@unpublished{Schwarz1994,
  author    = {Schwarz, Udo},
  title     = {Einf{\"u}hrung in die nichtlineare Dynamik},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-13525},
  year      = {1994},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 1. Einf{\"u}hrung 2. Motivation f{\"u}r die nichtlineare Dynamik 3. Logistische Abbildung (Parabel-Abbildung) 4. Lorenz-Gleichungen 5. Fraktale Selbst{\"a}hnlichkeit 6. Die Brownsche Bewegung 7. St{\"o}ße \& Billards 8. K{\"o}rper mit gravitativer Wechselwirkung 9. Glossar 10. Turbo-Pascal-Texte 11. IDL-Texte 12. Reduce-Texte},
  language  = {de}
}
@unpublished{Feudel1996,
  author    = {Feudel, Ulrike},
  title     = {Komplexes Verhalten in multistabilen, schwach dissipativen Systemen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14412},
  year      = {1996},
  abstract  = {Anhand eines paradigmatischen Modellbeispiels werden die Konsequenzen der Koexistenz vieler Attraktoren auf die globale Dynamik schwach dissipativer Systeme studiert. Es wird gezeigt, dass diese Systeme eine sehr reichhaltige Dynamik besitzen und extrem sensitiv gegen{\"u}ber St{\"o}rungen in den Anfangsbedingungen sind. Diese Systeme zeichnen sich durch eine extrem hohe Flexibilit{\"a}t ihres Verhaltens aus.},
  language  = {de}
}
@unpublished{WenyiTianbo2005,
  author    = {Wenyi, Chen and Tianbo, Wang},
  title     = {The hypoellipticity of differential forms on closed manifolds},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-29803},
  year      = {2005},
  abstract  = {In this paper we consider the hypo-ellipticity of differential forms on a closed manifold.The main results show that there are some topological obstruct for the existence of the differential forms with hypoellipticity.},
  language  = {de}
}
@unpublished{Murr2008,
  author    = {Murr, R{\"u}diger},
  title     = {Dualit{\"a}tsformeln f{\"u}r Brownsche Bewegung und f{\"u}r eine Irrfahrt mit Anwendung am Konvergenzergebnis von Donsker},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49476},
  year      = {2008},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 0.1 Danksagung 0.2 Einleitung 1 Allgemeines und Grundlagen 1.1 Die Brownsche Bewegung 2 Die Dualit{\"a}tsformel des Wienermaßes 2.1 Wienermaß erf{\"u}llt Dualit{\"a}tsformel 2.2 Dualit{\"a}tsformel charakterisiert Wienermaß 3 Die diskrete Dualit{\"a}tsformel der Irrfahrt 3.1 Verallgemeinerte symmetrische Irrfahrt erf{\"u}llt diskrete Dualit{\"a}tsformel 3.2 Diskrete Dualit{\"a}tsformel charakterisiert verallgemeinerte symmetrische Irrfahrt 4 Donskers Theorem und die Dualit{\"a}tsformeln 4.1 Straffheit der renormierten stetigen Irrfahrt 4.2 Konvergenz der Irrfahrt 5 Anhang},
  language  = {de}
}
@unpublished{PraLouisMinelli2008,
  author    = {Pra, Paolo Dai and Louis, Pierre-Yves and Minelli, Ida G.},
  title     = {Complete monotone coupling for Markov processes},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-18286},
  year      = {2008},
  abstract  = {We formalize and analyze the notions of monotonicity and complete monotonicity for Markov Chains in continuous-time, taking values in a finite partially ordered set. Similarly to what happens in discrete-time, the two notions are not equivalent. However, we show that there are partially ordered sets for which monotonicity and complete monotonicity coincide in continuoustime but not in discrete-time.},
  language  = {de}
}
@unpublished{Zehmisch2008,
  author    = {Zehmisch, Ren{\´e}},
  title     = {{\"U}ber Waldidentit{\"a}ten der Brownschen Bewegung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49469},
