@unpublished{Anders2009,
  author    = {Anders, Martin},
  title     = {Martingale, Amarts und das starke Gesetz der Grossen Zahlen},
  url       = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-49494},
  year      = {2009},
  abstract  = {Aus dem Inhalt: Einleitung Kapitel 1. Starke Gesetze der Grossen Zahlen 1. SGGZ unter Wachstumsbedingungen an die p-ten Momente 2. SGGZ f{\"u}r identisch verteilte Zufallsvariablen 3. SGGZ f{\"u}r Prozesse mit *-mixing-Eigenschaft Kapitel 2. Einf{\"u}hrung zu diskreten (Sub-,Super-)Martingalen 1. Vorhersagbarkeit 2. gestoppte (Sub-,Super-)Martingale 3. Upcrossings 4. Konvergenzs{\"a}tze 5. Doob-Zerlegung 6. Eine {\"a}quivalente Definition eines (Sub-)Martingals Kapitel 3. Martingale und gleichgradige Integrierbarkeit 1. Gleichm{\"a}ßige(-f¨ormige,-gradige) Integrierbarkeit 2. gleichgradig integrierbare Martingale Kapitel 4. Martingale und das SGGZ Kapitel 5."reversed" (Sub-,Super-)Martingale 1. Konvergenzs{\"a}tze Kapitel 6. (Sub-,Super-)Martingale mit gerichteter Indexmenge 1. {\"A}quivalente Formulierung eines (Sub-)Martingals 2. Konvergenzs{\"a}tze Kapitel 7. Quasimartingale,Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzs{\"a}tze 2. Riesz-Zerlegung 3. Doob-Zerlegung Kapitel 8. Amarts und das SGGZ Kapitel 9."reversed" Amarts und Semiamarts 1. Konvergenzs{\"a}tze 2."Aufw{\"a}rts"- gegen "Abw{\"a}rts"-Adaptiertheit 3. Riesz-Zerlegung 4. Stabilit{\"a}tsanalyse Kapitel 10. Amarts mit gerichteter Indexmenge 1. Konvergenzs{\"a}tze 2. Riesz-Zerlegung Anhang A. zur Existenz einer Folge unabh{\"a}ngiger Zufallsvariablen B. Konvergenz},
  language  = {de}
}