@book{Nastansky2011,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Impuls-Antwort-Analyse - auch Schockanalyse genannt - stellt eine wichtige M{\"o}glichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Sch{\"a}tzung der Impuls-Antwort-Folgen m{\"u}ssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten ber{\"u}cksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion f{\"u}r Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegen{\"u}bergestellt.},
  language  = {de}
}