  year      = {2008},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 1 Abraham Wald (1902-1950) 2 Einf{\"u}hrung der Grundbegriffe. Einige technische bekannte Ergebnisse 2.1 Martingal und Doob-Ungleichung 2.2 Brownsche Bewegung und spezielle Martingale 2.3 Gleichgradige Integrierbarkeit von Prozessen 2.4 Gestopptes Martingal 2.5 Optionaler Stoppsatz von Doob 2.6 Lokales Martingal 2.7 Quadratische Variation 2.8 Die Dichte der ersten einseitigen {\"U}berschreitungszeit der Brown- schen Bewegung 2.9 Waldidentit{\"a}ten f{\"u}r die {\"U}berschreitungszeiten der Brownschen Bewegung 3 Erste Waldidentit{\"a}t 3.1 Burkholder, Gundy und Davis Ungleichungen der gestoppten Brown- schen Bewegung 3.2 Erste Waldidentit{\"a}t f{\"u}r die Brownsche Bewegung 3.3 Verfeinerungen der ersten Waldidentit{\"a}t 3.4 St{\"a}rkere Verfeinerung der ersten Waldidentit{\"a}t f{\"u}r die Brown- schen Bewegung 3.5 Verfeinerung der ersten Waldidentit{\"a}t f{\"u}r spezielle Stoppzeiten der Brownschen Bewegung 3.6 Beispiele f{\"u}r lokale Martingale f{\"u}r die Verfeinerung der ersten Waldidentit{\"a}t 3.7 {\"U}berschreitungszeiten der Brownschen Bewegung f{\"u}r nichtlineare Schranken 4 Zweite Waldidentit{\"a}t 4.1 Zweite Waldidentit{\"a}t f{\"u}r die Brownsche Bewegung 4.2 Anwendungen der ersten und zweitenWaldidentit{\"a}t f{\"u}r die Brown- schen Bewegung 5 Dritte Waldidentit{\"a}t 5.1 Dritte Waldidentit{\"a}t f{\"u}r die Brownsche Bewegung 5.2 Verfeinerung der dritten Waldidentit{\"a}t 5.3 Eine wichtige Voraussetzung f{\"u}r die Verfeinerung der drittenWal- didentit{\"a}t 5.4 Verfeinerung der dritten Waldidentit{\"a}t f{\"u}r spezielle Stoppzeiten der Brownschen Bewegung 6 Waldidentit{\"a}ten im Mehrdimensionalen 6.1 Erste Waldidentit{\"a}t im Mehrdimensionalen 6.2 Zweite Waldidentit{\"a}t im Mehrdimensionalen 6.3 Dritte Waldidentit{\"a}t im Mehrdimensionalen 7 Appendix},
  language  = {de}
}
@unpublished{Anders2009,
  author    = {Anders, Martin},
  title     = {Martingale, Amarts und das starke Gesetz der Grossen Zahlen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49494},
  year      = {2009},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: Einleitung Kapitel 1. Starke Gesetze der Grossen Zahlen 1. SGGZ unter Wachstumsbedingungen an die p-ten Momente 2. SGGZ f{\"u}r identisch verteilte Zufallsvariablen 3. SGGZ f{\"u}r Prozesse mit *-mixing-Eigenschaft Kapitel 2. Einf{\"u}hrung zu diskreten (Sub-,Super-)Martingalen 1. Vorhersagbarkeit 2. gestoppte (Sub-,Super-)Martingale 3. Upcrossings 4. Konvergenzs{\"a}tze 5. Doob-Zerlegung 6. Eine {\"a}quivalente Definition eines (Sub-)Martingals Kapitel 3. Martingale und gleichgradige Integrierbarkeit 1. Gleichm{\"a}ßige(-f¨ormige,-gradige) Integrierbarkeit 2. gleichgradig integrierbare Martingale Kapitel 4. Martingale und das SGGZ Kapitel 5."reversed" (Sub-,Super-)Martingale 1. Konvergenzs{\"a}tze Kapitel 6. (Sub-,Super-)Martingale mit gerichteter Indexmenge 1. {\"A}quivalente Formulierung eines (Sub-)Martingals 2. Konvergenzs{\"a}tze Kapitel 7. Quasimartingale,Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzs{\"a}tze 2. Riesz-Zerlegung 3. Doob-Zerlegung Kapitel 8. Amarts und das SGGZ Kapitel 9."reversed" Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzs{\"a}tze 2."Aufw{\"a}rts"- gegen "Abw{\"a}rts"-Adaptiertheit 3. Riesz-Zerlegung 4. Stabilit{\"a}tsanalyse Kapitel 10. Amarts mit gerichteter Indexmenge 1. Konvergenzs{\"a}tze 2. Riesz-Zerlegung Anhang A. zur Existenz einer Folge unabh{\"a}ngiger Zufallsvariablen B. Konvergenz},
  language  = {de}
}
@unpublished{Keller2009,
  author    = {Keller, Peter},
  title     = {Erzeugung gleichverteilter Stichproben von Lozenge-Teilungen mittels Kopplung von Markovketten},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49506},
