER - TY - JOUR A1 - Geppert, Frank A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - DPLS : partial least squares program Y1 - 2001 SN - 3-540-67545-0 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistische Analyse von Einkommen und Armut in Russland : Prüfstein für Reformen der Wirtschafts- und Sozialpolitik Y1 - 2001 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Official statistics in russia and the measurement of the crisis : some remarks on russian price statistics Y1 - 2000 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Consumer prices in russia and transforming official statistics Y1 - 2000 ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistika zen i djeneschnich dochodow - sostawnaja tschast rastschjota urownja schisn Y1 - 2000 SN - 5-798-0149-X ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - The use of confidential industrial microdata of the Brandenburg official statistics for modelling regional economics : a project report Y1 - 2000 ER - TY - JOUR A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Statistika transformazii i transformazija statistiki : statistika zen w wostotschnoj germanii i rossi Y1 - 1999 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Statistik der Transformation : Transformation der Statistik - Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland - T3 - Statistische Diskussionsbeiträge Y1 - 1999 SN - 0949-068X VL - 12 PB - Univ. CY - Potsdam ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Härdle, Wolfgang A1 - Geppert, Frank T1 - DPLS in XploRe : a PLS approach to dynamic path models T3 - Discussion Paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 373, Quantifikations und Simulatio Y1 - 1999 SN - 1436-0640 PB - Humboldt-Univ. CY - Berlin ER - TY - JOUR A1 - Faber, Cathleen A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Messung und Entwicklung der Inflation in Rußland und Georgien Y1 - 1999 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistische Darstellung transformationsbedingter Veränderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur in Ostdeutschland Y1 - 1999 ER - TY - JOUR A1 - Rambert, Laurence A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - The perspective of new organisation of work with regard on the position of the labour market in the state of Brandenburg : a statistical analysis Y1 - 1999 ER - TY - BOOK A1 - Achsani, Noer Azam A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Statistischer Überblick über die indonesische Wirtschaft N2 - Inhalt: 1. Einfuhrung 2. Die indonesische Wirtschaftsentwicklung von 1971 bis 1998 2.1. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - 2.1.1. Der Landwirtschaftssektor - 2.1.2. Der Industriesektor - 2.1.3. Bergbau und Steinbruch 2.2. Außenhandel 2.3. Weitere Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung 2.4. Probleme - 2.4.1. Die Arbeitslosigkeit. - 2.4.2. Die wirtschaftliche Ungleichkeit - 2.4.3. Der Anstieg der Preise 2.5. Perspektiven in den nächsten Jahren 3. Zusammenfassung T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 16 Y1 - 2000 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-37519 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Dynamic latent variables path models : an alternative PLS estimation N2 - In this paper a partial least squares (PLS) approach to dynamic modelling with latent variables is proposed. Let Y be a matrix of manifest variables and H the matrix of the corresponding latent variables. And let H = BH+ε be a structural PLS model with a coefficient matrix B. Then this model can be made a dynamic one by substituting for B a matrix F = B + CL containing the lag operator L. Then the structural dynamic model H = FH+ε is formally estimated like an ordinary PLS model. In an exploratory way the model can be used for forecasting purposes. The procedure is being programmed in ISP. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 01 KW - PLS KW - dynamic models KW - path models Y1 - 1995 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-29498 ER - TY - BOOK A1 - Nastansky, Andreas A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Konsumausgaben und Aktienmarktentwicklung in Deutschland : ein kointegriertes vektorautoregressives Modell N2 - Vektorfehlerkorrekturmodelle (VECM) erlauben es, Abhängigkeiten zwischen den Veränderungen mehrerer potenziell endogener Variablen simultan zu modellieren. Die Idee, ein langfristiges Gleichgewicht gleichzeitig mit kurzfristigen Veränderungen zu modellieren, lässt sich vom Eingleichungsansatz des Fehlerkorrekturmodells (ECM) zu einem Mehrgleichungsansatz für Variablenvektoren (VECM) verallgemeinern. Die Anzahl der kointegrierenden Beziehungen und die Koeffizientenmatrizen werden mit dem Johansen-Verfahren geschätzt. An einer einfachen Verallgemeinerung einer Konsumfunktion wird die Schätzung und Wirkungsweise eines VECM für Verbrauch, Einkommen und Aktienkurse in Deutschland gezeigt. Die Anwendung der Beveridge- Nelson-(BN)-Dekomposition auf vektorautoregressive Prozesse ermöglicht zudem, Abhängigkeiten zwischen den aus den kointegrierten Zeitreihen extrahierten zyklischen Komponenten zu schätzen. N2 - Vector error correction models (VECM) allow to simultaneously model dependencies between the changes of several potentially endogenous variables. The idea is the modelling of a long-run equilibrium together with the short-run dynamics. Therefore a single equation approach (ECM) can be generalised to a multi equation approach (VECM) for variable vectors. The number of cointegration relations and the coefficient matrices are estimated with the Johansen procedure. The estimation of a VECM for income, consumption and stock prices for Germany is demonstrated by using a generalised consumption function. The Beveridge-Nelson-(BN)-Decomposition procedure for vectorautoregressive processes allows extracting cyclical components of cointegrated time series and estimating the degree of co-movement between these transitory components. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 50 KW - Beveridge-Nelson-Dekomposition KW - Johansen-Verfahren KW - Kointegration KW - Vektorfehlerkorrekturmodell KW - Vermögenseffekt KW - Beveridge-Nelson-Decomposition KW - Johansen Procedure KW - Cointegration KW - Vector Error Correction Model KW - Wealth Effect Y1 - 2011 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-53773 ER - TY - BOOK A1 - Kunze, Karl-Kuno A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Time-varying persistence in the German stock market N2 - This paper studies the persistence of daily returns of 21 German stocks from 1960 to 2008. We apply a widely used test based upon the modified R/S-Method by Lo [1991]. As an extension to Lux [1996] and Carbone et al. [2004] and in analogy to moving average or moving volatility, the statistics is calculated for moving windows of length 4, 8, and 16 years for every time series. Periods of persistence or long memory in returns can be found in some but not all time series. Robustness of results is verified by investigating stationarity and short memory effects. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 37 KW - Persistenz KW - Aktienmarkt KW - persistence KW - stock market Y1 - 2010 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-42046 ER - TY - BOOK A1 - Nastansky, Andreas A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Ursachen der Finanz- und Bankenkrise im Lichte der Statistik N2 - Finanz- und Bankenkrisen können seit Jahrhunderten beobachtet werden und gründen auf ähnlichen Verhaltensweisen der Beteiligten. Wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, variieren hingegen die den Krisen zugrundeliegenden tieferen Ursachen und Mechanismen. Durch statistische Daten wird gezeigt, wie die Immobilienpreise in den USA zunächst stiegen. Wegen erwarteter weiterer Wertentwicklung wurden Kredite auch an Schuldner geringer (subprime) Bonität gegeben und Risiken als forderungsbesicherte Wertpapiere auf globalen Märkten veräußert. Als sich die Wachstumserwartungen nicht erfüllten, vermehrten sich Rückzahlungsausfälle lavinenartig. Vom amerikanischen Hypothekenmarkt breitete sich die Krise auf die internationalen Banken und im weiteren Verlauf auf die Weltwirtschaft aus. N2 - Financial and banking crisis have been repeatedly reported on few centuries. In a way, they were caused by similar behaviour of the people involved. But the essential reasons and mechanisms were basicly different. In this paper, by statistics is to be demonstrated in which way US residential property prices had been developing before the beginning of the current crisis. Because of the expectation of continuing increase banks did not hesitate to give mortgages even to subprime, i.e. less reliable, debtors. Furthermore, they passed on their risk by selling special new securities, such as MBS (mortgage-backed securities), on global markets, i.e. all over the world. When the expectation of eternal growth failed to come true the number of debtors unable to meet their repayments snowballed and mortgage banking collapsed. Then the crisis was spreading across international banking and, eventually, severely damaged the whole world economy. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 35 KW - Finanzkrise KW - Banken KW - Subprime-Krise KW - forderungsbesicherte Wertpapiere KW - Interbankenmarkt KW - Abschreibungen Y1 - 2009 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-37915 ER - TY - BOOK A1 - Nastansky, Andreas A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - The impact of changes in asset prices on real economic activity : a cointegration analysis for Germany N2 - This paper reviews theoretical and empirical evidence of asset price movements impact on the real economic activity. A key channel is the wealth effect on consumption. Fluctuations in stock prices and housing prices influence the households wealth and could have important impacts on households consumption. In addition, stock prices may affect corporate sector investments and property prices may affect building activity. Here, the method of cointegration is used to estimate the wealth effect and the investment effect in aggregate time series for Germany after the Reunification in 1990. Moreover, we discuss the role of asset prices in the monetary policy strategy of the ECB. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 38 KW - Stock Prices KW - Property Prices KW - Consumption KW - Investment KW - Central Banking Policy Y1 - 2010 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-43762 ER - TY - BOOK A1 - Dietrich, Irina A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Die Vielfalt öffentlicher Unternehmen aus der Sicht der Statistik : ein Versuch, das Unstrukturierte zu strukturieren T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 40 KW - öffentliche Unternehmen KW - public enterprise Y1 - 2010 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-46306 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Geppert, Frank T1 - DPLS : Algorithmus und Computerprogramm für dynamische Partial-Least-Squares-Modelle N2 - Lineare Modelle mit latenten Variablen sind seit langem verbreitete Analyse- und Prognoseinstrumente in den Sozialwissenschaften. Auch in der Ökonometrie gibt es einige Anwendungen. Die meistverbreiteten Modellierungs- und Schätzverfahren sind LISREL von Jöreskog und Sörbom (z.B. 1987) und Partial Least Squares (PLS) von H. Wold (1973). Während LISREL mehr modellorientiert und in der Anwendung konfirmativ ist, kann man PLS als datenorientiert und eher deskriptiv oder explorativ bezeichnen. Charakteristisch für Wolds Herangehen ist, daß das PLS-Modell eigentlich nur durch den Algorithmus zu seiner Schätzung definiert wird. Das umfassendste Programmsystem für PLS ist LVPLS von J. B. Lohmöller (1984). Es lehnt sich sehr eng an die Theorie von Wold an und ist trotz mangelnden Nutzerkomforts in seiner Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unübertroffen. Weder Wolds Verfahren noch Lohmöllers Programm sehen die Anwendung auf dynamische Modelle, etwa VARs, explizit vor. Die Einbeziehung verzögerter Variablen ist nur in Form selbständiger Variablen möglich, was zu Inkonsistenzen bei der Gewichtung führt. Im folgenden zweiten Abschnitt wird ein Verfahren skizziert (vgl. Strohe 1995), das sich einerseits sehr eng an den Woldschen Algorithmus anlehnt, das aber andererseits speziell auf die Behandlung von dynamischen Modellen mit verzögerten latenten Variablen ausgerichtet ist. Der dritte Abschnitt bringt dann eine Einführung in das entsprechende ISP™ Computerprogramm DPLS (vgl. Geppert 1995). Er besteht aus einer allgemeinen Programmbeschreibung und einer detaillierten Nutzeranleitung. Hinzu kommt die Bearbeitung eines kleinen ökonometrischen Demonstrationsmodells. Im vierten Abschnitt werden mit einer Simulationsstudie die Eigenschaften des Schätzverfahrens DPLS unter verschiedenen Verteilungsannahmen geprüft. Der Anhang bringt die vollständigen Listings der kommentierten Programm-Macros. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 07 Y1 - 1997 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49047 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard A1 - Faber, Cathleen T1 - Statistik der Transformation Transformation der Statistik : Preisstatistik in Ostdeutschland und Russland T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 12 Y1 - 1999 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49070 ER - TY - BOOK A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Time series analysis BT - textbook for students of economics and business administration ; [part 2] KW - Zeitreihenanalyse KW - Stationärer Prozess KW - Spektraldichte KW - Autokorrelation KW - Time Series Analysis KW - Stationary Stochastic Processes KW - ARMA Processes KW - Autocorrelation KW - Spectral Density KW - ARIMA Models KW - ARCH KW - GARCH Y1 - 2004 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-6601 ER - TY - BOOK A1 - Ruge, Marcus A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - Analyse von Erwartungen in der Volkswirtschaft mit Partial-Least-Squares-Modellen T1 - Analysis of expectations in the economy with Partial Least Squares Models N2 - Der statistische Diskussionbeitrag untersucht, ob und wie sich Erwartungen und Stimmungen in der Wirtschaft bilden bzw. von welchen volkswirtschaftlichen Größen sie abhängen. Als Methodik werden Partial Least Squares (PLS) Modelle genutzt, eine Modellklasse der Pfadanalyse mit latenten Variablen. Die verwendeten Daten wurden vom Ifo-Institut und aus der amtlichen Statistik entnommen. N2 - This paper analyses the development of sentiments and expectations in the German economy. The issue is how these expectatons are influenced by major macroeconomic variables like investments or unemployment. Several Partial Least Squares models (PLS) are used to estimate the relations. The data is derived from the German Ifo Institut and the official statistic. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 29 KW - PLS KW - LISREL KW - Erwartungen KW - Ifo KW - Wirtschaft KW - expectations KW - PLS KW - economy KW - Germany Y1 - 2008 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-27010 ER - TY - BOOK A1 - Nastansky, Andreas A1 - Mehnert, Alexander A1 - Strohe, Hans Gerhard T1 - A vector error correction model for the relationship between public debt and inflation in Germany N2 - In the paper, the interaction between public debt and inflation including mutual impulse response will be analysed. The European sovereign debt crisis brought once again the focus on the consequences of public debt in combination with an expansive monetary policy for the development of consumer prices. Public deficits can lead to inflation if the money supply is expansive. The high level of national debt, not only in the Euro-crisis countries, and the strong increase in total assets of the European Central Bank, as a result of the unconventional monetary policy, caused fears on inflating national debt. The transmission from public debt to inflation through money supply and long-term interest rate will be shown in the paper. Based on these theoretical thoughts, the variables public debt, consumer price index, money supply m3 and long-term interest rate will be analysed within a vector error correction model estimated by Johansen approach. In the empirical part of the article, quarterly data for Germany from 1991 by 2010 are to be examined. T3 - Statistische Diskussionsbeiträge - 51 KW - Beveridge-Nelson Decomposition KW - Public Debt KW - Inflation KW - Money Supply KW - Vector Error Correction Model Y1 - 2014 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-50246 ER -