TY  - BOOK
A1  - Nastansky, Andreas
T1  - Schätzung vermögenspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland
N2  - Inhalt: 1 Einleitung 2 Überblick über den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Vermögenspreise und Investitionen 3.1 Transmission über den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission über den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des vermögenspreisinduzierten Investitionseffektes 5 Ökonometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilität 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung
T3  - Statistische Diskussionsbeiträge - 28 
KW  - Tobin's q
KW  - Vermögenspreise
KW  - Investionen
KW  - Aktienkurse
KW  - Immobilienpreise
KW  - Kointegration
KW  - dynamisches OLS-Modell
KW  - Bilanzkanal
Y1  - 2008
UR  - https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/1527
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547
ER  -