  year      = {2009},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 1 Einleitung 2 Eigenschaften der Lozengeteilungen 3 Coupling From The Past (CFTP) 4 Simulation von uniform verteilten Lozengeteilungen 5 Programmlisting und Diskussion der Implementierung 6 Ausblick A Anhang},
  language  = {de}
}
@unpublished{RedigRoellyRuszel2009,
  author    = {Redig, Frank and Roelly, Sylvie and Ruszel, Wioletta},
  title     = {Short-time Gibbsianness for infinite-dimensional diffusions with space-time interaction},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49514},
  year      = {2009},
  abstract  = {We consider a class of infinite-dimensional diffusions where the interaction between the components is both spatial and temporal. We start the system from a Gibbs measure with finiterange uniformly bounded interaction. Under suitable conditions on the drift, we prove that there exists t0 > 0 such that the distribution at time t = t0 is a Gibbs measure with absolutely summable interaction. The main tool is a cluster expansion of both the initial interaction and certain time-reversed Girsanov factors coming from the dynamics.},
  language  = {de}
}
@unpublished{LaeuterRamadan2010,
  author    = {L{\"a}uter, Henning and Ramadan, Ayad},
  title     = {Modeling and Scaling of Categorical Data},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49572},
  year      = {2010},
  abstract  = {Estimation and testing of distributions in metric spaces are well known. R.A. Fisher, J. Neyman, W. Cochran and M. Bartlett achieved essential results on the statistical analysis of categorical data. In the last 40 years many other statisticians found important results in this field. Often data sets contain categorical data, e.g. levels of factors or names. There does not exist any ordering or any distance between these categories. At each level there are measured some metric or categorical values. We introduce a new method of scaling based on statistical decisions. For this we define empirical probabilities for the original observations and find a class of distributions in a metric space where these empirical probabilities can be found as approximations for equivalently defined probabilities. With this method we identify probabilities connected with the categorical data and probabilities in metric spaces. Here we get a mapping from the levels of factors or names into points of a metric space. This mapping yields the scale for the categorical data. From the statistical point of view we use multivariate statistical methods, we calculate maximum likelihood estimations and compare different approaches for scaling.},
  language  = {de}
}
@unpublished{Runge2010,
  author    = {Runge, Antonia},
  title     = {Modellierung der Lebensdauer von Systemen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51674},
  year      = {2010},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: Einleitung und Zusammenfassung 1 Grundlagen der Lebensdaueranalyse 2 Systemzuverl{\"a}ssigkeit 3 Zensierung 4 Sch{\"a}tzen in nichtparametrischen Modellen 5 Sch{\"a}tzen in parametrischen Modellen 6 Konfidenzintervalle f{\"u}r Parametersch{\"a}tzungen 7 Verteilung einer gemischten Population 8 Kurze Einf{\"u}hrung: Lebensdauer und Belastung 9 Ausblick A R-Quellcode B Symbole und Abk{\"u}rzungen},
  language  = {de}
}
@unpublished{Franz2010,
  author    = {Franz, Norbert P.},
  title     = {Who shot K.G.? : Akunin ermittelt},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-46364},
  year      = {2010},
  abstract  = {Vortrag gehalten auf dem Dritten Internationalen Cechov-Symposium in Badenweiler (Oktober 2004).},
