@book{GelaschwiliNastansky2009,
  author    = {Gelaschwili, Simon and Nastansky, Andreas},
  title     = {Development of the banking sector in Georgia},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-40216},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2009},
  abstract  = {The authors' outline of the evolution of the banking sector development assesses governmental approaches to bank regulation and supervision and is a basic regulatory frame-work, needed to reduce bank failures; it characterises steps of the evolution of the banking sector and trends of its development. The discussion focuses on: 1. Initial forming and restructuring of the banks, changes in the commercial banking sector and the reorganising of the banking systems; 2. Change of the role of the national bank and the mode of its intervention; 3. Dynamics of the banking system development in Georgia and the risks of banking activities. The main findings suggest that 1. The Georgian banks overcame the crisis of the 90's because of having portfolios of assets in foreign currencies and performing of the national banks function in the "lender of last resort"; 2. Regulatory and supervisory practices in Georgia develop from strict regulations to a deregulation that is most effective in promoting good performance and stability in the banking sector; 3. Alongside with the increase of banking concentration and openness the banking competition and financial risks boost too; that could be managed by further development of institutional reforms in the banking sector. There is an assess of the development and weakness of the banking sector.},
  language  = {de}
}
@book{KauffmannNastansky2006,
  author    = {Kauffmann, Albrecht and Nastansky, Andreas},
  title     = {Ein kubanischer Spline zur temporalen Disaggregation von Stromgr{\"o}ßen und seine Anwendbarkeit auf Immobilienindizes},
  series = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  volume    = {22},
  journal   = {Statistische Diskussionsbeitr{\"a}ge},
  editor    = {Strohe, Hans Gerhard},
  publisher = {Univ.},
  address   = {Potsdam},
  issn      = {0949-068x},
  pages     = {33 S.},
  year      = {2006},
  language  = {de}
}
@book{MehnertNastansky2012,
  author    = {Mehnert, Alexander and Nastansky, Andreas},
  title     = {Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse f{\"u}r Deutschland},
  publisher = {Universit{\"a}tsverlag Potsdam},
  address   = {Potsdam},
  isbn      = {978-3-86956-181-3},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  pages     = {vii, 108},
  year      = {2012},
  abstract  = {In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische {\"U}bertragungswege von der Staatsverschuldung {\"u}ber die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen {\"U}berlegungen werden die Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen f{\"u}r Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Sch{\"a}tzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.},
  language  = {de}
}
@phdthesis{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Realwirtschaftliche Folgen von Verm{\"o}genspreisschwankungen},
  series = {Quantitative {\"O}konomie},
  volume    = {154},
  journal   = {Quantitative {\"O}konomie},
  publisher = {Eul},
  address   = {Lohmar},
  isbn      = {978-3-89936-741-6},
  pages     = {XVIII, 227 S. : graph. Darst.},
  year      = {2008},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2004,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Kurz- und langfristiger statistischer Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Preisentwicklung : Analyse einer kointegrierenden Beziehung},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-12161},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2004},
  abstract  = {Inhalt: Theoretische Grundlagen - Transmissionsprozess, Indikatoren, Ziele und Strategien der Geldpolitik 11 - Quantit{\"a}tsgleichung und Quantit{\"a}tstheorie 14 - Die Geldmenge als Element der geldpolitischen Strategien der Deutschen Bundesbank und der EZB - Der P-Stern-Ansatz - {\"O}konometrische Methodologie - Zusammenf{\"u}hrung der {\"o}konomischen Theorie des P-Stern-Ansatzes mit der {\"o}konometrischen Methodik Statistische Datenbasis - Verwendete Variablen - Datenbeschreibung und Datentransformation Empirische Analyse und Modellierung - Langfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen - Kurzfristiger Zusammenhang zwischen Geldmengen und Preisen Schlussfolgerungen und Schlusswort},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2007,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Modellierung und Sch{\"a}tzung von Verm{\"o}genseffekten im Konsum},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-14212},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2007},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Theoretische Grundlagen 3.1 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}gen, Verm{\"o}genspreise und Konsum 3.2 Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4 Modellierung der Verm{\"o}genseffekte im Konsum 4.1 Intertemporale Budgetbeschr{\"a}nkung 4.2 Permanente Einkommenshypothese (PIH) 4.3 Lebenszyklushypothese (LCH) 4.4 Lebenszyklushypothese als multikointegrierte Konsumfunktion 4.5 Tr{\"a}gheitsannahme des Konsumwachstums 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 EG2 von Engle und Granger 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 5.3 Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) und Johansen-Verfahren 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Ergebnisse EG2 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse VECM 7.2.6 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2011,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2011},
  abstract  = {Die Impuls-Antwort-Analyse - auch Schockanalyse genannt - stellt eine wichtige M{\"o}glichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Sch{\"a}tzung der Impuls-Antwort-Folgen m{\"u}ssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten ber{\"u}cksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion f{\"u}r Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegen{\"u}bergestellt.},
  language  = {de}
}
@book{Nastansky2008,
  author    = {Nastansky, Andreas},
  title     = {Sch{\"a}tzung verm{\"o}genspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2008},
  abstract  = {Inhalt: 1 Einleitung 2 {\"U}berblick {\"u}ber den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Verm{\"o}genspreise und Investitionen 3.1 Transmission {\"u}ber den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission {\"u}ber den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des verm{\"o}genspreisinduzierten Investitionseffektes 5 {\"O}konometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgew{\"a}hlter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse f{\"u}r Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilit{\"a}t 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Bonuszahlungen in der Kreditwirtschaft : Analyse, Regulierung und Entwicklungstendenzen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-48145},
  publisher      = {Universit{\"a}t Potsdam},
  year      = {2010},
  abstract  = {Die Aussicht auf hohe Bonuszahlungen im Erfolgsfall war ein Grund neben mehreren, der Bankmanager im Vorfeld der Finanzkrise dazu verleitet hat, risikoreiche Unternehmensstrategien zu verfolgen und die langfristige Stabilit{\"a}t der Institute zu gef{\"a}hrden. Vor allem im Kreditwesen wurden falsche Anreize in der leistungs- und erfolgsabh{\"a}ngigen Verg{\"u}tung gesetzt. Die Verg{\"u}tungssysteme belohnten Manager und Mitarbeiter f{\"u}r die Erreichung kurzfristiger Gewinnziele - ungeachtet der eingegangenen Risiken. Boni wurden meist in bar ausgezahlt und orientierten sich prim{\"a}r an nicht risikoadjustierten Kennzahlen. Inzwischen hat sich in Anbetracht der Dramatik der Finanz- und Wirtschaftskrise eine deutliche {\"A}nderung in der Gestaltung der Bonussysteme angek{\"u}ndigt. Wie die Gesch{\"a}ftsberichte einzelner Institute des Jahres 2009 andeuten, werden mit der Erholung des Bankensektors mittelfristig auch die Bonuszahlungen wieder ansteigen.},
  language  = {de}
}
@book{NastanskyLanz2010,
  author    = {Nastansky, Andreas and Lanz, Ramona},
  title     = {Verg{\"u}tungsmanagment in der Finanzkrise : eine Analyse am Beispiel des Bankensektors},
  series = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  volume    = {11},
  journal   = {Schriftenreihe der Forschungsstelle f{\"u}r Bankrecht und Bankpolitik an der Universit{\"a}t Bayreuth},
  publisher = {Kova?},
  address   = {Hamburg},
  isbn      = {978-3-8300-4979-1},
  issn      = {1613-5032},
  pages     = {XXVIII, 174 S.},
  year      = {2010},
  language  = {de}
}