TY  - INPR
A1  - Anders, Martin
T1  - Martingale, Amarts und das starke Gesetz der Grossen Zahlen
N2  - Aus dem Inhalt: Einleitung Kapitel 1. Starke Gesetze der Grossen Zahlen 1. SGGZ unter Wachstumsbedingungen an die p-ten Momente 2. SGGZ für identisch verteilte Zufallsvariablen 3. SGGZ für Prozesse mit *-mixing-Eigenschaft Kapitel 2. Einführung zu diskreten (Sub-,Super-)Martingalen 1. Vorhersagbarkeit 2. gestoppte (Sub-,Super-)Martingale 3. Upcrossings 4. Konvergenzsätze 5. Doob-Zerlegung 6. Eine äquivalente Definition eines (Sub-)Martingals Kapitel 3. Martingale und gleichgradige Integrierbarkeit 1. Gleichmäßige(-f¨ormige,-gradige) Integrierbarkeit 2. gleichgradig integrierbare Martingale Kapitel 4. Martingale und das SGGZ Kapitel 5.”reversed“ (Sub-,Super-)Martingale 1. Konvergenzsätze Kapitel 6. (Sub-,Super-)Martingale mit gerichteter Indexmenge 1. Äquivalente Formulierung eines (Sub-)Martingals 2. Konvergenzsätze Kapitel 7. Quasimartingale,Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzsätze 2. Riesz-Zerlegung 3. Doob-Zerlegung Kapitel 8. Amarts und das SGGZ Kapitel 9.”reversed“ Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzsätze 2.”Aufwärts“- gegen ”Abwärts“-Adaptiertheit 3. Riesz-Zerlegung 4. Stabilitätsanalyse Kapitel 10. Amarts mit gerichteter Indexmenge 1. Konvergenzsätze 2. Riesz-Zerlegung Anhang A. zur Existenz einer Folge unabhängiger Zufallsvariablen B. Konvergenz
T3  - Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint - 2009, 01 
Y1  - 2009
U6  - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49494
ER  - 
TY  - INPR
A1  - Keller, Peter
T1  - Erzeugung gleichverteilter Stichproben von Lozenge-Teilungen mittels Kopplung von Markovketten
N2  - Aus dem Inhalt: 1 Einleitung 2 Eigenschaften der Lozengeteilungen 3 Coupling From The Past (CFTP) 4 Simulation von uniform verteilten Lozengeteilungen 5 Programmlisting und Diskussion der Implementierung 6 Ausblick A Anhang
T3  - Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint - 2009, 02 
Y1  - 2009
U6  - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49506
ER  - 
TY  - INPR
A1  - Redig, Frank
A1  - Roelly, Sylvie
A1  - Ruszel, Wioletta
T1  - Short-time Gibbsianness for infinite-dimensional diffusions with space-time interaction
N2  - We consider a class of infinite-dimensional diffusions where the interaction between the components is both spatial and temporal. We start the system from a Gibbs measure with finiterange uniformly bounded interaction. Under suitable conditions on the drift, we prove that there exists t0 > 0 such that the distribution at time t = t0 is a Gibbs measure with absolutely summable interaction. The main tool is a cluster expansion of both the initial interaction and certain time-reversed Girsanov factors coming from the dynamics.
T3  - Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint - 2009, 04 
Y1  - 2009
U6  - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:517-opus-49514
ER  -