  language  = {de}
}
@unpublished{Siegert2010,
  author    = {Siegert, Sabine},
  title     = {Das Sankt-Petersburg-Paradoxon},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49595},
  year      = {2010},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 1 Einleitung 2 Historische L{\"o}sungsans{\"a}tze 3 Martingal-Ansatz 4 Markovketten-Ansatz 5 Asymptotische Interpretationen 6 Bezug zur Praxis 7 R{\´e}sum{\´e} Anhang Literaturverzeichnis},
  language  = {de}
}
@unpublished{Kunze2010,
  author    = {Kunze, Simone},
  title     = {Das Sammelbilderproblem},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51646},
  year      = {2010},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: 1 Einleitung 2 Entwicklung der L{\"o}sungsans{\"a}tze 3 Martingalansatz 4 Markov-Ketten Ansatz 5 Einbettung in Poisson Prozesse 6 Kombinatorische Ans{\"a}tze 7 Zusammenfassung und Ausblick Literaturverzeichnis},
  language  = {de}
}
@unpublished{Kuxhaus2010,
  author    = {Kuxhaus, Olga},
  title     = {Parametrische Sch{\"a}tzungen von elliptischen Copulafunktionen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51681},
  year      = {2010},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis 1 Einleitung und Motivation 2 Multivariate Copulafunktionen 2.1 Einleitung 2.2 Satz von Sklar 2.3 Eigenschaften von Copulafunktionen 3 Abh{\"a}ngigkeitskonzepte 3.1 Lineare Korrelation 3.2 Copulabasierte Abh{\"a}ngigkeitsmaße 3.2.1 Konkordanz 3.2.2 Kendall's und Spearman's 3.2.3 Asymptotische Randabh{\"a}ngigkeit 4 Elliptische Copulaklasse 4.1 Sph{\"a}rische und elliptische Verteilungen 4.2 Normal-Copula 4.3 t-Copula 5 Parametrische Sch{\"a}tzverfahren 5.1 Maximum-Likelihood-Methode 5.1.1 ExakteMaximum-Likelihood-Methode 5.1.2 2-stufige parametrische Maximum-Likelihood-Methode 5.1.3 2-stufige semiparametrische Maximum-Likelihood-Methode 5.2 Momentenmethode 5.3 Kendall's -Momentenmethode 6 Parametersch{\"a}tzungen f{\"u}r Normal- und t-Copula 6.1 Normal-Copula 6.1.1 Maximum-Likelihood-Methode 6.1.2 Momentenmethode 6.1.3 Kendall's Momentenmethode 6.1.4 Spearman's Momentenmethode 6.2 t-Copula 6.2.1 Verfahren 1 (exakte ML-Methode) 6.2.2 Verfahren 2 (2-stufige rekursive ML-Methode) 6.2.3 Verfahren 3 (2-stufige KM-ML-Methode) 6.2.4 Verfahren 4 (3-stufige M-ML-Methode) 7 Simulationen 7.1 Grundlagen 7.2 Parametrischer Fall 7.3 Nichtparametrischer Fall 7.4 Fazit A Programmausschnitt Literaturverzeichnis},
  language  = {de}
}
@unpublished{Voss2010,
  author    = {Voss, Carola Regine},
  title     = {Harness-Prozesse},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49651},
  year      = {2010},
  abstract  = {Harness-Prozesse finden in der Forschung immer mehr Anwendung. Vor allem gewinnen Harness-Prozesse in stetiger Zeit an Bedeutung. Grundlegende Literatur zu diesem Thema ist allerdings wenig vorhanden. In der vorliegenden Arbeit wird die vorhandene Grundlagenliteratur zu Harness-Prozessen in diskreter und stetiger Zeit aufgearbeitet und Beweise ausgef{\"u}hrt, die bisher nur skizziert waren. Ziel dessen ist die Existenz einer Zerlegung von Harness-Prozessen {\"u}ber Z beziehungsweise R+ nachzuweisen.},
  language  = {de}
}
@unpublished{WarschburgerLehmkuhl2011,
  author    = {Warschburger, Petra and Lehmkuhl, Ulrike},
  title     = {Disturbed eating behavior and its consequences},
  series = {Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie},
  volume    = {60},
  journal   = {Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie},
  number    = {4},
  publisher = {Vandenhoeck \& Ruprecht},
  address   = {G{\"o}ttingen},
  issn      = {0032-7034},
  pages     = {249 -- 252},
