Schätzung vermögenspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland

  • Inhalt: 1 Einleitung 2 Überblick über den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Vermögenspreise und Investitionen 3.1 Transmission über den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission über den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des vermögenspreisinduzierten Investitionseffektes 5 Ökonometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilität 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS
  • Export XML

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Andreas Nastansky
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547
Series (Serial Number):Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie (28)
Document Type:Book
Language:German
Date of Publication (online):2008/03/04
Year of Completion:2008
Publishing Institution:Universität Potsdam
Release Date:2008/03/04
Tag:Aktienkurse; Bilanzkanal; Immobilienpreise; Investionen; Kointegration; Tobin's q; Vermögenspreise; dynamisches OLS-Modell
RVK - Regensburg Classification:QH 200
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
Licence (German):License LogoKeine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht