TY  - BOOK
A1  - Teitge, Jonas
A1  - Nastansky, Andreas
T1  - Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen
N2  - Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.
T3  - Statistische Diskussionsbeiträge - 47 
KW  - Vektorautoregressive Modelle
KW  - Deutscher Aktienindex
KW  - Aktienrenditen
KW  - Impuls-Response-Analyse
KW  - Strukturbruch
Y1  - 2011
UR  - https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/4973
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084
ER  -