  year      = {2011},
  language  = {de}
}
@unpublished{Lenz2011,
  author    = {Lenz, Markus Alexander},
  title     = {Word makes tribe: - racism and determinism in the philology of the 19th century},
  series = {Romanistische Zeitschrift f{\"u}r Literaturgeschichte},
  volume    = {35},
  journal   = {Romanistische Zeitschrift f{\"u}r Literaturgeschichte},
  number    = {3-4},
  publisher = {Winter},
  address   = {Heidelberg},
  issn      = {0343-379X},
  pages     = {483 -- 484},
  year      = {2011},
  language  = {de}
}
@unpublished{D'Aprile2012,
  author    = {D'Aprile, Iwan-Michelangelo},
  title     = {Friedrich 300 (1712-2012) a balance between},
  series = {Zeitschrift f{\"u}r Germanistik},
  volume    = {22},
  journal   = {Zeitschrift f{\"u}r Germanistik},
  number    = {2},
  publisher = {Lang},
  address   = {Bern},
  issn      = {0323-7982},
  pages     = {388 -- 392},
  year      = {2012},
  language  = {de}
}
@unpublished{BaurHoffmannReichmuthetal.2012,
  author    = {Baur, Heiner and Hoffmann, Jan and Reichmuth, Anne and M{\"u}ller, Steffen and Mayer, Frank},
  title     = {Influence of carbon fiber foot orthoses on plantar pressure distribution in cycling},
  series = {Sportverletzung, Sportschaden : Grundlagen, Pr{\"a}vention, Rehabilitation},
  volume    = {26},
  journal   = {Sportverletzung, Sportschaden : Grundlagen, Pr{\"a}vention, Rehabilitation},
  number    = {1},
  publisher = {Thieme},
  address   = {Stuttgart},
  issn      = {0932-0555},
  pages     = {12 -- 17},
  year      = {2012},
  abstract  = {Background: Several equipment interventions like optimizing seat position or optimizing shoe/insole/pedal interface are suggested to reduce overuse injury in cycling. Data analyzing clinical or biomechanical effects of those interventions is sparse. Foot orthoses out of carbon fiber are one possibility to alter the interface between foot and pedal. The aim of this study was therefore to analyze plantar pressure distribution in carbon fiber foot orthoses in comparison to standard insoles of commercially available cycling shoes. Materials and Methods: 11 pain-free triathletes (Age: 29 +/- 9, 1.77 +/- 0.04 m, 68 5 kg) were tested on a cycle ergometer at 60 and 90 rotations per minute (rpm) at workloads of 200 and 300 Watts. Subjects wore in randomized order a cycling shoe with its standard insole (control condition CO) or the shoe with carbon fiber foot orthoses (Condition CA). Mean peak pressure out of 30 movement cycles were extracted for the total foot and specific foot regions (rear, mid, fore foot (medial, central, lateral) and toe region). Three-factor ANOVAs (factor foot orthoses, rpm, workload) for repeated measures (alpha = 0.05) were used to analyze the main question of a foot orthoses effect on peak in-shoe plantar pressure. Results: Peak pressures in the total foot were in a range of 70-75 kPa for 200 Watts (W) (300 W: 85-110 kPa). The carbon fiber foot orthoses reduced peak pressures by -4,1\% compared to the standard insole (p = 0,10). In the foot regions rear(-16,6\%, p<0.001), mid (-20,0\%, p<0.001) and fore foot (-5.9\%, p < 0.03)CA reduced peak pressure compared to CO. In the toe region, peak pressure was higher in CA (+16,2\%) compared to CO (p<0,001). The lateral fore foot showed higher peak pressures in CA (+34\%) and CO (+59\%) compared to medial and central fore foot. Conclusion: Carbon fiber can serve as a suitable material for foot orthoses manufacturing in cycling. Plantar pressures do not increase due to the stiffness of the carbon. Individual customization may have the potential to reduce peak pressure in certain foot areas.},
  language  = {de}
}